Сравнение PXF с HDB
PXF (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index, while HDB (HDFC Bank Limited) is a stock. Over the past 10 years, PXF returned 11.80%/yr vs 4.93%/yr for HDB. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PXF и HDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PXF показывает доходность 20.42%, что значительно выше, чем у HDB с доходностью -35.55%. За последние 10 лет акции PXF превзошли акции HDB по среднегодовой доходности: 11.80% против 4.93% соответственно.
PXF
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 6.92%
- С начала года
- 20.42%
- 6 месяцев
- 24.34%
- 1 год
- 44.15%
- 3 года*
- 25.13%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- 11.80%
HDB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -35.55%
- 6 месяцев
- -34.35%
- 1 год
- -35.64%
- 3 года*
- -8.68%
- 5 лет*
- -7.57%
- 10 лет*
- 4.93%
Сравнение доходности по годам PXF и HDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 20.42% | 42.51% | 4.54% | 18.46% | -9.09% | 15.93% | 2.58% | 17.50% | -14.84% | 24.52% |
HDB HDFC Bank Limited | -35.55% | 17.07% | -2.54% | 0.16% | 7.39% | -9.29% | 14.03% | 22.58% | 2.44% | 68.50% |
Correlation
The correlation between PXF and HDB is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2007 г. | 0.52 |
The correlation between PXF and HDB shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXF vs. HDB — Ранг доходности на риск
PXF
HDB
Сравнение PXF c HDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и HDFC Bank Limited (HDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXF | HDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 0.73 | +0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | -0.90 | +4.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.61 | -1.88 | +17.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXF | HDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | -1.47 | +4.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | -0.28 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.17 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.42 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок PXF и HDB
Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, примерно равная максимальной просадке HDB в -67.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и HDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXF | HDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.74% | -67.93% | +3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -39.62% | +28.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.06% | -39.62% | +25.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.82% | -39.62% | +12.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.59% | -54.28% | +12.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -39.59% | +38.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.27% | -13.77% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 18.99% | -16.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXF и HDB
Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) составляет 5.33%, в то время как у HDFC Bank Limited (HDB) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что PXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXF | HDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 8.54% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.86% | 20.58% | -7.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.24% | 24.27% | -9.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 26.76% | -10.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 29.05% | -11.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXF и HDB
Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности HDB в 3.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDB HDFC Bank Limited | 3.60% | 2.32% | 2.19% | 2.06% | 1.70% | 0.81% | 0.00% | 0.17% | 0.55% | 0.49% | 0.66% | 0.58% |
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 3.07% | 3.64% | 3.48% | 3.55% | 3.58% | 3.74% | 2.11% | 3.50% | 3.38% | 2.78% | 3.21% | 3.10% |
Часто задаваемые вопросы
PXF and HDB have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDB has higher volatility (8.54%) compared to PXF (5.33%). In terms of maximum drawdown, PXF dropped -64.74% vs HDB's -67.93%.
PXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PXF и HDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор