PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXE с XES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXE с XES

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES).

PXE и XES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PXE и XES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXE и XES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		35.79%-2.82%-1.86%7.69%58.32%94.04%-36.76%-1.69%-23.35%1.02%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		39.21%5.89%-5.44%6.68%62.03%12.00%-43.38%-9.00%-46.99%-21.93%

Доходность по периодам

С начала года, PXE показывает доходность 35.79%, что значительно ниже, чем у XES с доходностью 39.21%. За последние 10 лет акции PXE превзошли акции XES по среднегодовой доходности: 10.02% против -2.56% соответственно.

PXE

1 день
-3.44%
1 месяц
9.91%
С начала года
35.79%
6 месяцев
28.06%
1 год
31.89%
3 года*
14.81%
5 лет*
22.86%
10 лет*
10.02%

XES

1 день
-2.19%
1 месяц
0.77%
С начала года
39.21%
6 месяцев
55.34%
1 год
59.95%
3 года*
16.36%
5 лет*
16.76%
10 лет*
-2.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Часто сравнивают с PXE:
PXE с XLEPXE с VDEPXE с FCGPXE с IXCPXE с AMJPXE с IGEPXE с PXJ
Часто сравнивают с XES:
XES с OIHXES с XLEXES с IEZXES с PSCEXES с PXJXES с FENYXES с USO

Сравнение комиссий PXE и XES

PXE берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии XES в 0.35%.

PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Доходность на риск

PXE vs. XES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXE
Ранг доходности на риск PXE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
XES
Ранг доходности на риск XES: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXE c XES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXEXESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.50

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.97

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.26

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

6.81

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXE vs. XES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXE на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа XES равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXE и XES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXEXESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.50

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.42

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

-0.06

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.08

+0.26

Корреляция

Корреляция между PXE и XES составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXE и XES

Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности XES в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		1.96%2.98%2.54%2.78%3.03%1.86%4.10%1.70%1.29%1.54%6.62%2.58%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.22%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%

Просадки

Сравнение просадок PXE и XES

Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, что меньше максимальной просадки XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и XES.

Загрузка...

Показатели просадок

PXEXESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.99%

-95.65%

+11.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.67%

-27.52%

+3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.65%

-45.95%

+8.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.17%

-91.23%

+11.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-73.12%

+67.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.16%

-54.22%

+26.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.39%

9.15%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PXE и XES

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) имеют волатильность 7.62% и 7.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXEXESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

7.93%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.32%

22.22%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.61%

40.10%

-6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.81%

39.83%

-6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.99%

45.19%

-8.20%