Сравнение PWZ с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
PWZ и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PWZ и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWZ и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 0.16% | 1.26% | 2.16% | 6.55% | -11.35% | 1.94% | 4.90% | 8.72% | 0.32% | 6.82% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PWZ показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции PWZ уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 1.92% против 18.41% соответственно.
PWZ
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 2.23%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 1.92%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWZ и XMMO
PWZ берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
PWZ vs. XMMO — Ранг доходности на риск
PWZ
XMMO
Сравнение PWZ c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWZ | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 1.34 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 1.91 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.27 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 2.41 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 11.42 | -9.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWZ | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 1.34 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.60 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.83 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.55 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между PWZ и XMMO составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWZ и XMMO
Дивидендная доходность PWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.57% | 3.41% | 3.28% | 2.84% | 2.49% | 2.28% | 2.34% | 2.51% | 2.53% | 2.48% | 2.86% | 3.16% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок PWZ и XMMO
Максимальная просадка PWZ за все время составила -21.49%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWZ и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWZ | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.49% | -55.37% | +33.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.08% | -12.81% | +6.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.56% | -27.91% | +10.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.56% | -36.74% | +19.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -2.62% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -9.52% | +5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.70% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWZ и XMMO
Текущая волатильность для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) составляет 1.83%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что PWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWZ | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 9.04% | -7.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 14.39% | -11.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.28% | 22.03% | -14.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 21.27% | -15.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.89% | 22.11% | -16.22% |