PortfoliosLab logo
Сравнение PXF с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PXF и VXUS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности PXF и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PXF:

0.71

VXUS:

0.60

Коэф-т Сортино

PXF:

1.13

VXUS:

1.00

Коэф-т Омега

PXF:

1.16

VXUS:

1.13

Коэф-т Кальмара

PXF:

0.90

VXUS:

0.78

Коэф-т Мартина

PXF:

2.90

VXUS:

2.46

Индекс Язвы

PXF:

4.38%

VXUS:

4.29%

Дневная вол-ть

PXF:

17.12%

VXUS:

16.93%

Макс. просадка

PXF:

-64.74%

VXUS:

-35.97%

Текущая просадка

PXF:

-0.04%

VXUS:

-0.46%

Доходность по периодам

С начала года, PXF показывает доходность 14.44%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 10.58%. За последние 10 лет акции PXF превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 5.81% против 5.13% соответственно.


PXF

С начала года

14.44%

1 месяц

11.61%

6 месяцев

11.16%

1 год

11.78%

5 лет

15.12%

10 лет

5.81%

VXUS

С начала года

10.58%

1 месяц

11.19%

6 месяцев

6.81%

1 год

9.90%

5 лет

10.82%

10 лет

5.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PXF и VXUS

PXF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PXF и VXUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PXF
Ранг риск-скорректированной доходности PXF, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PXF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

VXUS
Ранг риск-скорректированной доходности VXUS, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXUS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PXF c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа PXF на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXF и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXF и VXUS

Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности VXUS в 3.00%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
3.23%3.48%3.55%3.58%3.73%2.11%3.50%3.38%2.78%3.21%3.10%4.01%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.00%3.37%3.25%3.09%3.10%2.14%3.06%3.17%2.73%2.93%2.83%3.40%

Просадки

Сравнение просадок PXF и VXUS

Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PXF и VXUS

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) составляет 4.39%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что PXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...