Сравнение PXE с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
PXE и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PXE или XLE.
Основные характеристики
| PXE | XLE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.62% | 14.18% |
| Дох-ть за 1 год | 38.50% | 24.31% |
| Дох-ть за 3 года | 31.55% | 26.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.64% | 13.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.41% | 4.10% |
| Коэф-т Шарпа | 1.82 | 1.39 |
| Дневная вол-ть | 22.56% | 18.20% |
| Макс. просадка | -83.99% | -71.54% |
| Current Drawdown | -7.27% | -3.18% |
Корреляция
Корреляция между PXE и XLE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PXE и XLE
С начала года, PXE показывает доходность 12.62%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 14.18%. За последние 10 лет акции PXE уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 2.41% против 4.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXE и XLE
PXE берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PXE c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXE и XLE
Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности XLE в 3.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 2.24% | 2.78% | 3.03% | 1.86% | 4.10% | 1.70% | 1.29% | 1.54% | 6.62% | 2.58% | 2.05% | 1.73% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.07% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок PXE и XLE
Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PXE и XLE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что PXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.