Сравнение PCSGX с DOT-USD
PCSGX (PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments) is Small Cap Growth Equities fund managed by UBS, while DOT-USD (Polkadot) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, PCSGX returned 3.40%/yr vs -40.55%/yr for DOT-USD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PCSGX и DOT-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCSGX показывает доходность 15.73%, что значительно выше, чем у DOT-USD с доходностью -52.38%.
PCSGX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 11.58%
- С начала года
- 15.73%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 11.00%
DOT-USD
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -15.15%
- 6 месяцев
- -59.82%
- С начала года
- -52.38%
- 1 год
- -80.05%
- 3 года*
- -45.27%
- 5 лет*
- -40.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCSGX и DOT-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PCSGX PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments | 15.73% | 2.00% | 12.20% | 15.89% | -26.58% | 1.27% |
DOT-USD Polkadot | -52.38% | -73.03% | -22.95% | 96.80% | -84.73% | 19.21% |
Correlation
The correlation between PCSGX and DOT-USD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г. | 0.09 |
The correlation between PCSGX and DOT-USD shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCSGX vs. DOT-USD — Ранг доходности на риск
PCSGX
DOT-USD
Сравнение PCSGX c DOT-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) и Polkadot (DOT-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCSGX | DOT-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.79 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | -0.97 | +2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | -1.40 | +8.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCSGX и DOT-USD
Максимальная просадка PCSGX за все время составила -56.32%, что меньше максимальной просадки DOT-USD в -98.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSGX и DOT-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCSGX | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.32% | -98.50% | +42.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -82.23% | +68.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.64% | -93.00% | +65.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.48% | -98.50% | +61.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.90% | -98.42% | +94.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.36% | -81.39% | +69.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 55.28% | -51.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCSGX и DOT-USD
Текущая волатильность для PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) составляет 5.38%, в то время как у Polkadot (DOT-USD) волатильность равна 13.38%. Это указывает на то, что PCSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOT-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCSGX | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 13.38% | -8.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.25% | 54.41% | -39.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.43% | 70.32% | -49.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.03% | 71.69% | -48.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.84% | 72.29% | -49.45% |
Часто задаваемые вопросы
PCSGX and DOT-USD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOT-USD has higher volatility (13.38%) compared to PCSGX (5.38%). In terms of maximum drawdown, PCSGX dropped -56.32% vs DOT-USD's -98.50%.
PCSGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCSGX и DOT-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор