PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXE с IGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXE с IGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE).

PXE и IGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. IGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Natural Resources Sector Index. Фонд был запущен 22 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PXE и IGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXE и IGE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		35.79%-2.82%-1.86%7.69%58.32%94.04%-36.76%-1.69%-23.35%1.02%
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		24.10%20.41%7.55%3.12%33.24%39.42%-19.58%17.16%-21.59%0.82%

Доходность по периодам

С начала года, PXE показывает доходность 35.79%, что значительно выше, чем у IGE с доходностью 24.10%. За последние 10 лет акции PXE уступали акциям IGE по среднегодовой доходности: 10.02% против 11.04% соответственно.

PXE

1 день
-3.44%
1 месяц
9.91%
С начала года
35.79%
6 месяцев
28.06%
1 год
31.89%
3 года*
14.81%
5 лет*
22.86%
10 лет*
10.02%

IGE

1 день
-1.41%
1 месяц
-1.97%
С начала года
24.10%
6 месяцев
27.72%
1 год
38.69%
3 года*
19.51%
5 лет*
20.27%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF

iShares North American Natural Resources ETF

Часто сравнивают с PXE:
PXE с XLEPXE с VDEPXE с FCGPXE с IXCPXE с AMJPXE с PXJPXE с SOXX
Часто сравнивают с IGE:
IGE с NANRIGE с GUNRIGE с XLEIGE с IGEBIGE с FXAIXIGE с SCHDIGE с VTI

Сравнение комиссий PXE и IGE

PXE берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии IGE в 0.39%.

PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF
IGE
iShares North American Natural Resources ETF

Доходность на риск

PXE vs. IGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXE
Ранг доходности на риск PXE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
IGE
Ранг доходности на риск IGE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXE c IGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXEIGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.80

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.27

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.34

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

9.44

-5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXE vs. IGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXE на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа IGE равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXE и IGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXEIGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.80

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.90

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.44

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.30

-0.13

Корреляция

Корреляция между PXE и IGE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXE и IGE

Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности IGE в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		1.96%2.98%2.54%2.78%3.03%1.86%4.10%1.70%1.29%1.54%6.62%2.58%
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		1.88%2.32%2.54%2.85%2.96%2.92%3.34%5.55%2.68%2.11%1.66%3.08%

Просадки

Сравнение просадок PXE и IGE

Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, что больше максимальной просадки IGE в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и IGE.

Загрузка...

Показатели просадок

PXEIGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.99%

-67.55%

-16.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.67%

-16.95%

-6.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.65%

-25.72%

-11.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.17%

-60.57%

-19.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-1.97%

-4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.16%

-19.01%

-9.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.39%

4.20%

+3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PXE и IGE

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с iShares North American Natural Resources ETF (IGE) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что PXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXEIGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

4.35%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.32%

13.19%

+6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.61%

21.60%

+12.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.81%

22.65%

+11.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.99%

25.04%

+11.95%