Сравнение PXE с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
PXE и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PXE или SOXX.
Доходность
Сравнение доходности PXE и SOXX
Доходность по периодам
С начала года, PXE показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 10.51%. За последние 10 лет акции PXE уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 3.08% против 23.12% соответственно.
PXE
2.70%
3.00%
-8.81%
4.25%
18.48%
3.08%
SOXX
10.51%
-7.10%
-7.12%
24.59%
22.96%
23.12%
Основные характеристики
| PXE | SOXX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.06 | 0.72 |
| Коэф-т Сортино | 0.23 | 1.15 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 0.06 | 0.99 |
| Коэф-т Мартина | 0.12 | 2.48 |
| Индекс Язвы | 11.15% | 9.94% |
| Дневная вол-ть | 22.64% | 34.29% |
| Макс. просадка | -83.99% | -70.21% |
| Текущая просадка | -15.44% | -20.25% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXE и SOXX
PXE берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.46%.
Корреляция
Корреляция между PXE и SOXX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PXE c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXE и SOXX
Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности SOXX в 0.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 2.59% | 2.79% | 3.04% | 1.86% | 4.10% | 1.70% | 1.28% | 1.55% | 6.62% | 2.58% | 2.05% | 1.73% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.69% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок PXE и SOXX
Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PXE и SOXX
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) составляет 7.55%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что PXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.