PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWTYX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PWTYX с STDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

PWTYX управляется UBS. Фонд был запущен 9 мая 1993 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PWTYX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWTYX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund		-5.56%13.28%14.01%17.73%-17.04%16.19%17.66%23.75%-7.80%15.77%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.36%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, PWTYX показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции PWTYX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 8.64% против 2.52% соответственно.

PWTYX

1 день
-0.20%
1 месяц
-7.61%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
-3.44%
1 год
10.34%
3 года*
11.12%
5 лет*
5.97%
10 лет*
8.64%

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.41%
5 лет*
2.77%
10 лет*
2.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS U.S. Allocation Fund

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с PWTYX:
PWTYX с SCHGPWTYX с PCMNXPWTYX с BPGLXPWTYX с DVRUXPWTYX с PCSIXPWTYX с PASIXPWTYX с UTBPX
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с FPURXSTDAX с VTTVXSTDAX с MAPOX

Сравнение комиссий PWTYX и STDAX

PWTYX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.

PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

PWTYX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWTYX
Ранг доходности на риск PWTYX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWTYX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWTYX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWTYX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWTYX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWTYX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWTYX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWTYXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

4.24

-3.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

7.10

-5.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

2.50

-1.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

6.50

-5.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.21

31.36

-28.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWTYX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWTYX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWTYX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWTYXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

4.24

-3.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

1.42

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.38

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

-0.00

+0.51

Корреляция

Корреляция между PWTYX и STDAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWTYX и STDAX

Дивидендная доходность PWTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.93%, что больше доходности STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund		9.93%9.38%8.32%1.61%9.95%16.86%5.85%2.22%11.82%2.53%0.68%0.00%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок PWTYX и STDAX

Максимальная просадка PWTYX за все время составила -51.86%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWTYX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PWTYXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.86%

-76.81%

+24.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-0.59%

-8.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.84%

-2.91%

-18.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.34%

-26.89%

+1.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.87%

-9.55%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-31.95%

+24.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

0.12%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PWTYX и STDAX

UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что PWTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PWTYXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

0.39%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.27%

0.64%

+6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

0.93%

+11.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

1.95%

+11.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.88%

6.69%

+6.19%