PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCSGX с PCSVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCSGX с PCSVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PCSGX (PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments) and PCSVX (PACE Small/Medium Co Value Equity Investments) are both mutual funds - PCSGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by UBS, while PCSVX is a Small Cap Value Equities fund managed by UBS. Over the past 10 years, PCSGX returned 10.97%/yr vs 8.54%/yr for PCSVX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PCSGX charges 1.03%/yr vs 1.02%/yr for PCSVX.

Доходность

Сравнение доходности PCSGX и PCSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) и PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCSGX показывает доходность 12.28%, что значительно ниже, чем у PCSVX с доходностью 13.64%. За последние 10 лет акции PCSGX превзошли акции PCSVX по среднегодовой доходности: 10.97% против 8.54% соответственно.

PCSGX

1 день
-1.27%
1 месяц
2.46%
С начала года
12.28%
6 месяцев
10.50%
1 год
21.18%
3 года*
11.38%
5 лет*
2.66%
10 лет*
10.97%

PCSVX

1 день
-0.35%
1 месяц
2.33%
С начала года
13.64%
6 месяцев
14.00%
1 год
27.60%
3 года*
12.52%
5 лет*
4.15%
10 лет*
8.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCSGX и PCSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments		12.28%2.00%12.20%15.89%-26.58%14.91%38.85%24.05%0.33%23.26%
PCSVX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments		13.64%4.33%6.24%12.57%-13.44%25.68%12.13%25.80%-16.67%9.48%

Correlation

The correlation between PCSGX and PCSVX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г.

0.84

The correlation between PCSGX and PCSVX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments

PACE Small/Medium Co Value Equity Investments

Часто сравнивают с PCSGX:
PCSGX с DOT-USDPCSGX с BNUEXPCSGX с BPGLXPCSGX с UTBPXPCSGX с PASIXPCSGX с SSCPXPCSGX с DMCRX
Часто сравнивают с PCSVX:
PCSVX с EMPTXPCSVX с UDBPXPCSVX с PWTYXPCSVX с BNUEXPCSVX с QGRPXPCSVX с PCSIXPCSVX с PCMNX

Доходность на риск

PCSGX vs. PCSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCSGX
Ранг доходности на риск PCSGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSGX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSGX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSGX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
PCSVX
Ранг доходности на риск PCSVX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSVX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSVX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSVX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSVX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSVX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCSGX c PCSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) и PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCSGXPCSVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.79

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.71

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

3.04

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.20

9.15

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCSGX vs. PCSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCSGX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа PCSVX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCSGX и PCSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCSGXPCSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.79

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.19

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.38

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.38

+0.06

Просадки

Сравнение просадок PCSGX и PCSVX

Максимальная просадка PCSGX за все время составила -56.32%, что меньше максимальной просадки PCSVX в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSGX и PCSVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCSGXPCSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.32%

-62.95%

+6.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-9.67%

-3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.64%

-34.96%

+7.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.48%

-34.96%

-2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.35%

-46.65%

+7.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-3.50%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.40%

-10.58%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.20%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PCSGX и PCSVX

PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что PCSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCSGXPCSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

4.48%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

11.68%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

16.53%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

22.36%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

22.98%

-0.14%

Сравнение комиссий PCSGX и PCSVX

PCSGX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии PCSVX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCSGX и PCSVX

Дивидендная доходность PCSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности PCSVX в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments		5.70%6.40%3.06%0.00%0.00%45.92%6.50%15.70%20.15%5.56%0.00%25.13%
PCSVX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments		3.12%3.54%18.45%0.69%22.49%16.23%0.61%0.83%7.14%11.82%2.62%11.87%

Часто задаваемые вопросы

PCSGX and PCSVX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCSGX has higher volatility (5.04%) compared to PCSVX (4.48%). In terms of maximum drawdown, PCSGX dropped -56.32% vs PCSVX's -62.95%.

PCSVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCSGX и PCSVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор