PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCSGX с PCSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCSGX с PCSVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) и PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX).

PCSGX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г.. PCSVX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности PCSGX и PCSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) и PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCSGX и PCSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments		-6.14%2.00%12.20%15.89%-26.58%14.91%38.85%24.05%0.33%23.26%
PCSVX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments		2.36%4.33%6.24%12.57%-13.44%25.68%12.13%25.80%-16.67%9.48%

Доходность по периодам

С начала года, PCSGX показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у PCSVX с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции PCSGX превзошли акции PCSVX по среднегодовой доходности: 9.45% против 7.74% соответственно.

PCSGX

1 день
3.90%
1 месяц
-6.66%
С начала года
-6.14%
6 месяцев
-5.46%
1 год
7.87%
3 года*
5.16%
5 лет*
-1.07%
10 лет*
9.45%

PCSVX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.53%
С начала года
2.36%
6 месяцев
4.25%
1 год
14.86%
3 года*
8.39%
5 лет*
3.12%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments

PACE Small/Medium Co Value Equity Investments

Часто сравнивают с PCSGX:
PCSGX с DOT-USDPCSGX с UTBPXPCSGX с BNUEXPCSGX с BPGLXPCSGX с PASIXPCSGX с SSCPXPCSGX с DMCRX
Часто сравнивают с PCSVX:
PCSVX с PWTYXPCSVX с UDBPXPCSVX с QGRPXPCSVX с BNUEXPCSVX с EMPTXPCSVX с PCMNXPCSVX с PCSIX

Сравнение комиссий PCSGX и PCSVX

PCSGX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии PCSVX в 1.02%.

PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments
PCSVX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments

Доходность на риск

PCSGX vs. PCSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCSGX
Ранг доходности на риск PCSGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSGX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
PCSVX
Ранг доходности на риск PCSVX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSVX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSVX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSVX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSVX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSVX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCSGX c PCSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) и PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCSGXPCSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.73

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

1.18

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.16

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

0.70

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.77

2.61

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCSGX vs. PCSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCSGX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа PCSVX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCSGX и PCSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCSGXPCSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.73

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.14

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.34

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.37

-0.02

Корреляция

Корреляция между PCSGX и PCSVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCSGX и PCSVX

Дивидендная доходность PCSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности PCSVX в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments		6.82%6.40%3.06%0.00%0.00%45.92%6.50%15.70%20.15%5.56%0.00%25.13%
PCSVX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments		3.46%3.54%18.45%0.69%22.49%16.23%0.61%0.83%7.14%11.82%2.62%11.87%

Просадки

Сравнение просадок PCSGX и PCSVX

Максимальная просадка PCSGX за все время составила -74.84%, что больше максимальной просадки PCSVX в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSGX и PCSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCSGXPCSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.84%

-62.95%

-11.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-15.21%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.48%

-34.96%

-2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.35%

-46.65%

+7.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.69%

-13.08%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.05%

-10.61%

-12.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

4.45%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PCSGX и PCSVX

PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что PCSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCSGXPCSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

5.51%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

11.67%

+3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.85%

22.60%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

22.38%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

22.97%

-0.17%