Сравнение PY с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Value ETF (PY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
PY и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PY - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 21 мар. 2016 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности PY и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PY и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PY Principal Value ETF | -1.28% | 7.74% | 16.79% | 9.11% | -5.10% | 34.83% | 35.02% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, PY показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
PY
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 10.39%
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PY и JEPI
PY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
PY vs. JEPI — Ранг доходности на риск
PY
JEPI
Сравнение PY c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PY | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.61 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 0.95 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.16 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 0.79 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | 3.83 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PY | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.61 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.76 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.04 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между PY и JEPI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PY и JEPI
Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PY Principal Value ETF | 2.25% | 2.14% | 2.22% | 2.68% | 3.02% | 2.83% | 2.95% | 2.25% | 2.34% | 1.68% | 1.85% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PY и JEPI
Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PY | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.44% | -13.71% | -31.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -10.28% | -2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.84% | -13.71% | -4.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -4.53% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -2.07% | -3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.12% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PY и JEPI
Текущая волатильность для Principal Value ETF (PY) составляет 3.50%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что PY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PY | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 3.90% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 6.36% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 13.24% | +3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 11.06% | +4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 10.88% | +9.21% |