PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ET...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

PXE — это пассивный ETF от Invesco, отслеживающий инвестиционный результат Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. PXE запущен 26 окт. 2005 г. и имеет комиссию в 0.63%.

Информация о ETF

ISIN

US73935X6581

CUSIP

46137V761

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

26 окт. 2005 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Energy Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PXE составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PXE с XLE PXE с VDE PXE с FCG PXE с AMJ PXE с IXC PXE с IGE PXE с SOXX PXE с VYM PXE с VEA PXE с ARKK
Популярные сравнения:
PXE с XLE PXE с VDE PXE с FCG PXE с AMJ PXE с IXC PXE с IGE PXE с SOXX PXE с VYM PXE с VEA PXE с ARKK

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) показал доход в -5.18% с начала года и -16.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PXE составила 2.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.

PXE

С начала года

-5.18%

1 месяц

14.78%

6 месяцев

-9.39%

1 год

-16.06%

5 лет

29.86%

10 лет

2.20%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PXE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.05%-2.44%1.01%-16.53%14.08%-5.18%
2024-1.36%5.09%12.31%-3.81%0.10%-3.50%1.82%-4.43%-7.27%-3.14%12.03%-7.33%-1.86%
20233.08%-7.51%-3.33%-1.15%-7.16%13.17%11.00%5.73%0.03%-0.80%-3.44%0.08%7.71%
202216.91%7.59%14.94%0.25%19.27%-22.14%13.59%6.79%-10.66%21.13%-1.14%-9.37%58.29%
20218.88%31.25%2.21%2.30%12.24%8.76%-13.08%0.75%17.97%9.90%-7.03%0.79%94.04%
2020-20.74%-20.27%-43.13%68.78%-5.64%0.23%-2.32%0.66%-18.05%-3.44%30.91%8.21%-36.76%
201911.92%-2.80%2.33%1.35%-15.91%5.61%-4.28%-14.80%7.87%-3.52%-0.73%16.47%-1.69%
2018-0.11%-13.49%7.32%13.94%8.98%3.26%0.35%-0.39%1.48%-15.98%-8.72%-17.13%-23.33%
2017-3.87%-4.01%-0.33%-4.14%-5.01%-0.46%1.55%-4.99%13.06%0.48%6.06%4.24%1.01%
2016-8.21%-16.66%19.89%12.24%-2.76%-2.28%-1.74%6.12%2.98%-4.41%13.95%-0.84%13.46%
2015-1.01%9.40%-1.30%7.16%-5.04%-3.03%-9.95%-2.62%-9.31%13.06%3.45%-17.67%-19.23%
2014-5.14%2.64%5.14%7.42%-0.69%3.72%-6.15%4.09%-11.54%-5.10%-10.74%-1.21%-18.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PXE составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PXE, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PXE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.50
  • За 5 лет: 0.76
  • За 10 лет: 0.06
  • За всё время: 0.14

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.78 на акцию.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.78$0.75$0.86$0.90$0.36$0.42$0.29$0.22$0.35$1.53$0.57$0.57

Дивидендный доход

2.80%2.54%2.79%3.04%1.86%4.10%1.70%1.28%1.55%6.62%2.58%2.05%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19
2024$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.20$0.75
2023$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.26$0.86
2022$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.31$0.90
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.17$0.36
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.16$0.42
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.29
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.22
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.35
2016$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$1.21$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.16$1.53
2015$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.21$0.57
2014$0.07$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.17$0.57

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF показал максимальную просадку в 83.99%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 550 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF составляет 23.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.99%24 июн. 2014 г.144723 мар. 2020 г.55026 мая 2022 г.1997
-68.18%19 июн. 2008 г.1762 мар. 2009 г.98529 янв. 2013 г.1161
-37.65%8 апр. 2024 г.2528 апр. 2025 г.———
-33.35%8 июн. 2022 г.196 июл. 2022 г.42718 мар. 2024 г.446
-20.22%24 апр. 2006 г.3613 июн. 2006 г.3331 июл. 2006 г.69

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...