PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXI с PYZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXI с PYZ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PXI (Invesco DWA Energy Momentum ETF) and PYZ (Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF) are both Momentum funds from Invesco - PXI tracks the Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index while PYZ tracks the Dorsey Wright Basic Materials Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXI returned 6.43%/yr vs 10.73%/yr for PYZ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PXI и PYZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXI показывает доходность 24.08%, что значительно выше, чем у PYZ с доходностью 15.78%. За последние 10 лет акции PXI уступали акциям PYZ по среднегодовой доходности: 6.43% против 10.73% соответственно.

PXI

1 день
2.55%
1 месяц
-5.17%
С начала года
24.08%
6 месяцев
23.76%
1 год
32.44%
3 года*
15.62%
5 лет*
14.15%
10 лет*
6.43%

PYZ

1 день
1.53%
1 месяц
-1.99%
С начала года
15.78%
6 месяцев
11.94%
1 год
39.33%
3 года*
16.90%
5 лет*
8.71%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXI и PYZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		24.08%3.86%0.76%5.48%45.85%75.05%-35.91%1.67%-27.56%-8.42%
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF		15.78%28.01%2.54%9.56%-15.45%32.68%15.39%20.66%-24.33%20.01%

Correlation

The correlation between PXI and PYZ is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2006 г.

0.68

Over the past year, the correlation between PXI and PYZ has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PXI и PYZ

Секторы
PXI
PYZ

Энергетика

98.7%
3.8%

Сырьевые материалы

1.1%
85.4%

Промышленность

0.9%
14.3%

Финансовые услуги

0.3%
0.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

4.2%

Потребительский защитный сектор

-

0.6%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

PXI
98.7%
PYZ
3.8%

Сырьевые материалы

PXI
1.1%
PYZ
85.4%

Промышленность

PXI
0.9%
PYZ
14.3%

Финансовые услуги

PXI
0.3%
PYZ
0.3%

Коммуникационные услуги

PXI

-

PYZ

-

Потребительский циклический сектор

PXI

-

PYZ
4.2%

Потребительский защитный сектор

PXI

-

PYZ
0.6%

Здравоохранение

PXI

-

PYZ

-

Недвижимость

PXI

-

PYZ

-

Технологии

PXI

-

PYZ

-

Коммунальные услуги

PXI

-

PYZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Energy Momentum ETF

Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF

Часто сравнивают с PXI:
PXI с SXCPXI с SPMOPXI с ENFRPXI с XEG.TOPXI с CLSEPXI с VDEPXI с FENY
Часто сравнивают с PYZ:
PYZ с UYMPYZ с XLBPYZ с SPMOPYZ с VOOPYZ с MXIPYZ с ^GSPCPYZ с FXZ

Доходность на риск

PXI vs. PYZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXI
Ранг доходности на риск PXI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXI: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXI: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PYZ
Ранг доходности на риск PYZ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYZ: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYZ: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYZ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYZ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYZ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXI c PYZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PXIPYZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.49

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.05

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.23

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.02

7.22

+0.80

PXI vs. PYZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXI на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYZ равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXI и PYZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PXI и PYZ

Максимальная просадка PXI за все время составила -85.08%, что больше максимальной просадки PYZ в -65.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXI и PYZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXIPYZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.08%

-65.15%

-19.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-17.75%

+5.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.74%

-26.74%

-4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.47%

-32.97%

-0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.55%

-52.46%

-27.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

-4.59%

-5.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.37%

-12.61%

-16.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

5.46%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PXI и PYZ

Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) имеют волатильность 8.16% и 8.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXIPYZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.16%

8.14%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.22%

20.85%

-3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.11%

26.53%

-4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.42%

25.76%

+7.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.12%

26.47%

+10.65%

Сравнение комиссий PXI и PYZ

И PXI, и PYZ имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXI и PYZ

Дивидендная доходность PXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности PYZ в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		1.32%1.81%1.52%1.82%3.14%0.57%1.72%2.80%0.93%0.80%0.73%2.07%
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF		0.47%0.72%1.13%1.19%1.18%0.33%1.04%1.38%1.20%0.53%1.07%1.25%

Часто задаваемые вопросы

PXI and PYZ have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXI has higher volatility (8.16%) compared to PYZ (8.14%). In terms of maximum drawdown, PXI dropped -85.08% vs PYZ's -65.15%.

On 10-year performance, PYZ leads with 10.73% vs 6.43% for PXI. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PYZ has performed better with a 10.73% return vs 6.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PXI and PYZ have the same expense ratio: 0.60% per year.

PXI has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.47% for PYZ.

PXI tracks Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index, while PYZ tracks Dorsey Wright Basic Materials Technical Leaders Index.

PYZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXI и PYZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор