Сравнение PXF с HDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и HDFC Bank Limited (HDB).
PXF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PXF или HDB.
Корреляция
Корреляция между PXF и HDB составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PXF и HDB
Основные характеристики
PXF:
0.74
HDB:
0.96
PXF:
1.13
HDB:
1.39
PXF:
1.16
HDB:
1.20
PXF:
0.91
HDB:
0.82
PXF:
2.91
HDB:
3.37
PXF:
4.39%
HDB:
7.40%
PXF:
17.21%
HDB:
26.01%
PXF:
-64.74%
HDB:
-67.92%
PXF:
-1.02%
HDB:
-8.36%
Доходность по периодам
С начала года, PXF показывает доходность 12.12%, что значительно ниже, чем у HDB с доходностью 13.01%. За последние 10 лет акции PXF уступали акциям HDB по среднегодовой доходности: 5.62% против 10.82% соответственно.
PXF
12.12%
0.32%
8.24%
12.57%
14.93%
5.62%
HDB
13.01%
9.13%
13.39%
25.14%
13.51%
10.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PXF и HDB
PXF
HDB
Сравнение PXF c HDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и HDFC Bank Limited (HDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXF и HDB
Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности HDB в 0.96%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 3.30% | 3.48% | 3.55% | 3.58% | 3.73% | 2.11% | 3.50% | 3.38% | 2.78% | 3.21% | 3.10% | 4.01% |
HDB HDFC Bank Limited | 0.96% | 1.09% | 2.08% | 1.74% | 0.81% | 0.00% | 0.68% | 0.55% | 0.50% | 0.70% | 0.61% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок PXF и HDB
Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, примерно равная максимальной просадке HDB в -67.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и HDB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PXF и HDB
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с HDFC Bank Limited (HDB) с волатильностью 9.76%. Это указывает на то, что PXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.