PortfoliosLab logo
Сравнение PXE с SOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PXE и SOXX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PXE и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
131.19%
1,094.62%
PXE
SOXX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PXE:

-0.87

SOXX:

-0.20

Коэф-т Сортино

PXE:

-1.08

SOXX:

0.01

Коэф-т Омега

PXE:

0.85

SOXX:

1.00

Коэф-т Кальмара

PXE:

-0.74

SOXX:

-0.21

Коэф-т Мартина

PXE:

-1.85

SOXX:

-0.50

Индекс Язвы

PXE:

14.98%

SOXX:

17.27%

Дневная вол-ть

PXE:

32.03%

SOXX:

43.49%

Макс. просадка

PXE:

-83.99%

SOXX:

-70.21%

Текущая просадка

PXE:

-31.27%

SOXX:

-30.69%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с PXE на уровне -14.95% и SOXX на уровне -14.95%. За последние 10 лет акции PXE уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 0.81% против 20.64% соответственно.


PXE

С начала года

-14.95%

1 месяц

-15.08%

6 месяцев

-15.44%

1 год

-28.44%

5 лет

27.57%

10 лет

0.81%

SOXX

С начала года

-14.95%

1 месяц

-10.36%

6 месяцев

-19.25%

1 год

-11.66%

5 лет

20.05%

10 лет

20.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PXE и SOXX

PXE берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.46%.


График комиссии PXE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PXE: 0.63%
График комиссии SOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SOXX: 0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PXE и SOXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PXE
Ранг риск-скорректированной доходности PXE, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PXE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXE, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

SOXX
Ранг риск-скорректированной доходности SOXX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PXE c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PXE, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PXE: -0.87
SOXX: -0.20
Коэффициент Сортино PXE, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PXE: -1.08
SOXX: 0.01
Коэффициент Омега PXE, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PXE: 0.85
SOXX: 1.00
Коэффициент Кальмара PXE, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PXE: -0.74
SOXX: -0.21
Коэффициент Мартина PXE, с текущим значением в -1.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PXE: -1.85
SOXX: -0.50

Показатель коэффициента Шарпа PXE на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXE и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.87
-0.20
PXE
SOXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXE и SOXX

Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности SOXX в 0.81%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF
3.12%2.54%2.79%3.04%1.86%4.10%1.70%1.28%1.55%6.62%2.58%2.05%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
0.81%0.67%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%

Просадки

Сравнение просадок PXE и SOXX

Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.27%
-30.69%
PXE
SOXX

Волатильность

Сравнение волатильности PXE и SOXX

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) составляет 22.50%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 26.06%. Это указывает на то, что PXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.50%
26.06%
PXE
SOXX