Сравнение PXE с FTXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN).
PXE и FTXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. FTXN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXE и FTXN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXE и FTXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 38.01% | -2.82% | -1.86% | 7.69% | 58.32% | 94.04% | -36.76% | -1.69% | -23.35% | 1.02% |
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | 34.14% | -0.17% | 4.06% | 4.91% | 47.45% | 69.21% | -28.10% | 3.20% | -20.99% | -2.29% |
Доходность по периодам
С начала года, PXE показывает доходность 38.01%, что значительно выше, чем у FTXN с доходностью 34.14%.
PXE
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 12.14%
- С начала года
- 38.01%
- 6 месяцев
- 33.51%
- 1 год
- 32.67%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- 23.26%
- 10 лет*
- 10.29%
FTXN
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- 34.14%
- 6 месяцев
- 31.92%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 21.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXE и FTXN
PXE берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FTXN в 0.60%.
Доходность на риск
PXE vs. FTXN — Ранг доходности на риск
PXE
FTXN
Сравнение PXE c FTXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXE | FTXN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.91 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.30 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.22 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 3.11 | +1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXE | FTXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.91 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.71 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.29 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между PXE и FTXN составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXE и FTXN
Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности FTXN в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 1.93% | 2.98% | 2.54% | 2.78% | 3.03% | 1.86% | 4.10% | 1.70% | 1.29% | 1.54% | 6.62% | 2.58% |
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | 2.02% | 2.83% | 2.51% | 3.41% | 2.26% | 1.04% | 1.76% | 2.72% | 2.16% | 1.78% | 0.20% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PXE и FTXN
Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, что больше максимальной просадки FTXN в -73.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и FTXN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXE | FTXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.99% | -73.49% | -10.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -21.61% | +7.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.65% | -29.97% | -7.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -6.37% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.15% | -19.43% | -8.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.39% | 8.49% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXE и FTXN
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что PXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXE | FTXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 6.67% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.33% | 15.59% | +3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.64% | 28.67% | +4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.80% | 30.03% | +3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.98% | 31.86% | +5.12% |