Сравнение PWZ с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
PWZ и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PWZ и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWZ и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 0.16% | 1.26% | 2.16% | 6.55% | -11.35% | 1.94% | 4.90% | 8.72% | 0.32% | 6.82% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PWZ показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции PWZ уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 1.92% против 13.63% соответственно.
PWZ
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 2.23%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 1.92%
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWZ и SPHQ
PWZ берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
PWZ vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
PWZ
SPHQ
Сравнение PWZ c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWZ | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.94 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 1.44 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.20 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 1.45 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 6.35 | -4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWZ | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.94 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.78 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.77 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.50 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между PWZ и SPHQ составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWZ и SPHQ
Дивидендная доходность PWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.57% | 3.41% | 3.28% | 2.84% | 2.49% | 2.28% | 2.34% | 2.51% | 2.53% | 2.48% | 2.86% | 3.16% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок PWZ и SPHQ
Максимальная просадка PWZ за все время составила -21.49%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWZ и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWZ | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.49% | -57.83% | +36.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.08% | -10.84% | +4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.56% | -25.04% | +7.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.56% | -31.60% | +14.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -5.92% | +3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -10.78% | +7.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.48% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWZ и SPHQ
Текущая волатильность для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) составляет 1.83%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что PWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWZ | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 5.32% | -3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 9.67% | -6.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.28% | 17.13% | -9.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 16.40% | -10.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.89% | 17.81% | -11.92% |