Сравнение PWZ с SWNTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX).
PWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. SWNTX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 10 сент. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PWZ и SWNTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWZ и SWNTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | -0.25% | 1.26% | 2.16% | 6.55% | -11.35% | 1.94% | 4.90% | 8.72% | 0.32% | 6.82% |
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | -0.62% | 4.20% | 1.57% | 5.09% | -8.57% | 0.37% | 4.45% | 6.55% | 0.88% | 4.29% |
Доходность по периодам
С начала года, PWZ показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у SWNTX с доходностью -0.62%. За последние 10 лет акции PWZ превзошли акции SWNTX по среднегодовой доходности: 1.87% против 1.55% соответственно.
PWZ
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 2.09%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 1.87%
SWNTX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 1.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWZ и SWNTX
PWZ берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SWNTX в 0.48%.
Доходность на риск
PWZ vs. SWNTX — Ранг доходности на риск
PWZ
SWNTX
Сравнение PWZ c SWNTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWZ | SWNTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.02 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.38 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.30 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.08 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 3.58 | -1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWZ | SWNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.02 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.13 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.44 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.15 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между PWZ и SWNTX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWZ и SWNTX
Дивидендная доходность PWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности SWNTX в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.58% | 3.41% | 3.28% | 2.84% | 2.49% | 2.28% | 2.34% | 2.51% | 2.53% | 2.48% | 2.86% | 3.16% |
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | 3.26% | 3.78% | 3.20% | 2.54% | 1.73% | 1.62% | 2.34% | 2.58% | 2.41% | 2.21% | 3.14% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок PWZ и SWNTX
Максимальная просадка PWZ за все время составила -21.49%, что больше максимальной просадки SWNTX в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWZ и SWNTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWZ | SWNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.49% | -13.26% | -8.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.08% | -4.40% | -1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.56% | -13.26% | -4.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.56% | -13.26% | -4.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | -2.70% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -1.89% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 1.33% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWZ и SWNTX
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что PWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWZ | SWNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 0.94% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 1.57% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.27% | 4.43% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 3.45% | +2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.89% | 3.56% | +2.33% |