PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXE с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXE с SOXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).

PXE и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PXE и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXE и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		35.79%-2.82%-1.86%7.69%58.32%94.04%-36.76%-1.69%-23.35%1.02%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		12.48%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Доходность по периодам

С начала года, PXE показывает доходность 35.79%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции PXE уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 10.02% против 28.39% соответственно.

PXE

1 день
-3.44%
1 месяц
9.91%
С начала года
35.79%
6 месяцев
28.06%
1 год
31.89%
3 года*
14.81%
5 лет*
22.86%
10 лет*
10.02%

SOXX

1 день
3.01%
1 месяц
-3.78%
С начала года
12.48%
6 месяцев
22.76%
1 год
80.97%
3 года*
32.61%
5 лет*
19.19%
10 лет*
28.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с PXE:
PXE с XLEPXE с VDEPXE с FCGPXE с IXCPXE с AMJPXE с IGEPXE с PXJ
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с SOXLSOXX с QQQSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Сравнение комиссий PXE и SOXX

PXE берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF
SOXX
iShares Semiconductor ETF

Доходность на риск

PXE vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXE
Ранг доходности на риск PXE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXE c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXESOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

2.03

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.63

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

4.44

-3.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

16.46

-12.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXE vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXE на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXE и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXESOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

2.03

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.54

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.86

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.37

-0.19

Корреляция

Корреляция между PXE и SOXX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXE и SOXX

Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности SOXX в 0.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		1.96%2.98%2.54%2.78%3.03%1.86%4.10%1.70%1.29%1.54%6.62%2.58%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.49%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Просадки

Сравнение просадок PXE и SOXX

Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и SOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

PXESOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.99%

-70.21%

-13.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.67%

-18.27%

-5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.65%

-45.75%

+8.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.17%

-45.75%

-34.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-7.95%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.16%

-20.10%

-8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.39%

4.92%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PXE и SOXX

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) составляет 7.62%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что PXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXESOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

12.83%

-5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.32%

26.41%

-7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.61%

40.12%

-6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.81%

35.48%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.99%

32.98%

+4.01%