PortfoliosLab logo
Сравнение PWZ с BCHYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PWZ и BCHYX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности PWZ и BCHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PWZ:

-0.21

BCHYX:

0.08

Коэф-т Сортино

PWZ:

-0.32

BCHYX:

0.04

Коэф-т Омега

PWZ:

0.96

BCHYX:

1.01

Коэф-т Кальмара

PWZ:

-0.22

BCHYX:

-0.00

Коэф-т Мартина

PWZ:

-0.82

BCHYX:

-0.00

Индекс Язвы

PWZ:

2.92%

BCHYX:

2.14%

Дневная вол-ть

PWZ:

8.52%

BCHYX:

6.38%

Макс. просадка

PWZ:

-21.48%

BCHYX:

-17.63%

Текущая просадка

PWZ:

-8.64%

BCHYX:

-5.99%

Доходность по периодам

С начала года, PWZ показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у BCHYX с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции PWZ уступали акциям BCHYX по среднегодовой доходности: 1.89% против 2.54% соответственно.


PWZ

С начала года

-4.69%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

-5.21%

1 год

-1.72%

3 года

1.38%

5 лет

-0.46%

10 лет

1.89%

BCHYX

С начала года

-2.96%

1 месяц

-0.20%

6 месяцев

-3.35%

1 год

0.51%

3 года

2.01%

5 лет

1.23%

10 лет

2.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF

American Century California High Yield Municipal Fund

Сравнение комиссий PWZ и BCHYX

PWZ берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии BCHYX в 0.49%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PWZ и BCHYX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PWZ
Ранг риск-скорректированной доходности PWZ, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWZ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWZ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

BCHYX
Ранг риск-скорректированной доходности BCHYX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCHYX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHYX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHYX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHYX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHYX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PWZ c BCHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа PWZ на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа BCHYX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWZ и BCHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWZ и BCHYX

Дивидендная доходность PWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности BCHYX в 3.92%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PWZ
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
3.53%3.28%2.84%2.49%2.28%2.34%2.51%2.53%2.49%2.86%3.16%3.80%
BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund
3.92%3.76%3.67%3.43%2.94%3.07%3.24%3.50%3.48%3.61%3.70%3.87%

Просадки

Сравнение просадок PWZ и BCHYX

Максимальная просадка PWZ за все время составила -21.48%, что больше максимальной просадки BCHYX в -17.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWZ и BCHYX.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PWZ и BCHYX

Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что PWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...