PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXE с IXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXE с IXC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PXE (Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF) and IXC (iShares Global Energy ETF) are both Energy Equities funds - PXE tracks the Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index while IXC tracks the S&P Global Energy Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXE returned 8.62%/yr vs 10.29%/yr for IXC. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PXE charges 0.63%/yr vs 0.46%/yr for IXC.

Доходность

Сравнение доходности PXE и IXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и iShares Global Energy ETF (IXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PXE показывает доходность 33.64%, а IXC немного ниже – 32.22%. За последние 10 лет акции PXE уступали акциям IXC по среднегодовой доходности: 8.62% против 10.29% соответственно.

PXE

1 день
1.36%
1 месяц
-4.42%
С начала года
33.64%
6 месяцев
22.49%
1 год
37.56%
3 года*
15.66%
5 лет*
18.55%
10 лет*
8.62%

IXC

1 день
0.87%
1 месяц
-1.75%
С начала года
32.22%
6 месяцев
30.00%
1 год
48.10%
3 года*
18.84%
5 лет*
19.64%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXE и IXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		33.64%-2.82%-1.86%7.69%58.32%94.04%-36.76%-1.69%-23.35%1.02%
IXC
iShares Global Energy ETF		32.22%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%-31.00%12.67%-14.85%5.54%

Correlation

The correlation between PXE and IXC is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2005 г.

0.89

The correlation between PXE and IXC has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PXE и IXC

Секторы
PXE
IXC

Энергетика

97.4%
100.0%

Сырьевые материалы

2.6%

-

Финансовые услуги

0.3%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

PXE
97.4%
IXC
100.0%

Сырьевые материалы

PXE
2.6%
IXC

-

Финансовые услуги

PXE
0.3%
IXC

-

Коммуникационные услуги

PXE

-

IXC

-

Потребительский циклический сектор

PXE

-

IXC

-

Потребительский защитный сектор

PXE

-

IXC

-

Здравоохранение

PXE

-

IXC

-

Промышленность

PXE

-

IXC

-

Недвижимость

PXE

-

IXC

-

Технологии

PXE

-

IXC

-

Коммунальные услуги

PXE

-

IXC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF

iShares Global Energy ETF

Часто сравнивают с PXE:
PXE с XLEPXE с VDEPXE с FCGPXE с IGEPXE с PXJPXE с SOXXPXE с VEA
Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с XDW0.DEIXC с DDM

Доходность на риск

PXE vs. IXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXE
Ранг доходности на риск PXE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXE c IXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXEIXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.58

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
3.25

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.42

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

5.00

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.58

15.10

-8.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXE vs. IXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXE на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа IXC равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXE и IXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXEIXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.58

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.84

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.38

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.32

-0.14

Просадки

Сравнение просадок PXE и IXC

Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, что больше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и IXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXEIXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.99%

-67.88%

-16.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-9.66%

-4.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.65%

-19.06%

-18.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.65%

-24.93%

-12.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.17%

-64.16%

-16.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.57%

-4.84%

-2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.99%

-17.48%

-10.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

3.20%

+2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PXE и IXC

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с iShares Global Energy ETF (IXC) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что PXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXEIXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.57%

7.50%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.76%

15.42%

+5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.48%

18.75%

+8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.66%

23.50%

+10.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.99%

26.85%

+10.14%

Сравнение комиссий PXE и IXC

PXE берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии IXC в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXE и IXC

Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности IXC в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXC
iShares Global Energy ETF		2.79%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		1.99%2.98%2.54%2.78%3.03%1.86%4.10%1.70%1.29%1.54%6.62%2.58%

Часто задаваемые вопросы

PXE and IXC have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXE has higher volatility (9.57%) compared to IXC (7.50%). In terms of maximum drawdown, PXE dropped -83.99% vs IXC's -67.88%.

On 10-year performance, IXC leads with 10.29% vs 8.62% for PXE. On fees, IXC is cheaper at 0.46% per year. On volatility, IXC has been the lower-risk option at 7.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IXC has performed better with a 10.29% return vs 8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXC is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.63% for PXE.

IXC has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 1.99% for PXE.

PXE tracks Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index, while IXC tracks S&P Global Energy Sector Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.63% for PXE and 0.46% for IXC.

IXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXE и IXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор