Сравнение PXE с FCG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и First Trust Natural Gas ETF (FCG).
PXE и FCG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. FCG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE-Revere Natural Gas Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXE и FCG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXE и FCG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 35.79% | -2.82% | -1.86% | 7.69% | 58.32% | 94.04% | -36.76% | -1.69% | -23.35% | 1.02% |
FCG First Trust Natural Gas ETF | 31.44% | -2.28% | 4.16% | 2.55% | 47.24% | 98.49% | -23.20% | -15.76% | -34.81% | -11.38% |
Доходность по периодам
С начала года, PXE показывает доходность 35.79%, что значительно выше, чем у FCG с доходностью 31.44%. За последние 10 лет акции PXE превзошли акции FCG по среднегодовой доходности: 10.02% против 6.95% соответственно.
PXE
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- 9.91%
- С начала года
- 35.79%
- 6 месяцев
- 28.06%
- 1 год
- 31.89%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 22.86%
- 10 лет*
- 10.02%
FCG
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- 7.40%
- С начала года
- 31.44%
- 6 месяцев
- 29.47%
- 1 год
- 25.85%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 21.20%
- 10 лет*
- 6.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXE и FCG
PXE берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FCG в 0.60%.
Доходность на риск
PXE vs. FCG — Ранг доходности на риск
PXE
FCG
Сравнение PXE c FCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и First Trust Natural Gas ETF (FCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXE | FCG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.80 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.19 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.14 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 3.25 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXE | FCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.80 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.63 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.18 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | -0.11 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между PXE и FCG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXE и FCG
Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности FCG в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 1.96% | 2.98% | 2.54% | 2.78% | 3.03% | 1.86% | 4.10% | 1.70% | 1.29% | 1.54% | 6.62% | 2.58% |
FCG First Trust Natural Gas ETF | 2.09% | 2.86% | 2.76% | 3.25% | 3.04% | 1.73% | 3.82% | 2.87% | 1.46% | 1.56% | 1.70% | 4.79% |
Просадки
Сравнение просадок PXE и FCG
Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, что меньше максимальной просадки FCG в -97.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и FCG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXE | FCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.99% | -97.20% | +13.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.67% | -23.23% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.65% | -33.33% | -4.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.17% | -85.04% | +4.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -73.50% | +67.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.16% | -65.30% | +37.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.39% | 8.14% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXE и FCG
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с First Trust Natural Gas ETF (FCG) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что PXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXE | FCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 7.21% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.32% | 18.62% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.61% | 32.59% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.81% | 33.84% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.99% | 38.29% | -1.30% |