Сравнение PXF с HDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и HDFC Bank Limited (HDB).
PXF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PXF и HDB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXF и HDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 8.71% | 42.51% | 4.54% | 18.46% | -9.09% | 15.93% | 2.58% | 17.50% | -14.84% | 24.52% |
HDB HDFC Bank Limited | -31.86% | 17.07% | -2.54% | 0.16% | 7.39% | -9.29% | 14.03% | 22.58% | 2.44% | 68.50% |
Доходность по периодам
С начала года, PXF показывает доходность 8.71%, что значительно выше, чем у HDB с доходностью -31.86%. За последние 10 лет акции PXF превзошли акции HDB по среднегодовой доходности: 11.09% против 6.15% соответственно.
PXF
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 8.71%
- 6 месяцев
- 17.11%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 11.09%
HDB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -21.10%
- С начала года
- -31.86%
- 6 месяцев
- -26.33%
- 1 год
- -21.92%
- 3 года*
- -7.20%
- 5 лет*
- -6.75%
- 10 лет*
- 6.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXF vs. HDB — Ранг доходности на риск
PXF
HDB
Сравнение PXF c HDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и HDFC Bank Limited (HDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXF | HDB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.36 | -0.93 | +3.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | -1.23 | +4.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.85 | +0.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | -0.61 | +4.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.14 | -1.91 | +16.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXF | HDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | -0.93 | +3.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | -0.25 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.21 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.43 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между PXF и HDB составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXF и HDB
Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что сопоставимо с доходностью HDB в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 3.41% | 3.64% | 3.48% | 3.55% | 3.58% | 3.74% | 2.11% | 3.50% | 3.38% | 2.78% | 3.21% | 3.10% |
HDB HDFC Bank Limited | 3.41% | 2.32% | 2.19% | 2.06% | 1.70% | 0.81% | 0.00% | 0.17% | 0.55% | 0.49% | 0.66% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок PXF и HDB
Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, примерно равная максимальной просадке HDB в -67.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и HDB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXF | HDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.74% | -67.93% | +3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.52% | -38.18% | +26.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.82% | -38.18% | +11.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.59% | -54.28% | +12.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -36.13% | +29.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -13.62% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 12.20% | -9.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXF и HDB
Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) составляет 7.48%, в то время как у HDFC Bank Limited (HDB) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что PXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXF | HDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 11.05% | -3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 18.15% | -6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.51% | 23.74% | -6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 26.82% | -10.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 28.81% | -10.78% |