PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXE с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXE с XMMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PXE (Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - PXE is a Energy Equities fund tracking the Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXE returned 8.45%/yr vs 19.68%/yr for XMMO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PXE charges 0.63%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.

Доходность

Сравнение доходности PXE и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXE показывает доходность 33.42%, что значительно выше, чем у XMMO с доходностью 24.24%. За последние 10 лет акции PXE уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 8.45% против 19.68% соответственно.

PXE

1 день
-0.16%
1 месяц
-4.54%
С начала года
33.42%
6 месяцев
22.41%
1 год
40.52%
3 года*
16.07%
5 лет*
18.51%
10 лет*
8.45%

XMMO

1 день
0.42%
1 месяц
5.53%
С начала года
24.24%
6 месяцев
24.41%
1 год
38.04%
3 года*
32.57%
5 лет*
16.79%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXE и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		33.42%-2.82%-1.86%7.69%58.32%94.04%-36.76%-1.69%-23.35%1.02%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		24.24%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Correlation

The correlation between PXE and XMMO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2005 г.

0.55

The correlation between PXE and XMMO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PXE и XMMO

Секторы
PXE
XMMO

Энергетика

97.4%
7.7%

Сырьевые материалы

2.6%
7.2%

Финансовые услуги

0.3%
2.4%

Коммуникационные услуги

-

1.6%

Потребительский циклический сектор

-

4.6%

Потребительский защитный сектор

-

0.5%

Здравоохранение

-

6.3%

Промышленность

-

41.1%

Недвижимость

-

6.1%

Технологии

-

16.7%

Коммунальные услуги

-

5.8%

Энергетика

PXE
97.4%
XMMO
7.7%

Сырьевые материалы

PXE
2.6%
XMMO
7.2%

Финансовые услуги

PXE
0.3%
XMMO
2.4%

Коммуникационные услуги

PXE

-

XMMO
1.6%

Потребительский циклический сектор

PXE

-

XMMO
4.6%

Потребительский защитный сектор

PXE

-

XMMO
0.5%

Здравоохранение

PXE

-

XMMO
6.3%

Промышленность

PXE

-

XMMO
41.1%

Недвижимость

PXE

-

XMMO
6.1%

Технологии

PXE

-

XMMO
16.7%

Коммунальные услуги

PXE

-

XMMO
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с PXE:
PXE с XLEPXE с VDEPXE с FCGPXE с IXCPXE с IGEPXE с PXJPXE с SOXX
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV

Доходность на риск

PXE vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXE
Ранг доходности на риск PXE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXE c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXEXMMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.04

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.84

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

4.58

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.07

18.73

-11.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXE vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXE на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMMO равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXE и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXEXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.04

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.79

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.89

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.58

-0.40

Просадки

Сравнение просадок PXE и XMMO

Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и XMMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXEXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.99%

-55.37%

-28.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-8.34%

-5.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.65%

-24.93%

-12.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.65%

-27.91%

-9.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.17%

-36.74%

-43.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

0.00%

-7.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.99%

-9.45%

-18.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

2.04%

+3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PXE и XMMO

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что PXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXEXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.57%

7.69%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.70%

15.51%

+5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.44%

18.70%

+8.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.66%

21.44%

+12.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.98%

22.26%

+14.72%

Сравнение комиссий PXE и XMMO

PXE берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXE и XMMO

Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности XMMO в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		2.00%2.98%2.54%2.78%3.03%1.86%4.10%1.70%1.29%1.54%6.62%2.58%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.60%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

PXE and XMMO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXE has higher volatility (9.57%) compared to XMMO (7.69%). In terms of maximum drawdown, PXE dropped -83.99% vs XMMO's -55.37%.

On 10-year performance, XMMO leads with 19.68% vs 8.45% for PXE. On fees, XMMO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XMMO has been the lower-risk option at 7.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMMO has performed better with a 19.68% return vs 8.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMMO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.63% for PXE.

PXE has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.60% for XMMO.

PXE is categorized as Energy Equities, while XMMO is Momentum. PXE tracks Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index, while XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index. Their fees differ too: 0.63% for PXE and 0.35% for XMMO.

XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXE и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор