Сравнение PXE с UCON
PXE (Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF) and UCON (First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - PXE is a Energy Equities fund tracking the Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index, while UCON is a Nontraditional Bonds fund actively managed by First Trust. PXE is passively managed, while UCON is actively managed. Over the past 5 years, PXE returned 15.82%/yr vs 2.78%/yr for UCON. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. PXE charges 0.63%/yr vs 0.86%/yr for UCON.
Доходность
Сравнение доходности PXE и UCON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PXE показывает доходность 22.92%, что значительно выше, чем у UCON с доходностью 0.76%.
PXE
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- 22.92%
- 6 месяцев
- 22.87%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- 15.82%
- 10 лет*
- 8.16%
UCON
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- 5.89%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PXE и UCON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 22.92% | -2.82% | -1.86% | 7.69% | 58.32% | 94.04% | -36.76% | -1.69% | -32.82% |
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 0.76% | 7.00% | 4.69% | 7.72% | -5.72% | 1.02% | 6.54% | 7.39% | 1.11% |
Correlation
The correlation between PXE and UCON is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2018 г. | -0.01 |
Over the past year, the inverse relationship between PXE and UCON has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.28, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXE vs. UCON — Ранг доходности на риск
PXE
UCON
Сравнение PXE c UCON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PXE | UCON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.31 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 2.05 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 7.85 | -4.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PXE и UCON
Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, что больше максимальной просадки UCON в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и UCON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXE | UCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.99% | -15.31% | -68.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -2.45% | -14.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.65% | -2.85% | -34.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.65% | -9.60% | -28.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.98% | -0.43% | -14.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.95% | -1.48% | -26.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.24% | 0.64% | +5.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXE и UCON
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что PXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXE | UCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.95% | 0.85% | +8.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.98% | 2.37% | +18.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.96% | 2.99% | +24.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.65% | 3.90% | +29.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.00% | 5.88% | +31.12% |
Сравнение комиссий PXE и UCON
PXE берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии UCON в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXE и UCON
Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности UCON в 4.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 1.94% | 2.98% | 2.54% | 2.78% | 3.03% | 1.86% | 4.10% | 1.70% | 1.29% | 1.54% | 6.62% | 2.58% |
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 4.66% | 4.63% | 4.95% | 4.75% | 3.12% | 2.20% | 3.14% | 3.25% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PXE and UCON have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PXE has higher volatility (8.95%) compared to UCON (0.85%). In terms of maximum drawdown, PXE dropped -83.99% vs UCON's -15.31%.
On 5-year performance, PXE leads with 15.82% vs 2.78% for UCON. On fees, PXE is cheaper at 0.63% per year. On volatility, UCON has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PXE has performed better with a 15.82% return vs 2.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PXE is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.86% for UCON.
UCON has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 1.94% for PXE.
PXE is categorized as Energy Equities, while UCON is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.63% for PXE and 0.86% for UCON.
UCON currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PXE и UCON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор