PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXE с ENFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXE с ENFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR).

PXE и ENFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. ENFR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian Midstream Energy Select Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PXE и ENFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXE и ENFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		35.79%-2.82%-1.86%7.69%58.32%94.04%-36.76%-1.69%-23.35%1.02%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		20.63%5.88%42.17%15.63%17.48%39.97%-24.14%21.60%-18.67%-0.19%

Доходность по периодам

С начала года, PXE показывает доходность 35.79%, что значительно выше, чем у ENFR с доходностью 20.63%. За последние 10 лет акции PXE уступали акциям ENFR по среднегодовой доходности: 10.02% против 13.43% соответственно.

PXE

1 день
-3.44%
1 месяц
9.91%
С начала года
35.79%
6 месяцев
28.06%
1 год
31.89%
3 года*
14.81%
5 лет*
22.86%
10 лет*
10.02%

ENFR

1 день
-1.81%
1 месяц
-0.03%
С начала года
20.63%
6 месяцев
19.00%
1 год
19.00%
3 года*
27.90%
5 лет*
23.14%
10 лет*
13.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF

Alerian Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с PXE:
PXE с XLEPXE с VDEPXE с FCGPXE с IXCPXE с AMJPXE с IGEPXE с PXJ
Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с EMLPENFR с MPLXENFR с UMIENFR с SPY

Сравнение комиссий PXE и ENFR

PXE берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.

PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF

Доходность на риск

PXE vs. ENFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXE
Ранг доходности на риск PXE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXE c ENFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXEENFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.06

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.41

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.36

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

4.49

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXE vs. ENFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXE на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENFR равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXE и ENFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXEENFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.06

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.21

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.54

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.34

-0.16

Корреляция

Корреляция между PXE и ENFR составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXE и ENFR

Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности ENFR в 4.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		1.96%2.98%2.54%2.78%3.03%1.86%4.10%1.70%1.29%1.54%6.62%2.58%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		4.09%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%

Просадки

Сравнение просадок PXE и ENFR

Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, что больше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и ENFR.

Загрузка...

Показатели просадок

PXEENFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.99%

-68.28%

-15.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.67%

-14.80%

-8.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.65%

-20.29%

-17.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.17%

-62.64%

-17.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-3.94%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.16%

-16.16%

-12.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.39%

4.48%

+2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности PXE и ENFR

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что PXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXEENFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

4.18%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.32%

10.39%

+8.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.61%

18.01%

+15.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.81%

19.19%

+14.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.99%

24.74%

+12.25%