Сравнение PWZ с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
PWZ и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PWZ и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWZ и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 0.16% | 1.26% | 2.16% | 6.55% | -11.35% | 0.03% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PWZ показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
PWZ
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 2.23%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 1.92%
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWZ и SOXQ
PWZ берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Доходность на риск
PWZ vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
PWZ
SOXQ
Сравнение PWZ c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWZ | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 2.08 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 2.68 | -2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.38 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 4.79 | -4.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 17.49 | -15.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWZ | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 2.08 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.60 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между PWZ и SOXQ составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWZ и SOXQ
Дивидендная доходность PWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.57% | 3.41% | 3.28% | 2.84% | 2.49% | 2.28% | 2.34% | 2.51% | 2.53% | 2.48% | 2.86% | 3.16% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PWZ и SOXQ
Максимальная просадка PWZ за все время составила -21.49%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWZ и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWZ | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.49% | -46.01% | +24.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.08% | -17.44% | +11.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -7.78% | +4.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -13.37% | +9.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 4.78% | -2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWZ и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) составляет 1.83%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что PWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWZ | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 12.69% | -10.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 26.33% | -23.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.28% | 40.14% | -32.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 36.10% | -29.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.89% | 36.10% | -30.21% |