PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXE с PXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXE с PXJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ).

PXE и PXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. PXJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PXE и PXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXE и PXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		35.79%-2.82%-1.86%7.69%58.32%94.04%-36.76%-1.69%-23.35%1.02%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		39.53%8.74%0.21%14.44%62.25%11.28%-44.31%-0.32%-39.82%-23.08%

Доходность по периодам

С начала года, PXE показывает доходность 35.79%, что значительно ниже, чем у PXJ с доходностью 39.53%. За последние 10 лет акции PXE превзошли акции PXJ по среднегодовой доходности: 10.02% против -0.78% соответственно.

PXE

1 день
-3.44%
1 месяц
9.91%
С начала года
35.79%
6 месяцев
28.06%
1 год
31.89%
3 года*
14.81%
5 лет*
22.86%
10 лет*
10.02%

PXJ

1 день
-1.70%
1 месяц
-2.92%
С начала года
39.53%
6 месяцев
49.38%
1 год
62.04%
3 года*
21.21%
5 лет*
21.33%
10 лет*
-0.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF

Часто сравнивают с PXE:
PXE с XLEPXE с VDEPXE с FCGPXE с IXCPXE с AMJPXE с IGEPXE с SOXX
Часто сравнивают с PXJ:
PXJ с XESPXJ с XLEPXJ с OIHPXJ с SILJPXJ с NLRPXJ с NANRPXJ с SPY

Сравнение комиссий PXE и PXJ

И PXE, и PXJ имеют комиссию равную 0.63%.

PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF

Доходность на риск

PXE vs. PXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXE
Ранг доходности на риск PXE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PXJ
Ранг доходности на риск PXJ: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXJ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXJ: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXJ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXJ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXJ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXE c PXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXEPXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.79

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.25

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.64

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

9.50

-5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXE vs. PXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXE на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа PXJ равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXE и PXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXEPXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.79

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.61

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

-0.02

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.05

+0.23

Корреляция

Корреляция между PXE и PXJ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXE и PXJ

Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности PXJ в 2.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		1.96%2.98%2.54%2.78%3.03%1.86%4.10%1.70%1.29%1.54%6.62%2.58%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		2.31%2.91%3.34%1.99%0.65%2.40%4.72%1.87%0.99%2.75%1.18%2.36%

Просадки

Сравнение просадок PXE и PXJ

Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, что меньше максимальной просадки PXJ в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и PXJ.

Загрузка...

Показатели просадок

PXEPXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.99%

-94.82%

+10.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.67%

-24.32%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.65%

-40.03%

+2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.17%

-87.72%

+7.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-68.12%

+62.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.16%

-55.59%

+27.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.39%

6.75%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PXE и PXJ

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) составляет 7.62%, в то время как у Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что PXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXEPXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

8.26%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.32%

19.12%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.61%

34.76%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.81%

35.21%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.99%

39.60%

-2.61%