Сравнение PXF с IDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).
PXF и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PXF или IDV.
Корреляция
Корреляция между PXF и IDV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PXF и IDV
Основные характеристики
PXF:
0.93
IDV:
1.00
PXF:
1.32
IDV:
1.38
PXF:
1.17
IDV:
1.17
PXF:
1.29
IDV:
1.25
PXF:
3.01
IDV:
2.91
PXF:
4.00%
IDV:
4.35%
PXF:
12.94%
IDV:
12.73%
PXF:
-64.74%
IDV:
-70.14%
PXF:
-1.82%
IDV:
-2.63%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PXF показывает доходность 7.18%, а IDV немного ниже – 6.87%. За последние 10 лет акции PXF превзошли акции IDV по среднегодовой доходности: 5.50% против 3.87% соответственно.
PXF
7.18%
4.35%
0.93%
10.80%
8.12%
5.50%
IDV
6.87%
4.80%
0.72%
12.18%
3.74%
3.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXF и IDV
PXF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PXF и IDV
PXF
IDV
Сравнение PXF c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXF и IDV
Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности IDV в 6.04%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 3.25% | 3.48% | 3.55% | 3.58% | 3.73% | 2.11% | 3.50% | 3.38% | 2.78% | 3.21% | 3.10% | 4.01% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 6.04% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.53% | 4.70% | 5.08% | 6.03% |
Просадки
Сравнение просадок PXF и IDV
Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и IDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PXF и IDV
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что PXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.