PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWZ с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PWZ с SPHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

PWZ и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PWZ и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWZ и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWZ
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF		0.16%1.26%2.16%6.55%-11.35%1.94%4.90%8.72%0.32%6.82%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, PWZ показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции PWZ уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 1.92% против 7.20% соответственно.

PWZ

1 день
0.42%
1 месяц
-1.84%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.87%
1 год
3.40%
3 года*
2.23%
5 лет*
0.04%
10 лет*
1.92%

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с PWZ:
PWZ с CMFPWZ с FCALPWZ с VTEBPWZ с CALYPWZ с FCTFXPWZ с VWLTXPWZ с QQQ
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий PWZ и SPHD

PWZ берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.

SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
PWZ
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF

Доходность на риск

PWZ vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWZ
Ранг доходности на риск PWZ: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWZ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWZ: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWZ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWZ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWZ c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWZSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.23

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

0.42

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.05

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

0.25

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.80

0.80

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWZ vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWZ на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWZ и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWZSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.23

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.49

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.41

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.58

-0.14

Корреляция

Корреляция между PWZ и SPHD составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWZ и SPHD

Дивидендная доходность PWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности SPHD в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWZ
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF		3.57%3.41%3.28%2.84%2.49%2.28%2.34%2.51%2.53%2.48%2.86%3.16%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок PWZ и SPHD

Максимальная просадка PWZ за все время составила -21.49%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWZ и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

PWZSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.49%

-41.39%

+19.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-11.33%

+5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.56%

-19.50%

+1.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.56%

-41.39%

+23.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-5.48%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-4.70%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

3.53%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PWZ и SPHD

Текущая волатильность для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) составляет 1.83%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что PWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PWZSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

3.15%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

7.86%

-4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.28%

14.46%

-7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

14.20%

-7.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.89%

17.65%

-11.76%