Сравнение PXI с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Vanguard Energy ETF (VDE).
PXI и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXI и VDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXI и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 29.91% | 3.86% | 0.76% | 5.48% | 45.85% | 75.05% | -35.91% | 1.67% | -27.56% | -8.42% |
VDE Vanguard Energy ETF | 34.23% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
Доходность по периодам
С начала года, PXI показывает доходность 29.91%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 34.23%. За последние 10 лет акции PXI уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: 8.35% против 11.00% соответственно.
PXI
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 6.23%
- С начала года
- 29.91%
- 6 месяцев
- 25.41%
- 1 год
- 33.82%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 19.83%
- 10 лет*
- 8.35%
VDE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 6.05%
- С начала года
- 34.23%
- 6 месяцев
- 36.66%
- 1 год
- 32.62%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXI и VDE
PXI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Доходность на риск
PXI vs. VDE — Ранг доходности на риск
PXI
VDE
Сравнение PXI c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXI | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.70 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.74 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 4.96 | +1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXI | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.89 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.37 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.29 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между PXI и VDE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXI и VDE
Дивидендная доходность PXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности VDE в 2.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 1.31% | 1.81% | 1.52% | 1.82% | 3.14% | 0.57% | 1.72% | 2.80% | 0.93% | 0.80% | 0.73% | 2.07% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.34% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок PXI и VDE
Максимальная просадка PXI за все время составила -85.08%, что больше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXI и VDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXI | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.08% | -74.20% | -10.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -11.99% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.47% | -26.58% | -6.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.55% | -69.29% | -10.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -5.02% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.65% | -20.06% | -9.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 6.61% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXI и VDE
Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что PXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXI | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 6.28% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 14.32% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.63% | 25.20% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.08% | 26.53% | +7.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.29% | 29.88% | +7.41% |