PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXI с VFMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXI с VFMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PXI (Invesco DWA Energy Momentum ETF) and VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) are both Momentum funds. PXI is passively managed, while VFMO is actively managed. Over the past 5 years, PXI returned 16.60%/yr vs 14.03%/yr for VFMO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PXI charges 0.60%/yr vs 0.13%/yr for VFMO.

Доходность

Сравнение доходности PXI и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXI показывает доходность 32.39%, что значительно выше, чем у VFMO с доходностью 24.71%.

PXI

1 день
0.75%
1 месяц
-3.55%
С начала года
32.39%
6 месяцев
24.73%
1 год
46.96%
3 года*
18.93%
5 лет*
16.60%
10 лет*
5.94%

VFMO

1 день
0.84%
1 месяц
4.64%
С начала года
24.71%
6 месяцев
22.49%
1 год
44.76%
3 года*
28.43%
5 лет*
14.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXI и VFMO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		32.39%3.86%0.76%5.48%45.85%75.05%-35.91%1.67%-25.00%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		24.71%17.39%26.14%16.25%-12.84%19.16%31.36%28.22%-11.41%

Correlation

The correlation between PXI and VFMO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.54

Over the past year, the correlation between PXI and VFMO has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PXI и VFMO

Секторы
PXI
VFMO

Энергетика

95.6%
7.3%

Сырьевые материалы

4.4%
6.4%

Промышленность

0.9%
24.7%

Коммуникационные услуги

-

3.4%

Потребительский циклический сектор

-

8.7%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Финансовые услуги

-

6.5%

Здравоохранение

-

22.9%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

17.5%

Коммунальные услуги

-

0.2%

Энергетика

PXI
95.6%
VFMO
7.3%

Сырьевые материалы

PXI
4.4%
VFMO
6.4%

Промышленность

PXI
0.9%
VFMO
24.7%

Коммуникационные услуги

PXI

-

VFMO
3.4%

Потребительский циклический сектор

PXI

-

VFMO
8.7%

Потребительский защитный сектор

PXI

-

VFMO
2.5%

Финансовые услуги

PXI

-

VFMO
6.5%

Здравоохранение

PXI

-

VFMO
22.9%

Недвижимость

PXI

-

VFMO
0.1%

Технологии

PXI

-

VFMO
17.5%

Коммунальные услуги

PXI

-

VFMO
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Energy Momentum ETF

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с PXI:
PXI с SXCPXI с SPMOPXI с XEG.TOPXI с ENFRPXI с CLSEPXI с FENYPXI с VDE
Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с AVUVVFMO с QQQ

Доходность на риск

PXI vs. VFMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXI
Ранг доходности на риск PXI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXI c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXIVFMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.12

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.77

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

4.09

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

15.46

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXI vs. VFMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXI на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMO равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXI и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXIVFMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.12

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.65

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.66

-0.50

Просадки

Сравнение просадок PXI и VFMO

Максимальная просадка PXI за все время составила -85.08%, что больше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXI и VFMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXIVFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.08%

-36.77%

-48.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-10.98%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.74%

-24.40%

-6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.47%

-25.80%

-7.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

0.00%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.43%

-7.76%

-21.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.90%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PXI и VFMO

Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что PXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXIVFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

6.05%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.32%

16.38%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.36%

21.21%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.47%

21.70%

+11.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.18%

23.56%

+13.62%

Сравнение комиссий PXI и VFMO

PXI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXI и VFMO

Дивидендная доходность PXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности VFMO в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		1.28%1.81%1.52%1.82%3.14%0.57%1.72%2.80%0.93%0.80%0.73%2.07%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.62%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PXI and VFMO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXI has higher volatility (7.81%) compared to VFMO (6.05%). In terms of maximum drawdown, PXI dropped -85.08% vs VFMO's -36.77%.

On 5-year performance, PXI leads with 16.60% vs 14.03% for VFMO. On fees, VFMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFMO has been the lower-risk option at 6.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PXI has performed better with a 16.60% return vs 14.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.60% for PXI.

PXI has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.62% for VFMO.

They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for PXI and 0.13% for VFMO.

PXI currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXI и VFMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор