PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWTYX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PWTYX с TPDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).

PWTYX управляется UBS. Фонд был запущен 9 мая 1993 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PWTYX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWTYX и TPDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund		-5.56%13.28%14.01%17.73%-17.04%16.19%17.66%23.75%-7.80%15.77%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		7.48%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%4.14%

Доходность по периодам

С начала года, PWTYX показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции PWTYX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 8.64% против 7.10% соответственно.

PWTYX

1 день
-0.20%
1 месяц
-7.61%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
-3.44%
1 год
10.34%
3 года*
11.12%
5 лет*
5.97%
10 лет*
8.64%

TPDAX

1 день
0.05%
1 месяц
-6.08%
С начала года
7.48%
6 месяцев
12.53%
1 год
24.49%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.55%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS U.S. Allocation Fund

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с PWTYX:
PWTYX с SCHGPWTYX с PCMNXPWTYX с PCSIXPWTYX с BPGLXPWTYX с DVRUXPWTYX с PASIXPWTYX с UTBPX
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с VTITPDAX с EFAVTPDAX с SACAXTPDAX с CSIFXTPDAX с FHLKXTPDAX с VOO

Сравнение комиссий PWTYX и TPDAX

PWTYX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.

TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund

Доходность на риск

PWTYX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWTYX
Ранг доходности на риск PWTYX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWTYX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWTYX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWTYX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWTYX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWTYX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWTYX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWTYXTPDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

2.07

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.68

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.39

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

3.33

-2.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.21

12.75

-9.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWTYX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWTYX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа TPDAX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWTYX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWTYXTPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.07

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.95

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.72

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.58

-0.08

Корреляция

Корреляция между PWTYX и TPDAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWTYX и TPDAX

Дивидендная доходность PWTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.93%, что больше доходности TPDAX в 0.75%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund		9.93%9.38%8.32%1.61%9.95%16.86%5.85%2.22%11.82%2.53%0.68%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.75%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%

Просадки

Сравнение просадок PWTYX и TPDAX

Максимальная просадка PWTYX за все время составила -51.86%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWTYX и TPDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PWTYXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.86%

-22.29%

-29.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-7.58%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.84%

-17.58%

-4.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.34%

-22.29%

-3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.87%

-6.56%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-4.94%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.98%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PWTYX и TPDAX

Текущая волатильность для UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) составляет 3.64%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что PWTYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PWTYXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

4.00%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.27%

9.73%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

12.21%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

10.12%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.88%

9.86%

+3.02%