PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCSGX с UTBPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCSGX с UTBPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) и UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX).

PCSGX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г.. UTBPX управляется UBS. Фонд был запущен 19 дек. 1972 г..

Доходность

Сравнение доходности PCSGX и UTBPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) и UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCSGX и UTBPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments		-6.14%2.00%12.20%15.89%-26.58%14.91%38.85%24.05%0.33%23.26%
UTBPX
UBS Multi Income Bond Fund		-0.77%6.60%1.67%6.67%-11.74%-1.49%6.51%10.62%-2.08%4.81%

Доходность по периодам

С начала года, PCSGX показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у UTBPX с доходностью -0.77%.

PCSGX

1 день
3.90%
1 месяц
-6.66%
С начала года
-6.14%
6 месяцев
-5.46%
1 год
7.87%
3 года*
5.16%
5 лет*
-1.07%
10 лет*
9.45%

UTBPX

1 день
0.53%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.25%
1 год
3.89%
3 года*
3.84%
5 лет*
0.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments

UBS Multi Income Bond Fund

Часто сравнивают с PCSGX:
PCSGX с DOT-USDPCSGX с BNUEXPCSGX с BPGLXPCSGX с PASIXPCSGX с PCSVXPCSGX с SSCPXPCSGX с DMCRX
Часто сравнивают с UTBPX:
UTBPX с PCEMXUTBPX с PCLCXUTBPX с PCMNXUTBPX с PWTYXUTBPX с BNUEXUTBPX с PCSIXUTBPX с EMPTX

Сравнение комиссий PCSGX и UTBPX

PCSGX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии UTBPX в 1.72%.

UTBPX
UBS Multi Income Bond Fund
PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments

Доходность на риск

PCSGX vs. UTBPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCSGX
Ранг доходности на риск PCSGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSGX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
UTBPX
Ранг доходности на риск UTBPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTBPX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTBPX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTBPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTBPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTBPX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCSGX c UTBPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) и UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCSGXUTBPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.97

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

1.37

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.18

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

1.47

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.77

4.85

-4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCSGX vs. UTBPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCSGX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа UTBPX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCSGX и UTBPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCSGXUTBPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.97

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.11

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.45

-0.10

Корреляция

Корреляция между PCSGX и UTBPX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCSGX и UTBPX

Дивидендная доходность PCSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности UTBPX в 4.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments		6.82%6.40%3.06%0.00%0.00%45.92%6.50%15.70%20.15%5.56%0.00%25.13%
UTBPX
UBS Multi Income Bond Fund		4.61%4.18%4.53%3.54%2.84%1.89%2.11%2.80%3.05%2.46%1.68%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCSGX и UTBPX

Максимальная просадка PCSGX за все время составила -74.84%, что больше максимальной просадки UTBPX в -16.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSGX и UTBPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCSGXUTBPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.84%

-16.84%

-58.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-3.13%

-10.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.48%

-16.84%

-20.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.69%

-2.10%

-13.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.05%

-4.09%

-18.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

0.95%

+3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PCSGX и UTBPX

PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что PCSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCSGXUTBPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

2.03%

+5.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

2.54%

+12.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.85%

4.42%

+19.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

4.82%

+18.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

4.35%

+18.45%