PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXI с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXI с SPHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

PXI и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PXI и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXI и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		28.18%3.86%0.76%5.48%45.85%75.05%-35.91%1.67%-27.56%-8.42%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, PXI показывает доходность 28.18%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции PXI превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 8.01% против 7.20% соответственно.

PXI

1 день
-2.82%
1 месяц
4.67%
С начала года
28.18%
6 месяцев
22.68%
1 год
33.26%
3 года*
15.10%
5 лет*
19.51%
10 лет*
8.01%

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Energy Momentum ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с PXI:
PXI с SXCPXI с VDEPXI с SPMOPXI с ENFRPXI с XEG.TOPXI с CLSEPXI с FENY
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий PXI и SPHD

PXI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

PXI vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXI
Ранг доходности на риск PXI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXI c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXISPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.23

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

0.42

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.05

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

0.25

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

0.80

+5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXI vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXI на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXI и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXISPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.23

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.49

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.41

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.58

-0.43

Корреляция

Корреляция между PXI и SPHD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXI и SPHD

Дивидендная доходность PXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности SPHD в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		1.32%1.81%1.52%1.82%3.14%0.57%1.72%2.80%0.93%0.80%0.73%2.07%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок PXI и SPHD

Максимальная просадка PXI за все время составила -85.08%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXI и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

PXISPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.08%

-41.39%

-43.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.29%

-11.33%

-8.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.47%

-19.50%

-13.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.55%

-41.39%

-38.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-5.48%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.65%

-4.70%

-24.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

3.53%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PXI и SPHD

Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что PXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXISPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

3.15%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

7.86%

+7.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.62%

14.46%

+13.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.09%

14.20%

+19.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.30%

17.65%

+19.65%