PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXI с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXI с MTUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PXI (Invesco DWA Energy Momentum ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both Momentum funds - PXI tracks the Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index while MTUM tracks the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXI returned 5.94%/yr vs 17.19%/yr for MTUM. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. PXI charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности PXI и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXI показывает доходность 32.39%, что значительно выше, чем у MTUM с доходностью 30.30%. За последние 10 лет акции PXI уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 5.94% против 17.19% соответственно.

PXI

1 день
0.75%
1 месяц
-3.55%
С начала года
32.39%
6 месяцев
24.73%
1 год
46.96%
3 года*
18.93%
5 лет*
16.60%
10 лет*
5.94%

MTUM

1 день
-1.10%
1 месяц
11.94%
С начала года
30.30%
6 месяцев
29.99%
1 год
40.55%
3 года*
34.34%
5 лет*
14.96%
10 лет*
17.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXI и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		32.39%3.86%0.76%5.48%45.85%75.05%-35.91%1.67%-27.56%-8.42%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		30.30%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%

Correlation

The correlation between PXI and MTUM is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2013 г.

0.41

Over the past year, the correlation between PXI and MTUM has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PXI и MTUM

Секторы
PXI
MTUM

Энергетика

95.6%
3.5%

Сырьевые материалы

4.4%
1.7%

Промышленность

0.9%
15.6%

Коммуникационные услуги

-

7.4%

Потребительский циклический сектор

-

3.6%

Потребительский защитный сектор

-

3.3%

Финансовые услуги

-

10.4%

Здравоохранение

-

6.9%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

44.4%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Энергетика

PXI
95.6%
MTUM
3.5%

Сырьевые материалы

PXI
4.4%
MTUM
1.7%

Промышленность

PXI
0.9%
MTUM
15.6%

Коммуникационные услуги

PXI

-

MTUM
7.4%

Потребительский циклический сектор

PXI

-

MTUM
3.6%

Потребительский защитный сектор

PXI

-

MTUM
3.3%

Финансовые услуги

PXI

-

MTUM
10.4%

Здравоохранение

PXI

-

MTUM
6.9%

Недвижимость

PXI

-

MTUM
1.8%

Технологии

PXI

-

MTUM
44.4%

Коммунальные услуги

PXI

-

MTUM
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Energy Momentum ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с PXI:
PXI с SXCPXI с SPMOPXI с XEG.TOPXI с ENFRPXI с FENYPXI с CLSEPXI с VDE
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VOOMTUM с VFMOMTUM с QMOM

Доходность на риск

PXI vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXI
Ранг доходности на риск PXI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXI c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXIMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.14

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.90

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

3.53

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

14.10

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXI vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXI на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXI и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXIMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.14

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.73

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.82

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.84

-0.68

Просадки

Сравнение просадок PXI и MTUM

Максимальная просадка PXI за все время составила -85.08%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXI и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXIMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.08%

-34.08%

-51.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-11.54%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.74%

-20.99%

-9.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.47%

-32.28%

-1.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.55%

-34.08%

-45.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-1.10%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.43%

-6.21%

-23.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.89%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PXI и MTUM

Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеют волатильность 7.81% и 7.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXIMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

7.67%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.32%

16.51%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.36%

19.08%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.47%

20.60%

+12.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.18%

21.03%

+16.15%

Сравнение комиссий PXI и MTUM

PXI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXI и MTUM

Дивидендная доходность PXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности MTUM в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		1.28%1.81%1.52%1.82%3.14%0.57%1.72%2.80%0.93%0.80%0.73%2.07%

Часто задаваемые вопросы

PXI and MTUM have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXI has higher volatility (7.81%) compared to MTUM (7.67%). In terms of maximum drawdown, PXI dropped -85.08% vs MTUM's -34.08%.

On 10-year performance, MTUM leads with 17.19% vs 5.94% for PXI. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MTUM has been the lower-risk option at 7.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MTUM has performed better with a 17.19% return vs 5.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for PXI.

PXI has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.60% for MTUM.

PXI tracks Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.60% for PXI and 0.15% for MTUM.

PXI currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXI и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор