PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXF с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXF с SPHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

PXF и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PXF и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXF и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		8.71%42.51%4.54%18.46%-9.09%15.93%2.58%17.50%-14.84%24.52%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, PXF показывает доходность 8.71%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции PXF превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 11.09% против 7.20% соответственно.

PXF

1 день
1.20%
1 месяц
-4.79%
С начала года
8.71%
6 месяцев
17.11%
1 год
41.12%
3 года*
21.50%
5 лет*
12.80%
10 лет*
11.09%

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с PXF:
PXF с FNDFPXF с PRFPXF с VXUSPXF с VEAPXF с VYMIPXF с IDVPXF с PXH
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий PXF и SPHD

PXF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

PXF vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXF
Ранг доходности на риск PXF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXF c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXFSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

0.23

+2.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.05

0.42

+2.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.05

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.60

0.25

+3.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.14

0.80

+13.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXF vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXF на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXF и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXFSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

0.23

+2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.49

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.41

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.58

-0.37

Корреляция

Корреляция между PXF и SPHD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXF и SPHD

Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности SPHD в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		3.41%3.64%3.48%3.55%3.58%3.74%2.11%3.50%3.38%2.78%3.21%3.10%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок PXF и SPHD

Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

PXFSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-41.39%

-23.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.52%

-11.33%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-19.50%

-7.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

-41.39%

-0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-5.48%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.39%

-4.70%

-10.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.53%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PXF и SPHD

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что PXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXFSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

3.15%

+4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

7.86%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

14.46%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

14.20%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

17.65%

+0.38%