PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWTYX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PWTYX с PALDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

PWTYX управляется UBS. Фонд был запущен 9 мая 1993 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PWTYX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWTYX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund		-5.56%13.28%14.01%17.73%-17.04%16.19%17.66%23.75%-7.80%4.69%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-3.62%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, PWTYX показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью -3.62%.

PWTYX

1 день
-0.20%
1 месяц
-7.61%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
-3.44%
1 год
10.34%
3 года*
11.12%
5 лет*
5.97%
10 лет*
8.64%

PALDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-1.03%
1 год
12.43%
3 года*
13.72%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS U.S. Allocation Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с PWTYX:
PWTYX с SCHGPWTYX с PCMNXPWTYX с DVRUXPWTYX с BPGLXPWTYX с PASIXPWTYX с PCSIXPWTYX с UTBPX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с FPURX

Сравнение комиссий PWTYX и PALDX

PWTYX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

PWTYX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWTYX
Ранг доходности на риск PWTYX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWTYX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWTYX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWTYX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWTYX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWTYX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWTYX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWTYXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.12

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.65

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.42

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.21

6.83

-3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWTYX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWTYX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWTYX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWTYXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.12

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.67

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.71

-0.20

Корреляция

Корреляция между PWTYX и PALDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWTYX и PALDX

Дивидендная доходность PWTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.93%, что больше доходности PALDX в 5.62%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund		9.93%9.38%8.32%1.61%9.95%16.86%5.85%2.22%11.82%2.53%0.68%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.62%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PWTYX и PALDX

Максимальная просадка PWTYX за все время составила -51.86%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWTYX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PWTYXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.86%

-26.16%

-25.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-8.20%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.84%

-20.47%

-1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.87%

-5.96%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-4.16%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.70%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PWTYX и PALDX

UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что PWTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PWTYXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

3.05%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.27%

5.86%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

11.52%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

12.08%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.88%

12.75%

+0.13%