PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PWZ с BCHYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PWZ и BCHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.89%
3.46%
PWZ
BCHYX

Доходность по периодам

С начала года, PWZ показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у BCHYX с доходностью 4.15%. За последние 10 лет акции PWZ уступали акциям BCHYX по среднегодовой доходности: 2.50% против 3.04% соответственно.


PWZ

С начала года

2.64%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

2.89%

1 год

7.44%

5 лет (среднегодовая)

0.84%

10 лет (среднегодовая)

2.50%

BCHYX

С начала года

4.15%

1 месяц

-0.30%

6 месяцев

3.45%

1 год

9.51%

5 лет (среднегодовая)

1.25%

10 лет (среднегодовая)

3.04%

Основные характеристики


PWZBCHYX
Коэф-т Шарпа1.292.44
Коэф-т Сортино1.913.65
Коэф-т Омега1.241.58
Коэф-т Кальмара0.750.87
Коэф-т Мартина6.8311.26
Индекс Язвы1.14%0.84%
Дневная вол-ть6.01%3.89%
Макс. просадка-21.51%-17.63%
Текущая просадка-3.70%-2.73%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PWZ и BCHYX

PWZ берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии BCHYX в 0.49%.


BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund
График комиссии BCHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии PWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между PWZ и BCHYX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PWZ c BCHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PWZ, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.242.44
Коэффициент Сортино PWZ, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.833.65
Коэффициент Омега PWZ, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.231.58
Коэффициент Кальмара PWZ, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.740.87
Коэффициент Мартина PWZ, с текущим значением в 6.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.5411.26
PWZ
BCHYX

Показатель коэффициента Шарпа PWZ на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа BCHYX равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWZ и BCHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.24
2.44
PWZ
BCHYX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWZ и BCHYX

Дивидендная доходность PWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности BCHYX в 3.74%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PWZ
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
3.28%2.85%2.49%2.28%2.34%2.51%2.54%2.49%2.87%3.17%3.81%3.96%
BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund
3.74%3.67%3.43%2.94%3.07%3.24%3.50%3.48%3.61%3.70%3.87%4.23%

Просадки

Сравнение просадок PWZ и BCHYX

Максимальная просадка PWZ за все время составила -21.51%, что больше максимальной просадки BCHYX в -17.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWZ и BCHYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.70%
-2.73%
PWZ
BCHYX

Волатильность

Сравнение волатильности PWZ и BCHYX

Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что PWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.83%
1.96%
PWZ
BCHYX