PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PY с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PY с FDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PY (Principal Value ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. PY is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past 10 years, PY returned 10.73%/yr vs 11.24%/yr for FDL. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PY charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности PY и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Value ETF (PY) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PY показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 13.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PY имеют среднегодовую доходность 10.73%, а акции FDL немного впереди с 11.24%.

PY

1 день
-0.49%
1 месяц
1.70%
С начала года
4.14%
6 месяцев
4.52%
1 год
14.24%
3 года*
13.22%
5 лет*
7.32%
10 лет*
10.73%

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PY и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PY
Principal Value ETF		4.14%7.74%16.79%9.11%-5.10%34.83%2.71%26.87%-13.34%18.87%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between PY and FDL is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г.

0.63

The correlation between PY and FDL shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PY и FDL

Секторы
PY
FDL

Технологии

25.0%
1.1%

Финансовые услуги

16.5%
15.1%

Здравоохранение

12.0%
16.8%

Потребительский защитный сектор

11.5%
14.7%

Потребительский циклический сектор

11.0%
3.8%

Промышленность

9.3%
3.8%

Энергетика

5.6%
27.3%

Коммуникационные услуги

5.1%
10.6%

Коммунальные услуги

1.7%
6.5%

Сырьевые материалы

1.2%
0.3%

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

PY
25.0%
FDL
1.1%

Финансовые услуги

PY
16.5%
FDL
15.1%

Здравоохранение

PY
12.0%
FDL
16.8%

Потребительский защитный сектор

PY
11.5%
FDL
14.7%

Потребительский циклический сектор

PY
11.0%
FDL
3.8%

Промышленность

PY
9.3%
FDL
3.8%

Энергетика

PY
5.6%
FDL
27.3%

Коммуникационные услуги

PY
5.1%
FDL
10.6%

Коммунальные услуги

PY
1.7%
FDL
6.5%

Сырьевые материалы

PY
1.2%
FDL
0.3%

Недвижимость

PY
1.1%
FDL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Value ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с PY:
PY с SCHDPY с VOOPY с DJDPY с SPYPY с AVUSPY с VTVPY с DGRO
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

PY vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PY
Ранг доходности на риск PY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PY: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PY c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.11

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
3.25

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

5.56

-3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.73

13.56

-5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PY vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PY на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PY и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.11

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.88

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.66

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.45

+0.08

Просадки

Сравнение просадок PY и FDL

Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.44%

-65.93%

+20.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.20%

-4.27%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.84%

-12.24%

-5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-16.46%

-1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.44%

-41.40%

-4.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-2.18%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-9.66%

+4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.75%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PY и FDL

Текущая волатильность для Principal Value ETF (PY) составляет 2.28%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что PY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

2.85%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

7.87%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

11.28%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

14.31%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

17.11%

+2.96%

Сравнение комиссий PY и FDL

PY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PY и FDL

Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности FDL в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
PY
Principal Value ETF		2.13%2.14%2.22%2.68%3.02%2.83%2.95%2.25%2.34%1.68%1.85%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PY and FDL have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (2.85%) compared to PY (2.28%). In terms of maximum drawdown, PY dropped -45.44% vs FDL's -65.93%.

On 10-year performance, FDL leads with 11.24% vs 10.73% for PY. On fees, PY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PY has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDL has performed better with a 11.24% return vs 10.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for FDL.

FDL has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 2.13% for PY.

They also come from different issuers: Principal and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for PY and 0.45% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PY и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор