PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PXE с VDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXE с VDE

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Vanguard Energy ETF (VDE).

PXE и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PXE или VDE.

Корреляция

Корреляция между PXE и VDE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PXE и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PXE:

-0.55

VDE:

-0.27

Коэф-т Сортино

PXE:

-0.61

VDE:

-0.16

Коэф-т Омега

PXE:

0.92

VDE:

0.98

Коэф-т Кальмара

PXE:

-0.49

VDE:

-0.29

Коэф-т Мартина

PXE:

-1.39

VDE:

-0.79

Индекс Язвы

PXE:

13.32%

VDE:

7.88%

Дневная вол-ть

PXE:

32.43%

VDE:

25.49%

Макс. просадка

PXE:

-83.99%

VDE:

-74.16%

Текущая просадка

PXE:

-24.62%

VDE:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, PXE показывает доходность -6.72%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью -1.87%. За последние 10 лет акции PXE уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: 1.90% против 4.02% соответственно.

PXE

С начала года

-6.72%

1 месяц

14.34%

6 месяцев

-11.17%

1 год

-17.60%

5 лет

29.12%

10 лет

1.90%

VDE

С начала года

-1.87%

1 месяц

7.88%

6 месяцев

-9.29%

1 год

-6.89%

5 лет

25.00%

10 лет

4.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PXE и VDE

PXE берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.

PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF
VDE
Vanguard Energy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PXE и VDE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PXE
Ранг риск-скорректированной доходности PXE, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PXE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг риск-скорректированной доходности VDE, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PXE c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PXE на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа VDE равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXE и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXE и VDE

Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности VDE в 3.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		2.84%2.54%2.79%3.04%1.86%4.10%1.70%1.28%1.55%6.62%2.58%2.05%
VDE
Vanguard Energy ETF		3.31%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.59%3.35%2.90%2.31%3.17%1.98%

Просадки

Сравнение просадок PXE и VDE

Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, что больше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PXE и VDE

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что PXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...