Сравнение PXF с HDB
PXF (Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental Select Developed ex-US 1000 Index, while HDB (HDFC Bank Limited) is a stock. Over the past 10 years, PXF returned 11.89%/yr vs 4.50%/yr for HDB. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности PXF и HDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PXF показывает доходность 21.34%, что значительно выше, чем у HDB с доходностью -33.63%. За последние 10 лет акции PXF превзошли акции HDB по среднегодовой доходности: 11.89% против 4.50% соответственно.
PXF
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.19%
- 6 месяцев
- 10.97%
- С начала года
- 21.34%
- 1 год
- 39.72%
- 3 года*
- 24.22%
- 5 лет*
- 14.36%
- 10 лет*
- 11.89%
- Всё время*
- 5.55%
HDB
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -12.96%
- 6 месяцев
- -28.57%
- С начала года
- -33.63%
- 1 год
- -35.30%
- 3 года*
- -8.41%
- 5 лет*
- -6.45%
- 10 лет*
- 4.50%
- Всё время*
- 16.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $211.96M | $221.74M | $224.34M | |
| $9.25M | $7.61M | $7.45M |
Сравнение доходности по годам PXF и HDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXF Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 21.34% | 42.51% | 4.54% | 18.46% | -9.09% | 15.93% | 2.58% | 17.50% | -14.84% | 24.52% |
HDB HDFC Bank Limited | -33.63% | 17.07% | -2.54% | 0.16% | 7.39% | -9.29% | 14.03% | 22.58% | 2.44% | 68.50% |
Correlation
The correlation between PXF and HDB is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2007 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between PXF and HDB has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXF vs. HDB — Ранг доходности на риск
PXF
HDB
Сравнение PXF c HDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и HDFC Bank Limited (HDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PXF | HDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.76 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | -0.91 | +4.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.02 | -1.60 | +14.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PXF и HDB
Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, примерно равная максимальной просадке HDB в -67.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и HDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXF | HDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.74% | -67.93% | +3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -39.01% | +28.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.06% | -40.98% | +26.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.82% | -40.98% | +14.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.59% | -54.28% | +12.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -37.79% | +37.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.16% | -13.92% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 22.06% | -19.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXF и HDB
Текущая волатильность для Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) составляет 4.33%, в то время как у HDFC Bank Limited (HDB) волатильность равна 12.54%. Это указывает на то, что PXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXF | HDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 12.54% | -8.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.61% | 24.07% | -9.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.52% | 27.58% | -11.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 27.28% | -10.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 29.38% | -11.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXF и HDB
Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности HDB в 3.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDB HDFC Bank Limited | 3.33% | 2.32% | 2.19% | 2.06% | 1.70% | 0.81% | 0.00% | 0.17% | 0.55% | 0.49% | 0.66% | 0.58% |
PXF Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 3.03% | 3.64% | 3.48% | 3.55% | 3.58% | 3.74% | 2.11% | 3.50% | 3.38% | 2.78% | 3.21% | 3.10% |
Часто задаваемые вопросы
PXF and HDB have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDB has higher volatility (12.54%) compared to PXF (4.33%). In terms of maximum drawdown, PXF dropped -64.74% vs HDB's -67.93%.
PXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PXF и HDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор