PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PXE с FCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXE с FCG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PXE (Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF) and FCG (First Trust Natural Gas ETF) are both Energy Equities funds - PXE tracks the Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index while FCG tracks the Nasdaq FactSet Natural Gas Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXE returned 8.55%/yr vs 3.86%/yr for FCG. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. PXE charges 0.63%/yr vs 0.59%/yr for FCG.

Доходность

Сравнение доходности PXE и FCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и First Trust Natural Gas ETF (FCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXE показывает доходность 30.03%, что значительно выше, чем у FCG с доходностью 19.63%. За последние 10 лет акции PXE превзошли акции FCG по среднегодовой доходности: 8.55% против 3.86% соответственно.

PXE

1 день
-4.25%
1 месяц
6.43%
6 месяцев
15.41%
С начала года
30.03%
1 год
31.78%
3 года*
7.40%
5 лет*
21.08%
10 лет*
8.55%
Всё время*
6.12%

FCG

1 день
-3.08%
1 месяц
5.68%
6 месяцев
7.76%
С начала года
19.63%
1 год
23.27%
3 года*
5.04%
5 лет*
18.18%
10 лет*
3.86%
Всё время*
-4.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FCG

First Trust Natural Gas ETF
$21.76M$19.03M$22.70M

PXE

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF
$1.17M$1.03M$1.86M

Сравнение доходности по годам PXE и FCG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		30.03%-2.82%-1.86%7.69%58.32%94.04%-36.76%-1.69%-23.35%1.02%
FCG
First Trust Natural Gas ETF		19.63%-2.28%4.16%2.55%47.24%98.49%-23.20%-15.76%-34.81%-11.38%

Correlation

The correlation between PXE and FCG is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.97

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.96

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.97

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.93

The correlation between PXE and FCG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF

First Trust Natural Gas ETF

Часто сравнивают с PXE:
PXE с XLEPXE с VDEPXE с IXCPXE с IGEPXE с PXJPXE с FTXNPXE с SOXX
Часто сравнивают с FCG:
FCG с UNGFCG с XLEFCG с UNLFCG с IEOFCG с UGAFCG с IEZFCG с FENY

Доходность на риск

PXE vs. FCG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PXE
Ранг доходности на риск PXE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FCG
Ранг доходности на риск FCG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCG: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PXE c FCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и First Trust Natural Gas ETF (FCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PXEFCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
0.85

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
1.26

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.15

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

1.19

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.52

2.94

+1.58

PXE vs. FCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXE на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа FCG равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXE и FCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PXE и FCG

Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, что меньше максимальной просадки FCG в -97.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и FCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXEFCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.99%

-97.20%

+13.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-19.67%

+2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.65%

-29.44%

-8.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.65%

-33.33%

-4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.17%

-85.04%

+4.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.06%

-75.88%

+65.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.85%

-65.45%

+37.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.05%

7.94%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PXE и FCG

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и First Trust Natural Gas ETF (FCG) имеют волатильность 9.28% и 9.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXEFCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

9.31%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.70%

21.25%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.89%

27.54%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.25%

33.04%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.96%

38.25%

-1.29%

Сравнение комиссий PXE и FCG

PXE берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FCG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXE и FCG

Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности FCG в 2.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCG
First Trust Natural Gas ETF		2.30%2.86%2.76%3.25%3.04%1.73%3.82%2.87%1.46%1.56%1.70%4.79%
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		1.84%2.98%2.54%2.78%3.03%1.86%4.10%1.70%1.29%1.54%6.62%2.58%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, PXE and FCG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FCG has higher volatility (9.31%) compared to PXE (9.28%). In terms of maximum drawdown, PXE dropped -83.99% vs FCG's -97.20%.

On 10-year performance, PXE leads with 8.55% vs 3.86% for FCG. On fees, FCG is cheaper at 0.59% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PXE has performed better with a 8.55% return vs 3.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.63% for PXE.

FCG has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 1.84% for PXE.

PXE tracks Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index, while FCG tracks Nasdaq FactSet Natural Gas Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.63% for PXE and 0.59% for FCG.

PXE currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXE и FCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор