PortfoliosLab logo
Сравнение PXE с IGE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PXE и IGE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PXE и IGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
132.39%
133.66%
PXE
IGE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PXE:

-0.87

IGE:

-0.20

Коэф-т Сортино

PXE:

-1.09

IGE:

-0.13

Коэф-т Омега

PXE:

0.85

IGE:

0.98

Коэф-т Кальмара

PXE:

-0.74

IGE:

-0.23

Коэф-т Мартина

PXE:

-1.85

IGE:

-0.73

Индекс Язвы

PXE:

15.08%

IGE:

6.12%

Дневная вол-ть

PXE:

32.04%

IGE:

22.16%

Макс. просадка

PXE:

-83.99%

IGE:

-67.62%

Текущая просадка

PXE:

-30.91%

IGE:

-10.93%

Доходность по периодам

С начала года, PXE показывает доходность -14.50%, что значительно ниже, чем у IGE с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции PXE уступали акциям IGE по среднегодовой доходности: 0.67% против 3.54% соответственно.


PXE

С начала года

-14.50%

1 месяц

-13.40%

6 месяцев

-15.12%

1 год

-28.16%

5 лет

26.91%

10 лет

0.67%

IGE

С начала года

-0.54%

1 месяц

-6.34%

6 месяцев

-4.98%

1 год

-5.32%

5 лет

19.07%

10 лет

3.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PXE и IGE

PXE берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии IGE в 0.46%.


График комиссии PXE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PXE: 0.63%
График комиссии IGE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGE: 0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PXE и IGE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PXE
Ранг риск-скорректированной доходности PXE, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PXE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXE, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXE, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

IGE
Ранг риск-скорректированной доходности IGE, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PXE c IGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PXE, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PXE: -0.87
IGE: -0.20
Коэффициент Сортино PXE, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PXE: -1.09
IGE: -0.13
Коэффициент Омега PXE, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PXE: 0.85
IGE: 0.98
Коэффициент Кальмара PXE, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PXE: -0.74
IGE: -0.23
Коэффициент Мартина PXE, с текущим значением в -1.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PXE: -1.85
IGE: -0.73

Показатель коэффициента Шарпа PXE на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа IGE равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXE и IGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.87
-0.20
PXE
IGE

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXE и IGE

Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности IGE в 2.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF
3.10%2.54%2.79%3.04%1.86%4.10%1.70%1.28%1.55%6.62%2.58%2.05%
IGE
iShares North American Natural Resources ETF
2.61%2.54%2.85%2.96%2.92%3.34%5.55%2.68%2.11%1.66%3.08%1.83%

Просадки

Сравнение просадок PXE и IGE

Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, что больше максимальной просадки IGE в -67.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и IGE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.91%
-10.93%
PXE
IGE

Волатильность

Сравнение волатильности PXE и IGE

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) имеет более высокую волатильность в 22.51% по сравнению с iShares North American Natural Resources ETF (IGE) с волатильностью 15.41%. Это указывает на то, что PXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.51%
15.41%
PXE
IGE