Сравнение PXE с IGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE).
PXE и IGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. IGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Natural Resources Sector Index. Фонд был запущен 26 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PXE или IGE.
Основные характеристики
| PXE | IGE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.62% | 13.77% |
| Дох-ть за 1 год | 38.50% | 25.41% |
| Дох-ть за 3 года | 31.55% | 17.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.64% | 12.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.41% | 2.96% |
| Коэф-т Шарпа | 1.82 | 1.56 |
| Дневная вол-ть | 22.56% | 16.61% |
| Макс. просадка | -83.99% | -67.73% |
| Current Drawdown | -7.27% | -0.88% |
Корреляция
Корреляция между PXE и IGE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PXE и IGE
С начала года, PXE показывает доходность 12.62%, что значительно ниже, чем у IGE с доходностью 13.77%. За последние 10 лет акции PXE уступали акциям IGE по среднегодовой доходности: 2.41% против 2.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXE и IGE
PXE берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии IGE в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PXE c IGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXE и IGE
Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности IGE в 2.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 2.24% | 2.78% | 3.03% | 1.86% | 4.10% | 1.70% | 1.29% | 1.54% | 6.62% | 2.58% | 2.05% | 1.73% |
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 2.37% | 2.85% | 2.96% | 2.92% | 3.34% | 5.50% | 2.61% | 2.05% | 1.61% | 2.99% | 1.78% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок PXE и IGE
Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, что больше максимальной просадки IGE в -67.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и IGE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PXE и IGE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с iShares North American Natural Resources ETF (IGE) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что PXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.