PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXE с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXE с XMMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).

PXE и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PXE и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXE и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		35.79%-2.82%-1.86%7.69%58.32%94.04%-36.76%-1.69%-23.35%1.02%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		6.86%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Доходность по периодам

С начала года, PXE показывает доходность 35.79%, что значительно выше, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции PXE уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 10.02% против 18.41% соответственно.

PXE

1 день
-3.44%
1 месяц
9.91%
С начала года
35.79%
6 месяцев
28.06%
1 год
31.89%
3 года*
14.81%
5 лет*
22.86%
10 лет*
10.02%

XMMO

1 день
1.85%
1 месяц
-2.62%
С начала года
6.86%
6 месяцев
9.51%
1 год
29.37%
3 года*
25.85%
5 лет*
12.62%
10 лет*
18.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с PXE:
PXE с XLEPXE с VDEPXE с FCGPXE с IXCPXE с AMJPXE с IGEPXE с PXJ
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с SPGPXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с RFV

Сравнение комиссий PXE и XMMO

PXE берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.

PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Доходность на риск

PXE vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXE
Ранг доходности на риск PXE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXE c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXEXMMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.34

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.91

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.41

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

11.42

-7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXE vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXE на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMMO равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXE и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXEXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.34

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.60

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.83

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.55

-0.37

Корреляция

Корреляция между PXE и XMMO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXE и XMMO

Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности XMMO в 0.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		1.96%2.98%2.54%2.78%3.03%1.86%4.10%1.70%1.29%1.54%6.62%2.58%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.70%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Просадки

Сравнение просадок PXE и XMMO

Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и XMMO.

Загрузка...

Показатели просадок

PXEXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.99%

-55.37%

-28.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.67%

-12.81%

-10.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.65%

-27.91%

-9.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.17%

-36.74%

-43.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-2.62%

-3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.16%

-9.52%

-18.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.39%

2.70%

+4.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PXE и XMMO

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) составляет 7.62%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что PXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXEXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

9.04%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.32%

14.39%

+4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.61%

22.03%

+11.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.81%

21.27%

+12.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.99%

22.11%

+14.88%