PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PY с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PY с JEPI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PY (Principal Value ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - PY is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Principal, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 5 years, PY returned 8.85%/yr vs 7.48%/yr for JEPI. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PY charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности PY и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Value ETF (PY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PY показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 5.34%.

PY

1 день
-0.22%
1 месяц
4.26%
6 месяцев
8.12%
С начала года
10.62%
1 год
16.72%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.85%
10 лет*
11.23%
Всё время*
11.10%

JEPI

1 день
0.28%
1 месяц
1.99%
6 месяцев
2.32%
С начала года
5.34%
1 год
11.45%
3 года*
9.79%
5 лет*
7.48%
10 лет*
—
Всё время*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF
$297.97M$266.12M$294.88M

PY

Principal Value ETF
$870.84K$756.38K$818.02K

Сравнение доходности по годам PY и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
PY
Principal Value ETF		10.62%7.74%16.79%9.11%-5.10%34.83%34.79%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		5.34%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.39%

Correlation

The correlation between PY and JEPI is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.83

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.74

The correlation between PY and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PY и JEPI

Секторы
PY
JEPI

Технологии

25.1%
15.4%

Финансовые услуги

16.6%
8.9%

Здравоохранение

12.8%
12.9%

Потребительский защитный сектор

11.5%
7.7%

Потребительский циклический сектор

10.7%
9.8%

Промышленность

8.8%
11.2%

Энергетика

5.3%
2.6%

Коммуникационные услуги

4.8%
6.1%

Коммунальные услуги

1.9%
4.9%

Сырьевые материалы

1.4%
1.6%

Недвижимость

1.1%
2.6%

Технологии

PY
25.1%
JEPI
15.4%

Финансовые услуги

PY
16.6%
JEPI
8.9%

Здравоохранение

PY
12.8%
JEPI
12.9%

Потребительский защитный сектор

PY
11.5%
JEPI
7.7%

Потребительский циклический сектор

PY
10.7%
JEPI
9.8%

Промышленность

PY
8.8%
JEPI
11.2%

Энергетика

PY
5.3%
JEPI
2.6%

Коммуникационные услуги

PY
4.8%
JEPI
6.1%

Коммунальные услуги

PY
1.9%
JEPI
4.9%

Сырьевые материалы

PY
1.4%
JEPI
1.6%

Недвижимость

PY
1.1%
JEPI
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Value ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с PY:
PY с SCHDPY с DJDPY с VOOPY с SPYPY с VTVPY с AVUSPY с SCHK
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с DIVO

Доходность на риск

PY vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PY
Ранг доходности на риск PY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PY: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PY: 6666
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PY c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PYJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.44

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.10

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

1.72

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.15

4.88

+4.28

PY vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PY на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PY и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PY и JEPI

Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.44%

-13.71%

-31.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.20%

-6.68%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.84%

-13.26%

-4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-13.71%

-4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

0.00%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-2.13%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.35%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PY и JEPI

Principal Value ETF (PY) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что PY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

2.22%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

6.38%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.55%

8.01%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

11.11%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

10.73%

+9.36%

Сравнение комиссий PY и JEPI

PY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PY и JEPI

Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности JEPI в 7.96%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.96%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%
PY
Principal Value ETF		1.87%2.14%2.22%2.68%3.02%2.83%2.95%2.25%2.34%1.68%1.85%

Часто задаваемые вопросы

PY and JEPI have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PY has higher volatility (3.52%) compared to JEPI (2.22%). In terms of maximum drawdown, PY dropped -45.44% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, PY leads with 8.85% vs 7.48% for JEPI. On fees, PY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 2.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PY has performed better with a 8.85% return vs 7.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

JEPI has the higher dividend yield at 7.96%, compared with 1.87% for PY.

PY is categorized as Large Cap Value Equities, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Principal and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for PY and 0.35% for JEPI.

PY currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PY и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор