Сравнение PXE с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Vanguard Energy ETF (VDE).
PXE и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXE и VDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXE и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 38.01% | -2.82% | -1.86% | 7.69% | 58.32% | 94.04% | -36.76% | -1.69% | -23.35% | 1.02% |
VDE Vanguard Energy ETF | 34.23% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
Доходность по периодам
С начала года, PXE показывает доходность 38.01%, что значительно выше, чем у VDE с доходностью 34.23%. За последние 10 лет акции PXE уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: 10.29% против 11.00% соответственно.
PXE
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 12.14%
- С начала года
- 38.01%
- 6 месяцев
- 33.51%
- 1 год
- 32.67%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- 23.26%
- 10 лет*
- 10.29%
VDE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 6.05%
- С начала года
- 34.23%
- 6 месяцев
- 36.66%
- 1 год
- 32.62%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXE и VDE
PXE берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Доходность на риск
PXE vs. VDE — Ранг доходности на риск
PXE
VDE
Сравнение PXE c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXE | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.30 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.70 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.74 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 4.96 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXE | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.30 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.89 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.37 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.29 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между PXE и VDE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXE и VDE
Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности VDE в 2.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 1.93% | 2.98% | 2.54% | 2.78% | 3.03% | 1.86% | 4.10% | 1.70% | 1.29% | 1.54% | 6.62% | 2.58% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.34% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок PXE и VDE
Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, что больше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и VDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXE | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.99% | -74.20% | -9.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -11.99% | -2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.65% | -26.58% | -11.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.17% | -69.29% | -10.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -5.02% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.15% | -20.06% | -8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.39% | 6.61% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXE и VDE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что PXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXE | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 6.28% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.33% | 14.32% | +5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.64% | 25.20% | +8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.80% | 26.53% | +7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.98% | 29.88% | +7.10% |