Сравнение PXE с PXJ
PXE (Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF) and PXJ (Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF) are both Energy Equities funds from Invesco - PXE tracks the Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index while PXJ tracks the Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXE returned 8.03%/yr vs -1.71%/yr for PXJ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.63% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PXE и PXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PXE показывает доходность 21.52%, что значительно ниже, чем у PXJ с доходностью 37.21%. За последние 10 лет акции PXE превзошли акции PXJ по среднегодовой доходности: 8.03% против -1.71% соответственно.
PXE
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -9.46%
- С начала года
- 21.52%
- 6 месяцев
- 22.13%
- 1 год
- 20.57%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 15.22%
- 10 лет*
- 8.03%
PXJ
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- -11.78%
- С начала года
- 37.21%
- 6 месяцев
- 38.24%
- 1 год
- 69.58%
- 3 года*
- 22.87%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- -1.71%
Сравнение доходности по годам PXE и PXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 21.52% | -2.82% | -1.86% | 7.69% | 58.32% | 94.04% | -36.76% | -1.69% | -23.35% | 1.02% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 37.21% | 8.74% | 0.21% | 14.44% | 62.25% | 11.28% | -44.31% | -0.32% | -39.82% | -23.08% |
Correlation
The correlation between PXE and PXJ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2005 г. | 0.85 |
The correlation between PXE and PXJ shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXE vs. PXJ — Ранг доходности на риск
PXE
PXJ
Сравнение PXE c PXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PXE | PXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.41 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 4.89 | -3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 17.59 | -14.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PXE и PXJ
Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, что меньше максимальной просадки PXJ в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и PXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXE | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.99% | -94.82% | +10.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -14.30% | -2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.65% | -40.03% | +2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.65% | -40.03% | +2.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.17% | -87.72% | +7.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.95% | -68.65% | +52.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.95% | -55.69% | +27.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.32% | 3.97% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXE и PXJ
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) имеют волатильность 8.89% и 9.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXE | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 9.14% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.02% | 18.88% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.72% | 26.72% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.65% | 34.51% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.99% | 39.35% | -2.36% |
Сравнение комиссий PXE и PXJ
И PXE, и PXJ имеют комиссию равную 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXE и PXJ
Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности PXJ в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 1.97% | 2.98% | 2.54% | 2.78% | 3.03% | 1.86% | 4.10% | 1.70% | 1.29% | 1.54% | 6.62% | 2.58% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 2.54% | 2.91% | 3.34% | 1.99% | 0.65% | 2.40% | 4.72% | 1.87% | 0.99% | 2.75% | 1.18% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
PXE and PXJ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PXJ has higher volatility (9.14%) compared to PXE (8.89%). In terms of maximum drawdown, PXE dropped -83.99% vs PXJ's -94.82%.
On 10-year performance, PXE leads with 8.03% vs -1.71% for PXJ. Both ETFs have the same 0.63% expense ratio. On volatility, PXE has been the lower-risk option at 8.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PXE has performed better with a 8.03% return vs -1.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PXE and PXJ have the same expense ratio: 0.63% per year.
PXJ has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 1.97% for PXE.
PXE tracks Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index, while PXJ tracks Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index.
PXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PXE и PXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор