- ISIN
- US73935X6581
- CUSIP
- 46137V761
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 26 окт. 2005 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Energy Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $126M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) прибавил 33.6% с начала года. Текущая цена акции PXE — $37. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PXE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,342.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) показал доход в 33.64% с начала года и 37.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PXE составила 8.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- 33.64%
- 6 месяцев
- 22.49%
- 1 год
- 37.56%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 18.55%
- 10 лет*
- 8.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PXE по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 окт. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +68.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -43.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении PXE закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +18.7%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -24.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.52% | 10.15% | 17.66% | -1.63% | -7.52% | 4.46% | 33.64% | ||||||
| 2025 | 1.05% | -2.44% | 1.01% | -16.53% | 10.15% | 4.84% | 2.36% | 3.94% | -0.58% | -4.57% | 8.10% | -7.22% | -2.82% |
| 2024 | -1.36% | 5.09% | 12.31% | -3.81% | 0.10% | -3.50% | 1.82% | -4.43% | -7.27% | -3.14% | 12.01% | -7.32% | -1.86% |
| 2023 | 3.08% | -7.51% | -3.33% | -1.15% | -7.16% | 13.15% | 11.00% | 5.73% | 0.03% | -0.80% | -3.44% | 0.07% | 7.69% |
| 2022 | 16.91% | 7.59% | 14.94% | 0.25% | 19.27% | -22.12% | 13.59% | 6.79% | -10.66% | 21.13% | -1.14% | -9.37% | 58.32% |
| 2021 | 8.88% | 31.25% | 2.21% | 2.30% | 12.24% | 8.77% | -13.08% | 0.75% | 17.97% | 9.90% | -7.03% | 0.79% | 94.04% |
Метрики бенчмарка
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF has an annualized alpha of -0.55%, beta of 1.22, and R2 of 0.43 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 27, 2005.
- This ETF participated in 131.55% of S&P 500 Index downside but only 121.44% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.43 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.55%
- Бета
- 1.22
- R²
- 0.43
- Участие в росте
- 121.44%
- Участие в снижении
- 131.55%
Комиссия
Комиссия PXE составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PXE имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PXE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.93 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 13.52 | -6.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.74 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.74 | $0.83 | $0.75 | $0.86 | $0.90 | $0.36 | $0.42 | $0.28 | $0.22 | $0.35 | $1.53 | $0.57 |
Дивидендный доход | 1.99% | 2.98% | 2.54% | 2.78% | 3.03% | 1.86% | 4.10% | 1.70% | 1.29% | 1.54% | 6.62% | 2.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.83 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.75 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.86 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.90 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF показал максимальную просадку в 83.99%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 550 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF составляет 7.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -83.99%март 2020 г. | 5y 9mo | 2y 2mo | 7y 11moиюнь 2014 г. - май 2022 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -68.17%март 2009 г. | 8mo 16d | 3y 11mo | 4y 7moиюнь 2008 г. - янв. 2013 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -37.65%апр. 2025 г. | 1y | 11mo 8d | 1y 11moапр. 2024 г. - март 2026 г. |
Медвежий рынок2022 | -33.34%июль 2022 г. | 28d | 1y 8mo | 1y 9moиюнь 2022 г. - март 2024 г. |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -20.22%июнь 2006 г. | 1mo 20d | 1mo 18d | 3mo 8dапр. 2006 г. - июль 2006 г. |
Показатели просадок
| PXE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.99% | -56.78% | -27.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -9.10% | -4.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.65% | -18.90% | -18.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.65% | -25.43% | -12.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.17% | -33.92% | -46.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.57% | -0.74% | -6.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.99% | -10.72% | -17.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 1.97% | +3.76% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PXE
Добавьте Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PXE