PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXI с SEIM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXI с SEIM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PXI (Invesco DWA Energy Momentum ETF) and SEIM (SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF) are both Momentum funds. PXI is passively managed, while SEIM is actively managed. Over the past 3 years, PXI returned 15.62%/yr vs 29.64%/yr for SEIM. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. PXI charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for SEIM.

Доходность

Сравнение доходности PXI и SEIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXI показывает доходность 24.08%, что значительно выше, чем у SEIM с доходностью 20.04%.

PXI

1 день
2.55%
1 месяц
-5.17%
С начала года
24.08%
6 месяцев
23.76%
1 год
32.44%
3 года*
15.62%
5 лет*
14.15%
10 лет*
6.43%

SEIM

1 день
1.45%
1 месяц
2.56%
С начала года
20.04%
6 месяцев
17.85%
1 год
34.67%
3 года*
29.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXI и SEIM

2026 (YTD)2025202420232022
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		24.08%3.86%0.76%5.48%-0.34%
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		20.04%20.20%39.12%16.25%-5.62%

Correlation

The correlation between PXI and SEIM is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.40

Over the past year, the correlation between PXI and SEIM has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PXI и SEIM

Секторы
PXI
SEIM

Энергетика

98.7%
11.8%

Сырьевые материалы

1.1%
4.7%

Промышленность

0.9%
6.8%

Финансовые услуги

0.3%
8.1%

Коммуникационные услуги

-

4.4%

Потребительский циклический сектор

-

7.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.9%

Здравоохранение

-

9.5%

Недвижимость

-

7.2%

Технологии

-

29.5%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Энергетика

PXI
98.7%
SEIM
11.8%

Сырьевые материалы

PXI
1.1%
SEIM
4.7%

Промышленность

PXI
0.9%
SEIM
6.8%

Финансовые услуги

PXI
0.3%
SEIM
8.1%

Коммуникационные услуги

PXI

-

SEIM
4.4%

Потребительский циклический сектор

PXI

-

SEIM
7.2%

Потребительский защитный сектор

PXI

-

SEIM
7.9%

Здравоохранение

PXI

-

SEIM
9.5%

Недвижимость

PXI

-

SEIM
7.2%

Технологии

PXI

-

SEIM
29.5%

Коммунальные услуги

PXI

-

SEIM
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Energy Momentum ETF

SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с PXI:
PXI с SXCPXI с SPMOPXI с ENFRPXI с XEG.TOPXI с CLSEPXI с VDEPXI с FENY
Часто сравнивают с SEIM:
SEIM с SPMOSEIM с FDMOSEIM с VOOSEIM с HFGOSEIM с FXAIXSEIM с FCNTXSEIM с BDGS

Доходность на риск

PXI vs. SEIM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXI
Ранг доходности на риск PXI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXI: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXI: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SEIM
Ранг доходности на риск SEIM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXI c SEIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PXISEIMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.00

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.71

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

3.46

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.02

14.77

-6.74

PXI vs. SEIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXI на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEIM равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXI и SEIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PXI и SEIM

Максимальная просадка PXI за все время составила -85.08%, что больше максимальной просадки SEIM в -22.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXI и SEIM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXISEIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.08%

-22.17%

-62.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-10.07%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.74%

-22.17%

-8.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

-0.83%

-8.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.37%

-3.96%

-25.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

2.35%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PXI и SEIM

Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что PXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXISEIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.16%

7.07%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.22%

14.42%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.11%

17.41%

+4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.42%

19.09%

+14.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.12%

19.09%

+18.03%

Сравнение комиссий PXI и SEIM

PXI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SEIM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXI и SEIM

Дивидендная доходность PXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности SEIM в 0.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		1.32%1.81%1.52%1.82%3.14%0.57%1.72%2.80%0.93%0.80%0.73%2.07%
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		0.51%0.56%0.48%0.89%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PXI and SEIM have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXI has higher volatility (8.16%) compared to SEIM (7.07%). In terms of maximum drawdown, PXI dropped -85.08% vs SEIM's -22.17%.

On 3-year performance, SEIM leads with 29.64% vs 15.62% for PXI. On fees, SEIM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SEIM has been the lower-risk option at 7.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIM has performed better with a 29.64% return vs 15.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for PXI.

PXI has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.51% for SEIM.

They also come from different issuers: Invesco and SEI. Their fees differ too: 0.60% for PXI and 0.15% for SEIM.

SEIM currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXI и SEIM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор