Сравнение PWTYX с WWWEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).
PWTYX управляется UBS. Фонд был запущен 9 мая 1993 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности PWTYX и WWWEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWTYX и WWWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWTYX UBS U.S. Allocation Fund | -3.38% | 13.28% | 14.01% | 17.73% | -17.04% | 16.19% | 17.66% | 23.75% | -7.80% | 15.77% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 6.72% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 48.93% |
Доходность по периодам
С начала года, PWTYX показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции PWTYX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 8.89% против 16.19% соответственно.
PWTYX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -3.38%
- 6 месяцев
- -1.56%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 8.89%
WWWEX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 29.05%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 16.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWTYX и WWWEX
PWTYX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.
Доходность на риск
PWTYX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск
PWTYX
WWWEX
Сравнение PWTYX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWTYX | WWWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.39 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 0.65 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.08 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.57 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 1.42 | +2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWTYX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.39 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.60 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.85 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.24 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между PWTYX и WWWEX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWTYX и WWWEX
Дивидендная доходность PWTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.71%, что больше доходности WWWEX в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWTYX UBS U.S. Allocation Fund | 9.71% | 9.38% | 8.32% | 1.61% | 9.95% | 16.86% | 5.85% | 2.22% | 11.82% | 2.53% | 0.68% | 0.00% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.42% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок PWTYX и WWWEX
Максимальная просадка PWTYX за все время составила -51.86%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWTYX и WWWEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWTYX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.86% | -82.60% | +30.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -12.14% | +3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.84% | -26.94% | +5.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.34% | -36.00% | +10.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -7.95% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -41.54% | +33.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 4.88% | -2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWTYX и WWWEX
Текущая волатильность для UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) составляет 4.52%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что PWTYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWTYX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 5.99% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 14.24% | -6.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.09% | 18.32% | -5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.15% | 19.91% | -6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.90% | 19.12% | -6.22% |