PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCSGX с BPGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCSGX с BPGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) и UBS Global Allocation Fund (BPGLX).

PCSGX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г.. BPGLX управляется UBS. Фонд был запущен 30 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности PCSGX и BPGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) и UBS Global Allocation Fund (BPGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCSGX и BPGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments		-6.14%2.00%12.20%15.89%-26.58%14.91%38.85%24.05%0.33%23.26%
BPGLX
UBS Global Allocation Fund		-1.90%19.02%8.56%9.69%-16.82%8.09%13.84%19.05%-7.56%17.08%

Доходность по периодам

С начала года, PCSGX показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у BPGLX с доходностью -1.90%. За последние 10 лет акции PCSGX превзошли акции BPGLX по среднегодовой доходности: 9.45% против 6.68% соответственно.

PCSGX

1 день
3.90%
1 месяц
-6.66%
С начала года
-6.14%
6 месяцев
-5.46%
1 год
7.87%
3 года*
5.16%
5 лет*
-1.07%
10 лет*
9.45%

BPGLX

1 день
2.45%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
1.04%
1 год
16.65%
3 года*
11.03%
5 лет*
3.98%
10 лет*
6.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments

UBS Global Allocation Fund

Часто сравнивают с PCSGX:
PCSGX с DOT-USDPCSGX с BNUEXPCSGX с PCSVXPCSGX с UTBPXPCSGX с PASIXPCSGX с SSCPXPCSGX с DMCRX
Часто сравнивают с BPGLX:
BPGLX с BNUEXBPGLX с PCEMXBPGLX с PWTYXBPGLX с PCLCXBPGLX с PCSIXBPGLX с EMPTXBPGLX с PCMNX

Сравнение комиссий PCSGX и BPGLX

PCSGX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии BPGLX в 0.95%.

PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments
BPGLX
UBS Global Allocation Fund

Доходность на риск

PCSGX vs. BPGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCSGX
Ранг доходности на риск PCSGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSGX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
BPGLX
Ранг доходности на риск BPGLX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPGLX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPGLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPGLX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPGLX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPGLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCSGX c BPGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) и UBS Global Allocation Fund (BPGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCSGXBPGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.52

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

2.12

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.32

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

1.59

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.77

6.21

-5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCSGX vs. BPGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCSGX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа BPGLX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCSGX и BPGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCSGXBPGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.52

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.39

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.63

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.49

-0.14

Корреляция

Корреляция между PCSGX и BPGLX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCSGX и BPGLX

Дивидендная доходность PCSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности BPGLX в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments		6.82%6.40%3.06%0.00%0.00%45.92%6.50%15.70%20.15%5.56%0.00%25.13%
BPGLX
UBS Global Allocation Fund		2.12%2.08%2.02%2.37%4.65%18.98%1.78%7.15%0.00%1.64%2.42%2.83%

Просадки

Сравнение просадок PCSGX и BPGLX

Максимальная просадка PCSGX за все время составила -74.84%, что больше максимальной просадки BPGLX в -53.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSGX и BPGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCSGXBPGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.84%

-53.03%

-21.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-8.99%

-4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.48%

-22.24%

-15.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.35%

-23.37%

-15.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.69%

-6.69%

-9.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.05%

-5.81%

-17.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

2.32%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PCSGX и BPGLX

PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с UBS Global Allocation Fund (BPGLX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что PCSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCSGXBPGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

5.36%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

8.05%

+6.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.85%

12.19%

+11.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

10.55%

+12.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

10.76%

+12.04%