Сравнение PXI с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
PXI и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXI и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXI и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 28.18% | 3.86% | 0.76% | 5.48% | 45.85% | 0.85% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PXI показывает доходность 28.18%, что значительно выше, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
PXI
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 28.18%
- 6 месяцев
- 22.68%
- 1 год
- 33.26%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 19.51%
- 10 лет*
- 8.01%
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXI и SOXQ
PXI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Доходность на риск
PXI vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
PXI
SOXQ
Сравнение PXI c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXI | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 2.08 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 2.68 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.38 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 4.79 | -3.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 17.49 | -11.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXI | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 2.08 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.60 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между PXI и SOXQ составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXI и SOXQ
Дивидендная доходность PXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 1.32% | 1.81% | 1.52% | 1.82% | 3.14% | 0.57% | 1.72% | 2.80% | 0.93% | 0.80% | 0.73% | 2.07% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PXI и SOXQ
Максимальная просадка PXI за все время составила -85.08%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXI и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXI | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.08% | -46.01% | -39.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.29% | -17.44% | -2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -7.78% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.65% | -13.37% | -16.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 4.78% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXI и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) составляет 6.58%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что PXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXI | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 12.69% | -6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 26.33% | -11.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.62% | 40.14% | -12.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.09% | 36.10% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.30% | 36.10% | +1.20% |