PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PWZ с BCHYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PWZBCHYX
Дох-ть с нач. г.2.25%3.83%
Дох-ть за 1 год9.83%11.08%
Дох-ть за 3 года-1.02%-0.83%
Дох-ть за 5 лет0.91%1.28%
Дох-ть за 10 лет2.49%3.01%
Коэф-т Шарпа1.542.76
Коэф-т Сортино2.284.22
Коэф-т Омега1.291.67
Коэф-т Кальмара0.730.87
Коэф-т Мартина8.3113.64
Индекс Язвы1.11%0.81%
Дневная вол-ть6.04%4.01%
Макс. просадка-21.49%-17.63%
Текущая просадка-4.06%-3.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между PWZ и BCHYX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PWZ и BCHYX

С начала года, PWZ показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у BCHYX с доходностью 3.83%. За последние 10 лет акции PWZ уступали акциям BCHYX по среднегодовой доходности: 2.49% против 3.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


70.00%75.00%80.00%85.00%90.00%95.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
76.16%
94.93%
PWZ
BCHYX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PWZ и BCHYX

PWZ берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии BCHYX в 0.49%.


BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund
График комиссии BCHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии PWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PWZ c BCHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PWZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PWZ, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PWZ, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PWZ, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PWZ, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PWZ, с текущим значением в 8.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.81
BCHYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BCHYX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BCHYX, с текущим значением в 4.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BCHYX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.67
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BCHYX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BCHYX, с текущим значением в 13.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.64

Сравнение коэффициента Шарпа PWZ и BCHYX

Показатель коэффициента Шарпа PWZ на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа BCHYX равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWZ и BCHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.63
2.76
PWZ
BCHYX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWZ и BCHYX

Дивидендная доходность PWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности BCHYX в 3.75%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PWZ
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
3.27%2.85%2.49%2.28%2.34%2.51%2.54%2.49%2.87%3.17%3.81%3.96%
BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund
3.75%3.67%3.43%2.94%3.07%3.24%3.50%3.48%3.61%3.70%3.87%4.23%

Просадки

Сравнение просадок PWZ и BCHYX

Максимальная просадка PWZ за все время составила -21.49%, что больше максимальной просадки BCHYX в -17.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWZ и BCHYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.06%
-3.03%
PWZ
BCHYX

Волатильность

Сравнение волатильности PWZ и BCHYX

Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что PWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.52%
1.96%
PWZ
BCHYX