Сравнение PXF с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
PXF и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXF и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXF и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 8.71% | 42.51% | 4.54% | 18.46% | -9.09% | -2.54% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PXF показывает доходность 8.71%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
PXF
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 8.71%
- 6 месяцев
- 17.11%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 11.09%
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXF и SOXQ
PXF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Доходность на риск
PXF vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
PXF
SOXQ
Сравнение PXF c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXF | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.36 | 2.08 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 2.68 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.38 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 4.79 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.14 | 17.49 | -3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXF | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 2.08 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.60 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между PXF и SOXQ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXF и SOXQ
Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 3.41% | 3.64% | 3.48% | 3.55% | 3.58% | 3.74% | 2.11% | 3.50% | 3.38% | 2.78% | 3.21% | 3.10% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PXF и SOXQ
Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXF | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.74% | -46.01% | -18.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.52% | -17.44% | +5.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -7.78% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -13.37% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 4.78% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXF и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) составляет 7.48%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что PXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXF | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 12.69% | -5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 26.33% | -14.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.51% | 40.14% | -22.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 36.10% | -19.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 36.10% | -18.07% |