PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVRUX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVRUX с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

DVRUX управляется UBS. Фонд был запущен 8 июл. 2020 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности DVRUX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVRUX и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund		-1.76%16.53%20.96%13.56%-6.94%23.26%15.34%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%21.40%

Доходность по периодам

С начала года, DVRUX показывает доходность -1.76%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.

DVRUX

1 день
2.51%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
-2.86%
1 год
16.70%
3 года*
15.40%
5 лет*
10.96%
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS US Dividend Ruler Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с DVRUX:
DVRUX с QGRPXDVRUX с SCHDDVRUX с VTVDVRUX с VHYAXDVRUX с USIAXDVRUX с PWTYXDVRUX с PCLCX
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий DVRUX и SCHG

DVRUX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

DVRUX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVRUX
Ранг доходности на риск DVRUX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVRUX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVRUX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVRUX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVRUX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVRUX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVRUX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVRUXSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.76

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.24

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.09

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

3.71

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVRUX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVRUX на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVRUX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVRUXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.76

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.57

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.79

+0.15

Корреляция

Корреляция между DVRUX и SCHG составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVRUX и SCHG

Дивидендная доходность DVRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund		7.93%7.79%5.17%2.94%2.49%2.82%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок DVRUX и SCHG

Максимальная просадка DVRUX за все время составила -19.06%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVRUX и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

DVRUXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.06%

-34.59%

+15.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-16.41%

+6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-34.59%

+15.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-12.51%

+6.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-5.22%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

4.84%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности DVRUX и SCHG

Текущая волатильность для UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) составляет 4.57%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что DVRUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVRUXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

6.77%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

12.54%

-4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

22.45%

-6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

22.31%

-7.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.79%

21.51%

-6.72%