PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXE с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXE с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

PXE и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PXE и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXE и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		35.79%-2.82%-1.86%7.69%58.32%94.04%-36.76%-1.69%-23.35%1.02%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, PXE показывает доходность 35.79%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции PXE уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 10.02% против 11.23% соответственно.

PXE

1 день
-3.44%
1 месяц
9.91%
С начала года
35.79%
6 месяцев
28.06%
1 год
31.89%
3 года*
14.81%
5 лет*
22.86%
10 лет*
10.02%

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с PXE:
PXE с VDEPXE с FCGPXE с IXCPXE с AMJPXE с IGEPXE с PXJPXE с SOXX
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий PXE и XLE

PXE берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

PXE vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXE
Ранг доходности на риск PXE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXE c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXEXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.18

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.56

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.61

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

4.23

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXE vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXE на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXE и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXEXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.18

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.89

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.38

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.31

-0.13

Корреляция

Корреляция между PXE и XLE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXE и XLE

Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		1.96%2.98%2.54%2.78%3.03%1.86%4.10%1.70%1.29%1.54%6.62%2.58%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок PXE и XLE

Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

PXEXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.99%

-71.26%

-12.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.67%

-18.79%

-4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.65%

-26.04%

-11.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.17%

-66.81%

-13.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-5.74%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.16%

-18.05%

-10.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.39%

7.15%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PXE и XLE

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что PXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXEXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

6.45%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.32%

14.46%

+4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.61%

25.21%

+8.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.81%

26.09%

+7.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.99%

29.50%

+7.49%