Корреляция
Корреляция между PXF и VXUS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение PXF с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
PXF и VXUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PXF или VXUS.
Доходность
Сравнение доходности PXF и VXUS
Загрузка...
Основные характеристики
PXF:
0.99
VXUS:
0.86
PXF:
1.32
VXUS:
1.14
PXF:
1.18
VXUS:
1.15
PXF:
1.08
VXUS:
0.92
PXF:
3.48
VXUS:
2.91
PXF:
4.36%
VXUS:
4.27%
PXF:
17.12%
VXUS:
16.94%
PXF:
-64.74%
VXUS:
-35.97%
PXF:
-0.44%
VXUS:
-0.43%
Доходность по периодам
С начала года, PXF показывает доходность 18.44%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 14.22%. За последние 10 лет акции PXF превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 6.42% против 5.66% соответственно.
PXF
18.44%
4.75%
16.75%
16.78%
11.46%
14.72%
6.42%
VXUS
14.22%
4.97%
12.10%
14.38%
9.35%
10.52%
5.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXF и VXUS
PXF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PXF и VXUS
PXF
VXUS
Сравнение PXF c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXF и VXUS
Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности VXUS в 2.91%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 3.12% | 3.48% | 3.55% | 3.58% | 3.73% | 2.11% | 3.50% | 3.38% | 2.78% | 3.21% | 3.10% | 4.01% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.91% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
Просадки
Сравнение просадок PXF и VXUS
Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и VXUS.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности PXF и VXUS
Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) составляет 2.80%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что PXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...