PortfoliosLab logo
Сравнение PXE с VDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PXE и VDE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности PXE и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PXE:

-0.53

VDE:

-0.26

Коэф-т Сортино

PXE:

-0.56

VDE:

-0.21

Коэф-т Омега

PXE:

0.92

VDE:

0.97

Коэф-т Кальмара

PXE:

-0.47

VDE:

-0.33

Коэф-т Мартина

PXE:

-1.31

VDE:

-0.87

Индекс Язвы

PXE:

13.38%

VDE:

8.24%

Дневная вол-ть

PXE:

32.60%

VDE:

25.49%

Макс. просадка

PXE:

-83.99%

VDE:

-74.16%

Текущая просадка

PXE:

-25.44%

VDE:

-14.56%

Доходность по периодам

С начала года, PXE показывает доходность -7.74%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью -4.43%. За последние 10 лет акции PXE уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: 2.07% против 4.04% соответственно.


PXE

С начала года

-7.74%

1 месяц

7.66%

6 месяцев

-14.12%

1 год

-17.18%

3 года

-4.19%

5 лет

27.05%

10 лет

2.07%

VDE

С начала года

-4.43%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

-12.58%

1 год

-6.56%

3 года

1.29%

5 лет

22.15%

10 лет

4.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF

Vanguard Energy ETF

Сравнение комиссий PXE и VDE

PXE берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PXE и VDE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PXE
Ранг риск-скорректированной доходности PXE, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PXE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

VDE
Ранг риск-скорректированной доходности VDE, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PXE c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа PXE на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа VDE равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXE и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXE и VDE

Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности VDE в 3.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF
2.88%2.54%2.79%3.04%1.86%4.10%1.70%1.28%1.55%6.62%2.58%2.05%
VDE
Vanguard Energy ETF
3.40%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.59%3.35%2.90%2.31%3.17%1.98%

Просадки

Сравнение просадок PXE и VDE

Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, что больше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и VDE.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PXE и VDE

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что PXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...