Сравнение PXE с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Vanguard Energy ETF (VDE).
PXE и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PXE или VDE.
Доходность
Сравнение доходности PXE и VDE
Доходность по периодам
С начала года, PXE показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 15.29%. За последние 10 лет акции PXE уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: 3.08% против 4.41% соответственно.
PXE
2.70%
3.00%
-8.81%
4.25%
18.48%
3.08%
VDE
15.29%
4.85%
1.11%
17.23%
15.60%
4.41%
Основные характеристики
| PXE | VDE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.06 | 0.82 |
| Коэф-т Сортино | 0.23 | 1.22 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 0.06 | 1.11 |
| Коэф-т Мартина | 0.12 | 2.68 |
| Индекс Язвы | 11.15% | 5.56% |
| Дневная вол-ть | 22.64% | 18.09% |
| Макс. просадка | -83.99% | -74.16% |
| Текущая просадка | -15.44% | -1.81% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXE и VDE
PXE берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Корреляция
Корреляция между PXE и VDE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PXE c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXE и VDE
Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности VDE в 3.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 2.59% | 2.79% | 3.04% | 1.86% | 4.10% | 1.70% | 1.28% | 1.55% | 6.62% | 2.58% | 2.05% | 1.73% |
VDE Vanguard Energy ETF | 3.04% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок PXE и VDE
Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, что больше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PXE и VDE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что PXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.