PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PXF с HDB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PXF и HDB составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение PXF с HDB

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и HDFC Bank Limited (HDB).

PXF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PXF или HDB.

Доходность

Сравнение доходности PXF и HDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и HDFC Bank Limited (HDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PXF:

0.94

HDB:

1.27

Коэф-т Сортино

PXF:

1.31

HDB:

1.67

Коэф-т Омега

PXF:

1.18

HDB:

1.24

Коэф-т Кальмара

PXF:

1.07

HDB:

1.06

Коэф-т Мартина

PXF:

3.44

HDB:

4.33

Индекс Язвы

PXF:

4.35%

HDB:

7.39%

Дневная вол-ть

PXF:

17.02%

HDB:

26.45%

Макс. просадка

PXF:

-64.74%

HDB:

-67.92%

Текущая просадка

PXF:

-0.23%

HDB:

-4.27%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PXF показывает доходность 18.69%, а HDB немного ниже – 18.06%. За последние 10 лет акции PXF уступали акциям HDB по среднегодовой доходности: 6.35% против 10.94% соответственно.

PXF

С начала года

18.69%

1 месяц

5.60%

6 месяцев

15.48%

1 год

14.77%

3 года

11.75%

5 лет

14.77%

10 лет

6.35%

HDB

С начала года

18.06%

1 месяц

4.30%

6 месяцев

12.93%

1 год

31.74%

3 года

10.98%

5 лет

13.90%

10 лет

10.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

HDFC Bank Limited

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PXF и HDB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PXF
Ранг риск-скорректированной доходности PXF, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PXF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
HDB
Ранг риск-скорректированной доходности HDB, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PXF c HDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и HDFC Bank Limited (HDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PXF на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDB равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXF и HDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXF и HDB

Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности HDB в 0.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		3.12%3.48%3.55%3.58%3.73%2.11%3.50%3.38%2.78%3.21%3.10%4.01%
HDB
HDFC Bank Limited		0.92%1.09%2.08%1.74%0.81%0.00%0.68%0.55%0.51%0.70%0.61%1.97%

Просадки

Сравнение просадок PXF и HDB

Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, примерно равная максимальной просадке HDB в -67.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и HDB.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PXF и HDB

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) составляет 2.75%, в то время как у HDFC Bank Limited (HDB) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что PXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...