PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PXF с HDB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXF с HDB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PXF (Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental Select Developed ex-US 1000 Index, while HDB (HDFC Bank Limited) is a stock. Over the past 10 years, PXF returned 11.58%/yr vs 5.68%/yr for HDB. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PXF и HDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и HDFC Bank Limited (HDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXF показывает доходность 17.08%, что значительно выше, чем у HDB с доходностью -26.78%. За последние 10 лет акции PXF превзошли акции HDB по среднегодовой доходности: 11.58% против 5.68% соответственно.

PXF

1 день
-0.84%
1 месяц
-2.09%
6 месяцев
12.62%
С начала года
17.08%
1 год
36.62%
3 года*
22.24%
5 лет*
14.10%
10 лет*
11.58%

HDB

1 день
0.46%
1 месяц
5.87%
6 месяцев
-17.71%
С начала года
-26.78%
1 год
-28.44%
3 года*
-7.05%
5 лет*
-4.68%
10 лет*
5.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXF и HDB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXF
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		17.08%42.51%4.54%18.46%-9.09%15.93%2.58%17.50%-14.84%24.52%
HDB
HDFC Bank Limited		-26.78%17.07%-2.54%0.16%7.39%-9.29%14.03%22.58%2.44%68.50%

Correlation

The correlation between PXF and HDB is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2007 г.

0.52

Over the past year, the correlation between PXF and HDB has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

HDFC Bank Limited

Часто сравнивают с PXF:
PXF с FNDFPXF с PRFPXF с VEAPXF с VXUSPXF с VYMIPXF с PXHPXF с IDV
Часто сравнивают с HDB:
HDB с IBNHDB с ICICIBANK.NSHDB с KOTAKBANK.NSHDB с BACHDB с VOOHDB с OTGLYHDB с JPM

Доходность на риск

PXF vs. HDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXF
Ранг доходности на риск PXF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXF: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXF: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
HDB
Ранг доходности на риск HDB: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDB: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDB: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDB: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDB: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDB: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXF c HDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и HDFC Bank Limited (HDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PXFHDBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
-1.11

+3.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
-1.61

+4.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.81

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

-0.70

+4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.11

-1.28

+13.38

PXF vs. HDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXF на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа HDB равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXF и HDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PXF и HDB

Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, примерно равная максимальной просадке HDB в -67.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и HDB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXFHDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-67.93%

+3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-40.98%

+30.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.06%

-40.98%

+26.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-40.98%

+14.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

-54.28%

+12.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.45%

-31.38%

+27.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.20%

-13.86%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

22.30%

-19.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PXF и HDB

Текущая волатильность для Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) составляет 4.70%, в то время как у HDFC Bank Limited (HDB) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что PXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXFHDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

8.63%

-3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

21.66%

-7.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

25.79%

-9.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

27.07%

-10.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

29.16%

-11.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXF и HDB

Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности HDB в 3.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDB
HDFC Bank Limited		3.34%2.32%2.19%2.06%1.70%0.81%0.00%0.17%0.55%0.49%0.66%0.58%
PXF
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		3.14%3.64%3.48%3.55%3.58%3.74%2.11%3.50%3.38%2.78%3.21%3.10%

Часто задаваемые вопросы

PXF and HDB have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDB has higher volatility (8.63%) compared to PXF (4.70%). In terms of maximum drawdown, PXF dropped -64.74% vs HDB's -67.93%.

PXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXF и HDB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор