PortfoliosLab logo
Сравнение PXE с FCG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PXE и FCG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PXE и FCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и First Trust Natural Gas ETF (FCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
70.46%
-70.35%
PXE
FCG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PXE:

-0.87

FCG:

-0.63

Коэф-т Сортино

PXE:

-1.09

FCG:

-0.69

Коэф-т Омега

PXE:

0.85

FCG:

0.90

Коэф-т Кальмара

PXE:

-0.74

FCG:

-0.24

Коэф-т Мартина

PXE:

-1.85

FCG:

-1.77

Индекс Язвы

PXE:

15.08%

FCG:

11.14%

Дневная вол-ть

PXE:

32.04%

FCG:

31.28%

Макс. просадка

PXE:

-83.99%

FCG:

-97.20%

Текущая просадка

PXE:

-30.91%

FCG:

-81.89%

Доходность по периодам

С начала года, PXE показывает доходность -14.50%, что значительно ниже, чем у FCG с доходностью -12.22%. За последние 10 лет акции PXE превзошли акции FCG по среднегодовой доходности: 0.67% против -7.50% соответственно.


PXE

С начала года

-14.50%

1 месяц

-13.40%

6 месяцев

-15.12%

1 год

-28.16%

5 лет

26.91%

10 лет

0.67%

FCG

С начала года

-12.22%

1 месяц

-12.87%

6 месяцев

-10.15%

1 год

-21.04%

5 лет

30.16%

10 лет

-7.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PXE и FCG

PXE берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FCG в 0.60%.


График комиссии PXE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PXE: 0.63%
График комиссии FCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCG: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PXE и FCG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PXE
Ранг риск-скорректированной доходности PXE, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PXE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXE, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXE, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

FCG
Ранг риск-скорректированной доходности FCG, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PXE c FCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и First Trust Natural Gas ETF (FCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PXE, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PXE: -0.87
FCG: -0.63
Коэффициент Сортино PXE, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PXE: -1.09
FCG: -0.69
Коэффициент Омега PXE, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PXE: 0.85
FCG: 0.90
Коэффициент Кальмара PXE, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PXE: -0.74
FCG: -0.24
Коэффициент Мартина PXE, с текущим значением в -1.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PXE: -1.85
FCG: -1.77

Показатель коэффициента Шарпа PXE на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа FCG равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXE и FCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.87
-0.63
PXE
FCG

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXE и FCG

Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности FCG в 3.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF
3.10%2.54%2.79%3.04%1.86%4.10%1.70%1.28%1.55%6.62%2.58%2.05%
FCG
First Trust Natural Gas ETF
3.73%2.76%3.25%3.04%1.73%3.83%2.88%1.46%1.56%1.69%4.82%1.34%

Просадки

Сравнение просадок PXE и FCG

Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, что меньше максимальной просадки FCG в -97.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и FCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.91%
-81.89%
PXE
FCG

Волатильность

Сравнение волатильности PXE и FCG

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и First Trust Natural Gas ETF (FCG) имеют волатильность 22.51% и 21.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.51%
21.81%
PXE
FCG