PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCSGX с DOT-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PCSGX с DOT-USD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) и Polkadot (DOT-USD).

PCSGX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности PCSGX и DOT-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) и Polkadot (DOT-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCSGX и DOT-USD

2026 (YTD)20252024202320222021
PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments		-5.11%2.00%12.20%15.89%-26.58%1.87%
DOT-USD
Polkadot		-30.61%-73.03%-22.95%96.80%-84.73%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, PCSGX показывает доходность -5.11%, что значительно выше, чем у DOT-USD с доходностью -30.61%.

PCSGX

1 день
1.10%
1 месяц
-4.25%
С начала года
-5.11%
6 месяцев
-5.10%
1 год
7.22%
3 года*
5.55%
5 лет*
-0.85%
10 лет*
9.57%

DOT-USD

1 день
-1.20%
1 месяц
-19.17%
С начала года
-30.61%
6 месяцев
-71.23%
1 год
-68.72%
3 года*
-42.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments

Polkadot

Часто сравнивают с PCSGX:
PCSGX с BPGLXPCSGX с BNUEXPCSGX с PASIXPCSGX с PCSVXPCSGX с UTBPXPCSGX с DMCRXPCSGX с SSCPX
Часто сравнивают с DOT-USD:
DOT-USD с ATOM-USDDOT-USD с BTC-USDDOT-USD с AVAX-USDDOT-USD с XRP-USDDOT-USD с ADA-USDDOT-USD с MATIC-USDDOT-USD с BNB-USD

Доходность на риск

PCSGX vs. DOT-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCSGX
Ранг доходности на риск PCSGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSGX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSGX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSGX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSGX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
DOT-USD
Ранг доходности на риск DOT-USD: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOT-USD: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOT-USD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOT-USD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOT-USD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOT-USD: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCSGX c DOT-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) и Polkadot (DOT-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCSGXDOT-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

-0.78

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

-1.35

+2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

0.88

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

-1.12

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.77

-1.72

+2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCSGX vs. DOT-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCSGX на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа DOT-USD равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCSGX и DOT-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCSGXDOT-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

-0.78

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.52

+0.87

Корреляция

Корреляция между PCSGX и DOT-USD составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок PCSGX и DOT-USD

Максимальная просадка PCSGX за все время составила -74.84%, что меньше максимальной просадки DOT-USD в -97.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSGX и DOT-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

PCSGXDOT-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.84%

-97.70%

+22.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-76.67%

+63.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.76%

-97.70%

+82.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.05%

-80.33%

+57.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

47.45%

-43.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PCSGX и DOT-USD

Текущая волатильность для PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) составляет 7.81%, в то время как у Polkadot (DOT-USD) волатильность равна 17.42%. Это указывает на то, что PCSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOT-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCSGXDOT-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

17.42%

-9.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

70.49%

-55.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.87%

73.52%

-49.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.81%

73.57%

-50.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

73.57%

-50.78%