Сравнение PXI с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Vanguard Energy ETF (VDE).
PXI и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PXI или VDE.
Корреляция
Корреляция между PXI и VDE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PXI и VDE
Основные характеристики
PXI:
0.23
VDE:
0.69
PXI:
0.46
VDE:
1.03
PXI:
1.06
VDE:
1.13
PXI:
0.20
VDE:
0.89
PXI:
0.61
VDE:
1.97
PXI:
8.79%
VDE:
6.35%
PXI:
23.42%
VDE:
18.10%
PXI:
-85.08%
VDE:
-74.16%
PXI:
-17.70%
VDE:
-6.59%
Доходность по периодам
С начала года, PXI показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 4.48%. За последние 10 лет акции PXI уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: 1.59% против 4.81% соответственно.
PXI
3.25%
0.07%
5.38%
8.97%
16.05%
1.59%
VDE
4.48%
2.36%
6.27%
13.16%
16.31%
4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXI и VDE
PXI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PXI и VDE
PXI
VDE
Сравнение PXI c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXI и VDE
Дивидендная доходность PXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности VDE в 3.09%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 1.47% | 1.52% | 1.82% | 3.14% | 0.57% | 1.73% | 2.80% | 0.93% | 0.80% | 0.73% | 2.06% | 1.15% |
VDE Vanguard Energy ETF | 3.09% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок PXI и VDE
Максимальная просадка PXI за все время составила -85.08%, что больше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXI и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PXI и VDE
Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что PXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.