PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWTYX с PCSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWTYX с PCSGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PWTYX (UBS U.S. Allocation Fund) and PCSGX (PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments) are both mutual funds - PWTYX is a Diversified Portfolio fund managed by UBS, while PCSGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by UBS. Over the past 10 years, PWTYX returned 9.90%/yr vs 10.97%/yr for PCSGX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PWTYX charges 0.70%/yr vs 1.03%/yr for PCSGX.

Доходность

Сравнение доходности PWTYX и PCSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWTYX показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у PCSGX с доходностью 12.28%. За последние 10 лет акции PWTYX уступали акциям PCSGX по среднегодовой доходности: 9.90% против 10.97% соответственно.

PWTYX

1 день
-0.71%
1 месяц
2.83%
С начала года
7.59%
6 месяцев
7.71%
1 год
21.69%
3 года*
14.99%
5 лет*
7.76%
10 лет*
9.90%

PCSGX

1 день
-1.27%
1 месяц
2.46%
С начала года
12.28%
6 месяцев
10.50%
1 год
21.18%
3 года*
11.38%
5 лет*
2.66%
10 лет*
10.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWTYX и PCSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund		7.59%13.28%14.01%17.73%-17.04%16.19%17.66%23.75%-7.80%15.77%
PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments		12.28%2.00%12.20%15.89%-26.58%14.91%38.85%24.05%0.33%23.26%

Correlation

The correlation between PWTYX and PCSGX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г.

0.83

The correlation between PWTYX and PCSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS U.S. Allocation Fund

PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments

Часто сравнивают с PWTYX:
PWTYX с SCHGPWTYX с BPGLXPWTYX с PCSIXPWTYX с DVRUXPWTYX с PCSVXPWTYX с UTBPXPWTYX с PASIX
Часто сравнивают с PCSGX:
PCSGX с DOT-USDPCSGX с BNUEXPCSGX с BPGLXPCSGX с UTBPXPCSGX с PCSVXPCSGX с PASIXPCSGX с SSCPX

Доходность на риск

PWTYX vs. PCSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWTYX
Ранг доходности на риск PWTYX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWTYX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWTYX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWTYX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWTYX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWTYX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PCSGX
Ранг доходности на риск PCSGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSGX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSGX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSGX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWTYX c PCSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWTYXPCSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.19

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
1.84

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.21

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

1.72

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.25

6.20

+7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWTYX vs. PCSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWTYX на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа PCSGX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWTYX и PCSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWTYXPCSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.19

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.12

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.49

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.44

+0.09

Просадки

Сравнение просадок PWTYX и PCSGX

Максимальная просадка PWTYX за все время составила -51.86%, что меньше максимальной просадки PCSGX в -56.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWTYX и PCSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWTYXPCSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.86%

-56.32%

+4.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-13.48%

+5.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.40%

-27.64%

+8.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.84%

-37.48%

+15.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.34%

-39.35%

+14.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-1.27%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-12.40%

+4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

3.63%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PWTYX и PCSGX

Текущая волатильность для UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) составляет 3.07%, в то время как у PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что PWTYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWTYXPCSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

5.04%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

14.93%

-6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.90%

19.57%

-9.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.19%

22.85%

-9.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.94%

22.84%

-9.90%

Сравнение комиссий PWTYX и PCSGX

PWTYX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PCSGX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWTYX и PCSGX

Дивидендная доходность PWTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности PCSGX в 5.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments		5.70%6.40%3.06%0.00%0.00%45.92%6.50%15.70%20.15%5.56%0.00%25.13%
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund		8.72%9.38%8.32%1.61%9.95%16.86%5.85%2.22%11.82%2.53%0.68%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PWTYX and PCSGX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCSGX has higher volatility (5.04%) compared to PWTYX (3.07%). In terms of maximum drawdown, PWTYX dropped -51.86% vs PCSGX's -56.32%.

PWTYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWTYX и PCSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор