Сравнение PXE с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
PXE и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PXE или XLE.
Доходность
Сравнение доходности PXE и XLE
Доходность по периодам
С начала года, PXE показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 15.77%. За последние 10 лет акции PXE уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 3.08% против 5.03% соответственно.
PXE
2.70%
3.00%
-8.81%
4.25%
18.48%
3.08%
XLE
15.77%
5.01%
1.39%
18.13%
14.98%
5.03%
Основные характеристики
| PXE | XLE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.06 | 0.89 |
| Коэф-т Сортино | 0.23 | 1.30 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 0.06 | 1.19 |
| Коэф-т Мартина | 0.12 | 2.77 |
| Индекс Язвы | 11.15% | 5.71% |
| Дневная вол-ть | 22.64% | 17.79% |
| Макс. просадка | -83.99% | -71.54% |
| Текущая просадка | -15.44% | -1.84% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXE и XLE
PXE берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Корреляция
Корреляция между PXE и XLE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PXE c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXE и XLE
Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности XLE в 3.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 2.59% | 2.79% | 3.04% | 1.86% | 4.10% | 1.70% | 1.28% | 1.55% | 6.62% | 2.58% | 2.05% | 1.73% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.14% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок PXE и XLE
Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PXE и XLE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что PXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.