Сравнение PY с FDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Value ETF (PY) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).
PY и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PY - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 21 мар. 2016 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PY и FDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PY и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PY Principal Value ETF | -1.28% | 7.74% | 16.79% | 9.11% | -5.10% | 34.83% | 2.71% | 26.87% | -13.34% | 18.87% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 14.21% | 14.79% | 17.98% | 2.94% | 6.66% | 26.10% | -4.30% | 24.41% | -5.99% | 12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, PY показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции PY уступали акциям FDL по среднегодовой доходности: 10.39% против 11.48% соответственно.
PY
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 10.39%
FDL
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 11.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PY и FDL
PY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FDL в 0.45%.
Доходность на риск
PY vs. FDL — Ранг доходности на риск
PY
FDL
Сравнение PY c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PY | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.43 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 2.00 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.28 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.77 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | 7.07 | -4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PY | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.43 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.97 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.67 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.46 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PY и FDL составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PY и FDL
Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности FDL в 3.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PY Principal Value ETF | 2.25% | 2.14% | 2.22% | 2.68% | 3.02% | 2.83% | 2.95% | 2.25% | 2.34% | 1.68% | 1.85% | 0.00% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.65% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок PY и FDL
Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и FDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PY | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.44% | -65.93% | +20.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -11.58% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.84% | -16.46% | -1.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.44% | -41.40% | -4.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -1.21% | -3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -9.72% | +4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.90% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PY и FDL
Principal Value ETF (PY) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что PY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PY | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 2.71% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 8.23% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 14.94% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 14.32% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 17.09% | +3.00% |