Сравнение PXF с IDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).
PXF и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXF и IDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXF и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 8.71% | 42.51% | 4.54% | 18.46% | -9.09% | 15.93% | 2.58% | 17.50% | -14.84% | 24.52% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.60% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -6.40% | 12.00% | -5.94% | 23.56% | -10.37% | 19.74% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PXF показывает доходность 8.71%, а IDV немного ниже – 8.60%. За последние 10 лет акции PXF превзошли акции IDV по среднегодовой доходности: 11.09% против 10.20% соответственно.
PXF
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 8.71%
- 6 месяцев
- 17.11%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 11.09%
IDV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXF и IDV
PXF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.
Доходность на риск
PXF vs. IDV — Ранг доходности на риск
PXF
IDV
Сравнение PXF c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXF | IDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.36 | 2.86 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 3.56 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.58 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 4.18 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.14 | 18.52 | -4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXF | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 2.86 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.83 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.57 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.21 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между PXF и IDV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXF и IDV
Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности IDV в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 3.41% | 3.64% | 3.48% | 3.55% | 3.58% | 3.74% | 2.11% | 3.50% | 3.38% | 2.78% | 3.21% | 3.10% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.60% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
Просадки
Сравнение просадок PXF и IDV
Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и IDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXF | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.74% | -70.14% | +5.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.52% | -10.76% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.82% | -29.19% | +2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.59% | -42.50% | +0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -4.37% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -15.53% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.43% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXF и IDV
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что PXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXF | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 5.99% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 9.93% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.51% | 15.61% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 15.48% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 17.96% | +0.07% |