PortfoliosLab logo
Сравнение PWZ с BCHYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PWZ и BCHYX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности PWZ и BCHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
68.88%
90.17%
PWZ
BCHYX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PWZ:

-0.12

BCHYX:

0.23

Коэф-т Сортино

PWZ:

-0.10

BCHYX:

0.34

Коэф-т Омега

PWZ:

0.99

BCHYX:

1.06

Коэф-т Кальмара

PWZ:

-0.09

BCHYX:

0.18

Коэф-т Мартина

PWZ:

-0.39

BCHYX:

0.76

Индекс Язвы

PWZ:

2.60%

BCHYX:

1.92%

Дневная вол-ть

PWZ:

8.50%

BCHYX:

6.32%

Макс. просадка

PWZ:

-21.48%

BCHYX:

-17.63%

Текущая просадка

PWZ:

-8.05%

BCHYX:

-5.39%

Доходность по периодам

С начала года, PWZ показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у BCHYX с доходностью -2.35%. За последние 10 лет акции PWZ уступали акциям BCHYX по среднегодовой доходности: 1.90% против 2.55% соответственно.


PWZ

С начала года

-4.07%

1 месяц

-2.28%

6 месяцев

-3.96%

1 год

-1.66%

5 лет

0.20%

10 лет

1.90%

BCHYX

С начала года

-2.35%

1 месяц

-2.88%

6 месяцев

-2.54%

1 год

0.83%

5 лет

1.71%

10 лет

2.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PWZ и BCHYX

PWZ берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии BCHYX в 0.49%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PWZ и BCHYX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PWZ
Ранг риск-скорректированной доходности PWZ, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PWZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

BCHYX
Ранг риск-скорректированной доходности BCHYX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCHYX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHYX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHYX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHYX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHYX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PWZ c BCHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа PWZ на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа BCHYX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWZ и BCHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.12
0.21
PWZ
BCHYX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWZ и BCHYX

Дивидендная доходность PWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности BCHYX в 3.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PWZ
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
3.48%3.28%2.84%2.49%2.28%2.34%2.51%2.53%2.49%2.86%3.16%3.80%
BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund
3.56%3.76%3.67%3.43%2.94%3.07%3.24%3.50%3.48%3.61%3.70%3.87%

Просадки

Сравнение просадок PWZ и BCHYX

Максимальная просадка PWZ за все время составила -21.48%, что больше максимальной просадки BCHYX в -17.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWZ и BCHYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.05%
-5.39%
PWZ
BCHYX

Волатильность

Сравнение волатильности PWZ и BCHYX

Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что PWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5.86%
4.98%
PWZ
BCHYX