Сравнение PXF с HDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и HDFC Bank Limited (HDB).
PXF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PXF или HDB.
Корреляция
Корреляция между PXF и HDB составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PXF и HDB
Основные характеристики
PXF:
1.05
HDB:
0.48
PXF:
1.47
HDB:
0.81
PXF:
1.19
HDB:
1.11
PXF:
1.45
HDB:
0.36
PXF:
3.39
HDB:
1.79
PXF:
4.00%
HDB:
6.74%
PXF:
12.92%
HDB:
25.21%
PXF:
-64.74%
HDB:
-67.92%
PXF:
-1.09%
HDB:
-24.34%
Доходность по периодам
С начала года, PXF показывает доходность 7.98%, что значительно выше, чем у HDB с доходностью -6.70%. За последние 10 лет акции PXF уступали акциям HDB по среднегодовой доходности: 5.63% против 8.16% соответственно.
PXF
7.98%
4.40%
3.55%
12.72%
8.29%
5.63%
HDB
-6.70%
1.22%
-0.72%
11.41%
1.96%
8.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PXF и HDB
PXF
HDB
Сравнение PXF c HDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и HDFC Bank Limited (HDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXF и HDB
Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности HDB в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 3.22% | 3.48% | 3.55% | 3.58% | 3.73% | 2.11% | 3.50% | 3.38% | 2.78% | 3.21% | 3.10% | 4.01% |
HDB HDFC Bank Limited | 1.17% | 1.09% | 2.08% | 1.74% | 0.81% | 0.00% | 0.68% | 0.55% | 0.50% | 0.70% | 0.61% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок PXF и HDB
Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, примерно равная максимальной просадке HDB в -67.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и HDB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PXF и HDB
Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) составляет 3.58%, в то время как у HDFC Bank Limited (HDB) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что PXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.