Сравнение PWZ с BCHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX).
PWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. BCHYX управляется American Century. Фонд был запущен 29 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности PWZ и BCHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWZ и BCHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 0.16% | 1.26% | 2.16% | 6.55% | -11.35% | 1.94% | 4.90% | 8.72% | 0.32% | 6.82% |
BCHYX American Century California High Yield Municipal Fund | -0.38% | 3.48% | 4.07% | 6.69% | -12.77% | 3.82% | 3.95% | 9.92% | 0.65% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, PWZ показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у BCHYX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции PWZ уступали акциям BCHYX по среднегодовой доходности: 1.92% против 2.39% соответственно.
PWZ
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 2.23%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 1.92%
BCHYX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWZ и BCHYX
PWZ берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии BCHYX в 0.49%.
Доходность на риск
PWZ vs. BCHYX — Ранг доходности на риск
PWZ
BCHYX
Сравнение PWZ c BCHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWZ | BCHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.66 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 0.93 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.18 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 0.78 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 2.32 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWZ | BCHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.66 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.14 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.50 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.19 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между PWZ и BCHYX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWZ и BCHYX
Дивидендная доходность PWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности BCHYX в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.57% | 3.41% | 3.28% | 2.84% | 2.49% | 2.28% | 2.34% | 2.51% | 2.53% | 2.48% | 2.86% | 3.16% |
BCHYX American Century California High Yield Municipal Fund | 4.34% | 4.58% | 4.41% | 3.67% | 2.55% | 2.57% | 3.07% | 3.50% | 3.52% | 3.50% | 3.59% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок PWZ и BCHYX
Максимальная просадка PWZ за все время составила -21.49%, что больше максимальной просадки BCHYX в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWZ и BCHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWZ | BCHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.49% | -18.35% | -3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.08% | -5.76% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.56% | -18.35% | +0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.56% | -18.35% | +0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -2.35% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -2.39% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 1.93% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWZ и BCHYX
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что PWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWZ | BCHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 1.24% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 1.97% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.28% | 5.98% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 4.83% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.89% | 4.79% | +1.10% |