PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTXN с AMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXN с AMLP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FTXN (First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF) and AMLP (Alerian MLP ETF) are both exchange-traded funds - FTXN is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index, while AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXN returned 19.98%/yr vs 20.05%/yr for AMLP. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FTXN charges 0.60%/yr vs 0.90%/yr for AMLP.

Доходность

Сравнение доходности FTXN и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXN показывает доходность 28.95%, что значительно выше, чем у AMLP с доходностью 20.23%.

FTXN

1 день
-2.67%
1 месяц
7.00%
6 месяцев
11.17%
С начала года
28.95%
1 год
33.02%
3 года*
9.93%
5 лет*
19.98%
10 лет*
—
Всё время*
8.41%

AMLP

1 день
-1.16%
1 месяц
4.70%
6 месяцев
11.68%
С начала года
20.23%
1 год
19.62%
3 года*
19.15%
5 лет*
20.05%
10 лет*
6.91%
Всё время*
5.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AMLP

Alerian MLP ETF
$73.87M$62.93M$74.06M

FTXN

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF
$2.20M$2.46M$45.63M

Сравнение доходности по годам FTXN и AMLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTXN
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF		28.95%-0.17%4.06%4.91%47.45%69.21%-28.10%3.20%-20.99%-2.29%
AMLP
Alerian MLP ETF		20.23%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%

Correlation

The correlation between FTXN and AMLP is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.67

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.65

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г.

0.69

The correlation between FTXN and AMLP has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTXN и AMLP

Секторы
FTXN
AMLP

Энергетика

100.0%
98.1%

Промышленность

2.3%
2.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

1.9%

Энергетика

FTXN
100.0%
AMLP
98.1%

Промышленность

FTXN
2.3%
AMLP
2.1%

Сырьевые материалы

FTXN

-

AMLP

-

Коммуникационные услуги

FTXN

-

AMLP

-

Потребительский циклический сектор

FTXN

-

AMLP

-

Потребительский защитный сектор

FTXN

-

AMLP

-

Финансовые услуги

FTXN

-

AMLP
0.0%

Здравоохранение

FTXN

-

AMLP

-

Недвижимость

FTXN

-

AMLP

-

Технологии

FTXN

-

AMLP

-

Коммунальные услуги

FTXN

-

AMLP
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF

Alerian MLP ETF

Часто сравнивают с FTXN:
FTXN с QQQMFTXN с XLEFTXN с VDEFTXN с PXEFTXN с VTIFTXN с IEOFTXN с FSPGX
Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с KYNAMLP с VDE

Доходность на риск

FTXN vs. AMLP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FTXN
Ранг доходности на риск FTXN: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXN: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXN: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXN: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXN: 4141
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FTXN c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTXNAMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.58

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.22

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

2.39

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.07

6.69

-1.62

FTXN vs. AMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXN на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMLP равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXN и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTXN и AMLP

Максимальная просадка FTXN за все время составила -73.49%, примерно равная максимальной просадке AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXN и AMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXNAMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.49%

-77.19%

+3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.42%

-8.25%

-8.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.96%

-14.27%

-12.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-20.92%

-9.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.00%

-1.74%

-8.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.08%

-17.25%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

2.94%

+3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXN и AMLP

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что FTXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXNAMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

3.90%

+3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.62%

9.73%

+8.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.58%

12.53%

+11.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.44%

19.34%

+10.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.70%

27.65%

+4.05%

Сравнение комиссий FTXN и AMLP

FTXN берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXN и AMLP

Дивидендная доходность FTXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности AMLP в 7.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.40%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
FTXN
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF		1.82%2.83%2.51%3.41%2.26%1.04%1.76%2.72%2.16%1.78%0.20%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTXN and AMLP have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXN has higher volatility (7.70%) compared to AMLP (3.90%). In terms of maximum drawdown, FTXN dropped -73.49% vs AMLP's -77.19%.

On 5-year performance, AMLP leads with 20.05% vs 19.98% for FTXN. On fees, FTXN is cheaper at 0.60% per year. On volatility, AMLP has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AMLP has performed better with a 20.05% return vs 19.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.90% for AMLP.

AMLP has the higher dividend yield at 7.40%, compared with 1.82% for FTXN.

FTXN is categorized as Energy Equities, while AMLP is MLPs. FTXN tracks Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index, while AMLP tracks Alerian MLP Infrastructure Index. They also come from different issuers: First Trust and SS&C. Their fees differ too: 0.60% for FTXN and 0.90% for AMLP.

AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXN и AMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор