PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXF с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXF с SPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PXF (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - PXF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXF returned 11.80%/yr vs 7.08%/yr for SPHD. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PXF charges 0.45%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности PXF и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXF показывает доходность 20.42%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции PXF превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 11.80% против 7.08% соответственно.

PXF

1 день
-0.70%
1 месяц
6.92%
С начала года
20.42%
6 месяцев
24.34%
1 год
44.15%
3 года*
25.13%
5 лет*
13.47%
10 лет*
11.80%

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXF и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		20.42%42.51%4.54%18.46%-9.09%15.93%2.58%17.50%-14.84%24.52%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Correlation

The correlation between PXF and SPHD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2012 г.

0.66

Over the past year, the correlation between PXF and SPHD has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PXF и SPHD

Секторы
PXF
SPHD

Финансовые услуги

19.7%
15.6%

Промышленность

15.1%
0.0%

Технологии

11.4%
1.5%

Энергетика

10.6%
14.1%

Потребительский циклический сектор

10.2%
3.4%

Сырьевые материалы

10.1%

-

Здравоохранение

7.2%
5.1%

Потребительский защитный сектор

6.1%
17.8%

Коммуникационные услуги

4.3%
8.6%

Коммунальные услуги

3.6%
13.7%

Недвижимость

1.8%
20.1%

Финансовые услуги

PXF
19.7%
SPHD
15.6%

Промышленность

PXF
15.1%
SPHD
0.0%

Технологии

PXF
11.4%
SPHD
1.5%

Энергетика

PXF
10.6%
SPHD
14.1%

Потребительский циклический сектор

PXF
10.2%
SPHD
3.4%

Сырьевые материалы

PXF
10.1%
SPHD

-

Здравоохранение

PXF
7.2%
SPHD
5.1%

Потребительский защитный сектор

PXF
6.1%
SPHD
17.8%

Коммуникационные услуги

PXF
4.3%
SPHD
8.6%

Коммунальные услуги

PXF
3.6%
SPHD
13.7%

Недвижимость

PXF
1.8%
SPHD
20.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с PXF:
PXF с FNDFPXF с PRFPXF с VEAPXF с VXUSPXF с VYMIPXF с PXHPXF с HDB
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

PXF vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXF
Ранг доходности на риск PXF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXF: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXF c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXFSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
0.74

+2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
1.15

+2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.13

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

1.11

+2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.61

2.78

+12.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXF vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXF на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXF и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXFSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

0.74

+2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.39

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.40

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.58

-0.34

Просадки

Сравнение просадок PXF и SPHD

Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXFSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-41.39%

-23.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-7.33%

-3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.06%

-13.29%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-19.50%

-7.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

-41.39%

-0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-5.37%

+4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.27%

-4.70%

-10.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.93%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PXF и SPHD

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что PXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXFSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

2.99%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

7.55%

+5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

11.04%

+4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

14.16%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

17.64%

+0.40%

Сравнение комиссий PXF и SPHD

PXF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXF и SPHD

Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности SPHD в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		3.07%3.64%3.48%3.55%3.58%3.74%2.11%3.50%3.38%2.78%3.21%3.10%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

PXF and SPHD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXF has higher volatility (5.33%) compared to SPHD (2.99%). In terms of maximum drawdown, PXF dropped -64.74% vs SPHD's -41.39%.

On 10-year performance, PXF leads with 11.80% vs 7.08% for SPHD. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SPHD has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PXF has performed better with a 11.80% return vs 7.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for PXF.

SPHD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 3.07% for PXF.

PXF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SPHD is Dividend. PXF tracks FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.45% for PXF and 0.30% for SPHD.

PXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXF и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор