Сравнение PXF с VYMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).
PXF и VYMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PXF или VYMI.
Корреляция
Корреляция между PXF и VYMI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PXF и VYMI
Основные характеристики
PXF:
0.74
VYMI:
0.96
PXF:
1.13
VYMI:
1.40
PXF:
1.16
VYMI:
1.19
PXF:
0.91
VYMI:
1.22
PXF:
2.91
VYMI:
4.24
PXF:
4.39%
VYMI:
3.69%
PXF:
17.21%
VYMI:
16.29%
PXF:
-64.74%
VYMI:
-40.00%
PXF:
-1.02%
VYMI:
-0.56%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PXF показывает доходность 12.12%, а VYMI немного ниже – 11.54%.
PXF
12.12%
0.32%
8.24%
12.57%
14.93%
5.62%
VYMI
11.54%
1.50%
7.73%
15.30%
14.69%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXF и VYMI
PXF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.22%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PXF и VYMI
PXF
VYMI
Сравнение PXF c VYMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXF и VYMI
Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности VYMI в 4.35%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 3.30% | 3.48% | 3.55% | 3.58% | 3.73% | 2.11% | 3.50% | 3.38% | 2.78% | 3.21% | 3.10% | 4.01% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 4.35% | 4.84% | 4.58% | 4.71% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PXF и VYMI
Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и VYMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PXF и VYMI
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) имеют волатильность 11.42% и 10.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.