Сравнение PXE с FTXN
PXE (Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF) and FTXN (First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF) are both Energy Equities funds - PXE tracks the Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index while FTXN tracks the Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PXE returned 21.08%/yr vs 19.98%/yr for FTXN. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. PXE charges 0.63%/yr vs 0.60%/yr for FTXN.
Доходность
Сравнение доходности PXE и FTXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PXE показывает доходность 30.03%, а FTXN немного ниже – 28.95%.
PXE
- 1 день
- -4.25%
- 1 месяц
- 6.43%
- 6 месяцев
- 15.41%
- С начала года
- 30.03%
- 1 год
- 31.78%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 21.08%
- 10 лет*
- 8.55%
- Всё время*
- 6.12%
FTXN
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- 7.00%
- 6 месяцев
- 11.17%
- С начала года
- 28.95%
- 1 год
- 33.02%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 19.98%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.20M | $2.46M | $45.63M | |
| $1.17M | $1.03M | $1.86M |
Сравнение доходности по годам PXE и FTXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 30.03% | -2.82% | -1.86% | 7.69% | 58.32% | 94.04% | -36.76% | -1.69% | -23.35% | 1.02% |
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | 28.95% | -0.17% | 4.06% | 4.91% | 47.45% | 69.21% | -28.10% | 3.20% | -20.99% | -2.29% |
Correlation
The correlation between PXE and FTXN is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г. | 0.91 |
The correlation between PXE and FTXN has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXE vs. FTXN — Ранг доходности на риск
PXE
FTXN
Сравнение PXE c FTXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PXE | FTXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.02 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | 5.07 | -0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PXE и FTXN
Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, что больше максимальной просадки FTXN в -73.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и FTXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXE | FTXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.99% | -73.49% | -10.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -16.42% | -0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.65% | -26.96% | -10.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.65% | -29.97% | -7.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.06% | -10.00% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.85% | -19.08% | -8.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.05% | 6.54% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXE и FTXN
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что PXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXE | FTXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 7.70% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.70% | 18.62% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.89% | 23.58% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.25% | 29.44% | +3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.96% | 31.70% | +5.26% |
Сравнение комиссий PXE и FTXN
PXE берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FTXN в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXE и FTXN
Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности FTXN в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | 1.82% | 2.83% | 2.51% | 3.41% | 2.26% | 1.04% | 1.76% | 2.72% | 2.16% | 1.78% | 0.20% | 0.00% |
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 1.84% | 2.98% | 2.54% | 2.78% | 3.03% | 1.86% | 4.10% | 1.70% | 1.29% | 1.54% | 6.62% | 2.58% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, PXE and FTXN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PXE has higher volatility (9.28%) compared to FTXN (7.70%). In terms of maximum drawdown, PXE dropped -83.99% vs FTXN's -73.49%.
On 5-year performance, PXE leads with 21.08% vs 19.98% for FTXN. On fees, FTXN is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTXN has been the lower-risk option at 7.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PXE has performed better with a 21.08% return vs 19.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTXN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.63% for PXE.
PXE has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 1.82% for FTXN.
PXE tracks Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index, while FTXN tracks Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.63% for PXE and 0.60% for FTXN.
FTXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PXE и FTXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор