PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCSGX с SSCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCSGX с SSCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX).

PCSGX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г.. SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности PCSGX и SSCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCSGX и SSCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments		-6.14%2.00%12.20%15.89%-26.58%14.91%38.85%24.05%0.33%23.26%
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		1.17%6.41%10.79%15.16%-17.56%24.53%25.39%23.71%-16.14%15.58%

Доходность по периодам

С начала года, PCSGX показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у SSCPX с доходностью 1.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PCSGX имеют среднегодовую доходность 9.45%, а акции SSCPX немного впереди с 9.58%.

PCSGX

1 день
3.90%
1 месяц
-6.66%
С начала года
-6.14%
6 месяцев
-5.46%
1 год
7.87%
3 года*
5.16%
5 лет*
-1.07%
10 лет*
9.45%

SSCPX

1 день
3.90%
1 месяц
-5.97%
С начала года
1.17%
6 месяцев
0.35%
1 год
20.94%
3 года*
10.97%
5 лет*
4.36%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments

Saratoga Small Capitalization Portfolio

Часто сравнивают с PCSGX:
PCSGX с DOT-USDPCSGX с PASIXPCSGX с BNUEXPCSGX с BPGLXPCSGX с PCSVXPCSGX с UTBPXPCSGX с DMCRX
Часто сравнивают с SSCPX:
SSCPX с FAMFXSSCPX с AOFIXSSCPX с TCMSXSSCPX с BDFIXSSCPX с BSCFXSSCPX с ALMAXSSCPX с MSSCX

Сравнение комиссий PCSGX и SSCPX

PCSGX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии SSCPX в 1.70%.

SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio
PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments

Доходность на риск

PCSGX vs. SSCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCSGX
Ранг доходности на риск PCSGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSGX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
SSCPX
Ранг доходности на риск SSCPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCPX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCPX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCPX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCPX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCSGX c SSCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCSGXSSCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.94

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

1.44

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.18

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

1.74

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.77

5.57

-4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCSGX vs. SSCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCSGX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа SSCPX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCSGX и SSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCSGXSSCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.94

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.20

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.42

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.37

-0.02

Корреляция

Корреляция между PCSGX и SSCPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCSGX и SSCPX

Дивидендная доходность PCSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что меньше доходности SSCPX в 8.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments		6.82%6.40%3.06%0.00%0.00%45.92%6.50%15.70%20.15%5.56%0.00%25.13%
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		8.91%9.02%11.37%0.00%10.18%24.67%0.02%0.00%17.42%0.00%0.00%58.90%

Просадки

Сравнение просадок PCSGX и SSCPX

Максимальная просадка PCSGX за все время составила -74.84%, что больше максимальной просадки SSCPX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSGX и SSCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCSGXSSCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.84%

-53.65%

-21.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-11.83%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.48%

-27.78%

-9.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.35%

-43.59%

+4.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.69%

-8.09%

-7.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.05%

-10.30%

-12.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

3.69%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PCSGX и SSCPX

Текущая волатильность для PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) составляет 7.73%, в то время как у Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что PCSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCSGXSSCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

8.57%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

15.33%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.85%

22.69%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

22.17%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

22.93%

-0.13%