PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCSGX с BNUEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCSGX с BNUEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) и UBS International Sustainable Equity Fund (BNUEX).

PCSGX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г.. BNUEX управляется UBS. Фонд был запущен 31 авг. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PCSGX и BNUEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) и UBS International Sustainable Equity Fund (BNUEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCSGX и BNUEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments		-6.14%2.00%12.20%15.89%-26.58%14.91%38.85%24.05%0.33%23.26%
BNUEX
UBS International Sustainable Equity Fund		-1.50%29.10%6.62%15.40%-14.08%3.24%12.95%22.61%-16.73%31.21%

Доходность по периодам

С начала года, PCSGX показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у BNUEX с доходностью -1.50%. За последние 10 лет акции PCSGX превзошли акции BNUEX по среднегодовой доходности: 9.45% против 8.36% соответственно.

PCSGX

1 день
3.90%
1 месяц
-6.66%
С начала года
-6.14%
6 месяцев
-5.46%
1 год
7.87%
3 года*
5.16%
5 лет*
-1.07%
10 лет*
9.45%

BNUEX

1 день
2.89%
1 месяц
-5.32%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
3.89%
1 год
20.99%
3 года*
13.47%
5 лет*
6.10%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments

UBS International Sustainable Equity Fund

Часто сравнивают с PCSGX:
PCSGX с DOT-USDPCSGX с UTBPXPCSGX с BPGLXPCSGX с PCSVXPCSGX с PASIXPCSGX с SSCPXPCSGX с DMCRX
Часто сравнивают с BNUEX:
BNUEX с FRIAXBNUEX с BPGLXBNUEX с PCLCXBNUEX с UTBPXBNUEX с PCSIXBNUEX с PCMNXBNUEX с PWTYX

Сравнение комиссий PCSGX и BNUEX

PCSGX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии BNUEX в 1.00%.

PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments
BNUEX
UBS International Sustainable Equity Fund

Доходность на риск

PCSGX vs. BNUEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCSGX
Ранг доходности на риск PCSGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSGX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
BNUEX
Ранг доходности на риск BNUEX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNUEX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNUEX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNUEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNUEX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNUEX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCSGX c BNUEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) и UBS International Sustainable Equity Fund (BNUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCSGXBNUEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.36

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

1.89

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.28

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

1.02

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.77

4.81

-4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCSGX vs. BNUEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCSGX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа BNUEX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCSGX и BNUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCSGXBNUEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.36

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.41

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.53

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.31

+0.03

Корреляция

Корреляция между PCSGX и BNUEX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCSGX и BNUEX

Дивидендная доходность PCSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности BNUEX в 1.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments		6.82%6.40%3.06%0.00%0.00%45.92%6.50%15.70%20.15%5.56%0.00%25.13%
BNUEX
UBS International Sustainable Equity Fund		1.97%1.94%1.64%0.85%14.17%9.87%1.30%1.43%1.99%1.38%2.37%1.31%

Просадки

Сравнение просадок PCSGX и BNUEX

Максимальная просадка PCSGX за все время составила -74.84%, что больше максимальной просадки BNUEX в -61.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSGX и BNUEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCSGXBNUEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.84%

-61.03%

-13.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-11.70%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.48%

-30.49%

-6.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.35%

-36.07%

-3.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.69%

-6.52%

-9.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.05%

-12.10%

-10.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

3.26%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PCSGX и BNUEX

PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с UBS International Sustainable Equity Fund (BNUEX) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что PCSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCSGXBNUEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

6.28%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

10.08%

+4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.85%

17.00%

+6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

15.37%

+7.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

16.06%

+6.74%