PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXE с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXE с SOXX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).

PXE и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PXE и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXE и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		38.01%-2.82%-1.86%7.69%58.32%94.04%-36.76%-1.69%-23.35%1.02%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		12.84%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Доходность по периодам

С начала года, PXE показывает доходность 38.01%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции PXE уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 10.29% против 28.54% соответственно.

PXE

1 день
1.64%
1 месяц
12.14%
С начала года
38.01%
6 месяцев
33.51%
1 год
32.67%
3 года*
13.61%
5 лет*
23.26%
10 лет*
10.29%

SOXX

1 день
0.32%
1 месяц
1.51%
С начала года
12.84%
6 месяцев
20.81%
1 год
80.38%
3 года*
33.13%
5 лет*
19.27%
10 лет*
28.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с PXE:
PXE с XLEPXE с VDEPXE с FCGPXE с IXCPXE с AMJPXE с IGEPXE с PXJ
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с SOXLSOXX с QQQSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Сравнение комиссий PXE и SOXX

PXE берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF
SOXX
iShares Semiconductor ETF

Доходность на риск

PXE vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXE
Ранг доходности на риск PXE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXE c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXESOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

2.01

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.62

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

4.46

-3.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.61

16.48

-11.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXE vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXE на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXE и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXESOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.01

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.55

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.87

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.37

-0.19

Корреляция

Корреляция между PXE и SOXX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXE и SOXX

Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности SOXX в 0.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		1.93%2.98%2.54%2.78%3.03%1.86%4.10%1.70%1.29%1.54%6.62%2.58%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.49%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Просадки

Сравнение просадок PXE и SOXX

Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и SOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

PXESOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.99%

-70.21%

-13.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.60%

-15.77%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.65%

-45.75%

+8.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.17%

-45.75%

-34.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-7.66%

+3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.15%

-20.10%

-8.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.39%

4.95%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PXE и SOXX

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) составляет 7.70%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что PXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXESOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

12.68%

-4.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.33%

26.35%

-7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.64%

40.12%

-6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.80%

35.47%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.98%

32.98%

+4.00%