PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXSGX с NBGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXSGX с NBGIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PXSGX (Virtus KAR Small-Cap Growth Fund) and NBGIX (Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PXSGX returned 9.83%/yr vs 9.11%/yr for NBGIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PXSGX charges 1.07%/yr vs 0.84%/yr for NBGIX.

Доходность

Сравнение доходности PXSGX и NBGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXSGX показывает доходность -9.83%, что значительно ниже, чем у NBGIX с доходностью 6.00%. За последние 10 лет акции PXSGX превзошли акции NBGIX по среднегодовой доходности: 9.83% против 9.11% соответственно.

PXSGX

1 день
-1.45%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-9.83%
6 месяцев
-10.79%
1 год
-24.86%
3 года*
-2.19%
5 лет*
-5.38%
10 лет*
9.83%

NBGIX

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.90%
С начала года
6.00%
6 месяцев
3.77%
1 год
7.13%
3 года*
6.30%
5 лет*
2.54%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXSGX и NBGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		-9.83%-22.97%21.11%20.27%-30.04%4.47%43.46%40.26%9.05%36.99%
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		6.00%-4.55%9.20%15.73%-19.35%18.25%25.07%29.68%-6.76%16.02%

Correlation

The correlation between PXSGX and NBGIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2006 г.

0.88

The correlation between PXSGX and NBGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund

Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PXSGX:
PXSGX с PKSFXPXSGX с PNSAXPXSGX с VSGAXPXSGX с AVUVPXSGX с FSSNXPXSGX с BRK-BPXSGX с FSMAX
Часто сравнивают с NBGIX:
NBGIX с WFSPXNBGIX с VBNBGIX с VEXPXNBGIX с SPYNBGIX с FXAIXNBGIX с NEMIXNBGIX с NBSSX

Доходность на риск

PXSGX vs. NBGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXSGX
Ранг доходности на риск PXSGX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXSGX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXSGX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXSGX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXSGX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXSGX: 00
Ранг коэф-та Мартина
NBGIX
Ранг доходности на риск NBGIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXSGX c NBGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXSGXNBGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.33
0.44

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.97
0.78

-2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.09

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

0.66

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

1.76

-3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXSGX vs. NBGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXSGX на текущий момент составляет -1.33, что ниже коэффициента Шарпа NBGIX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXSGX и NBGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXSGXNBGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.33

0.44

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.13

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.45

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.54

-0.14

Просадки

Сравнение просадок PXSGX и NBGIX

Максимальная просадка PXSGX за все время составила -53.72%, примерно равная максимальной просадке NBGIX в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSGX и NBGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXSGXNBGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.72%

-51.62%

-2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.37%

-10.75%

-17.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.49%

-27.48%

-15.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.49%

-28.27%

-14.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.49%

-34.53%

-7.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.51%

-9.57%

-30.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.76%

-7.47%

-4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.92%

3.98%

+11.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PXSGX и NBGIX

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что PXSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXSGXNBGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

4.01%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

11.32%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

16.05%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.78%

19.66%

+5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.58%

20.22%

+2.36%

Сравнение комиссий PXSGX и NBGIX

PXSGX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NBGIX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXSGX и NBGIX

Дивидендная доходность PXSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 53.13%, что больше доходности NBGIX в 15.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		15.48%16.41%2.14%3.13%11.11%10.91%3.87%6.00%12.49%14.10%6.53%11.28%
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		53.13%47.91%20.72%5.31%17.32%14.31%9.64%1.52%2.31%0.00%2.69%2.99%

Часто задаваемые вопросы

PXSGX and NBGIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXSGX has higher volatility (5.56%) compared to NBGIX (4.01%). In terms of maximum drawdown, PXSGX dropped -53.72% vs NBGIX's -51.62%.

NBGIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXSGX и NBGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор