PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWTYX с PCMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PWTYX с PCMNX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и PACE Municipal Fixed Income Investments (PCMNX).

PWTYX управляется UBS. Фонд был запущен 9 мая 1993 г.. PCMNX управляется UBS. Фонд был запущен 23 авг. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности PWTYX и PCMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и PACE Municipal Fixed Income Investments (PCMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWTYX и PCMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund		-5.56%13.28%14.01%17.73%-17.04%16.19%17.66%23.75%-7.80%15.77%
PCMNX
PACE Municipal Fixed Income Investments		-0.51%4.52%0.85%5.54%-7.30%0.70%4.63%7.32%0.85%4.71%

Доходность по периодам

С начала года, PWTYX показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у PCMNX с доходностью -0.51%. За последние 10 лет акции PWTYX превзошли акции PCMNX по среднегодовой доходности: 8.64% против 1.82% соответственно.

PWTYX

1 день
-0.20%
1 месяц
-7.61%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
-3.44%
1 год
10.34%
3 года*
11.12%
5 лет*
5.97%
10 лет*
8.64%

PCMNX

1 день
0.08%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
1.18%
1 год
4.40%
3 года*
2.64%
5 лет*
0.75%
10 лет*
1.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS U.S. Allocation Fund

PACE Municipal Fixed Income Investments

Часто сравнивают с PWTYX:
PWTYX с SCHGPWTYX с DVRUXPWTYX с BPGLXPWTYX с PASIXPWTYX с PCSIXPWTYX с UTBPXPWTYX с PCSVX
Часто сравнивают с PCMNX:
PCMNX с BBBSPCMNX с PDIPCMNX с VOOPCMNX с BFFAXPCMNX с PCSIXPCMNX с UTBPXPCMNX с BNUEX

Сравнение комиссий PWTYX и PCMNX

PWTYX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PCMNX в 0.57%.

PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund
PCMNX
PACE Municipal Fixed Income Investments

Доходность на риск

PWTYX vs. PCMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWTYX
Ранг доходности на риск PWTYX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWTYX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWTYX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWTYX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWTYX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWTYX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
PCMNX
Ранг доходности на риск PCMNX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCMNX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCMNX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCMNX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCMNX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCMNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWTYX c PCMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и PACE Municipal Fixed Income Investments (PCMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWTYXPCMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.31

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.72

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

0.58

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.21

1.91

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWTYX vs. PCMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWTYX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа PCMNX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWTYX и PCMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWTYXPCMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.31

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.25

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.55

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.25

-0.74

Корреляция

Корреляция между PWTYX и PCMNX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWTYX и PCMNX

Дивидендная доходность PWTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.93%, что больше доходности PCMNX в 2.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund		9.93%9.38%8.32%1.61%9.95%16.86%5.85%2.22%11.82%2.53%0.68%0.00%
PCMNX
PACE Municipal Fixed Income Investments		2.82%2.49%2.58%2.37%2.30%2.38%2.47%3.41%3.11%2.89%3.33%3.23%

Просадки

Сравнение просадок PWTYX и PCMNX

Максимальная просадка PWTYX за все время составила -51.86%, что больше максимальной просадки PCMNX в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWTYX и PCMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

PWTYXPCMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.86%

-11.62%

-40.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-3.78%

-4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.84%

-11.62%

-10.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.34%

-11.62%

-13.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.87%

-2.61%

-5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-1.39%

-6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.32%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PWTYX и PCMNX

UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с PACE Municipal Fixed Income Investments (PCMNX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что PWTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PWTYXPCMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

1.00%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.27%

1.46%

+5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

3.85%

+9.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

3.04%

+10.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.88%

3.34%

+9.54%