Сравнение PXE с SPHQ
PXE (Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - PXE is a Energy Equities fund tracking the Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXE returned 8.82%/yr vs 14.56%/yr for SPHQ. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PXE charges 0.63%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.
Доходность
Сравнение доходности PXE и SPHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PXE показывает доходность 30.86%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 14.73%. За последние 10 лет акции PXE уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 8.82% против 14.56% соответственно.
PXE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 5.91%
- 6 месяцев
- 28.60%
- С начала года
- 30.86%
- 1 год
- 31.96%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- 8.82%
SPHQ
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -3.26%
- 6 месяцев
- 11.00%
- С начала года
- 14.73%
- 1 год
- 22.00%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- 14.56%
Сравнение доходности по годам PXE и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 30.86% | -2.82% | -1.86% | 7.69% | 58.32% | 94.04% | -36.76% | -1.69% | -23.35% | 1.02% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 14.73% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Correlation
The correlation between PXE and SPHQ is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2005 г. | 0.52 |
The correlation between PXE and SPHQ shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXE vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
PXE
SPHQ
Сравнение PXE c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PXE | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.48 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 10.05 | -5.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PXE и SPHQ
Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, что больше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и SPHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXE | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.99% | -57.83% | -26.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -8.90% | -7.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.65% | -16.57% | -21.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.65% | -25.04% | -12.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.17% | -31.60% | -48.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.49% | -5.02% | -4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.90% | -10.65% | -17.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.03% | 2.19% | +4.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXE и SPHQ
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) имеют волатильность 6.53% и 6.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXE | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 6.27% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.21% | 12.17% | +9.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.63% | 14.22% | +13.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.41% | 16.72% | +16.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.94% | 17.94% | +19.00% |
Сравнение комиссий PXE и SPHQ
PXE берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXE и SPHQ
Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности SPHQ в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 1.83% | 2.98% | 2.54% | 2.78% | 3.03% | 1.86% | 4.10% | 1.70% | 1.29% | 1.54% | 6.62% | 2.58% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.09% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
PXE and SPHQ have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PXE has higher volatility (6.53%) compared to SPHQ (6.27%). In terms of maximum drawdown, PXE dropped -83.99% vs SPHQ's -57.83%.
On 10-year performance, SPHQ leads with 14.56% vs 8.82% for PXE. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SPHQ has been the lower-risk option at 6.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPHQ has performed better with a 14.56% return vs 8.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.63% for PXE.
PXE has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 1.09% for SPHQ.
PXE is categorized as Energy Equities, while SPHQ is S&P 500. PXE tracks Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. Their fees differ too: 0.63% for PXE and 0.15% for SPHQ.
SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PXE и SPHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор